impostare il prezzo di entrata di una posizione come stop loss

• 12/04/2019 at 12:16 AM #114150
  SAM

  Buongiorno a tutti, è possibile impostare il prezzo di entrata di una posizione come stop loss (una volta che la posizione è in profitto?)

  sto testando la seguente idea:
  acquista una posizione quando : nel time frame daily  EMA>EMA [1] e  nel time frame default:  chiusura supera il supertrand.
  Quello che non riesco a fare  è inserire è il (takeprofit) e (il prezzo di acquisto magari+ 1 punto) come stop loss una volta che la posizione è in positivo

  allego il codice che ho scritto, cosi mi potete indicare dove sbalgio…

  Grazie mille Sam

   

  defparam cumulateorders=false once size =1 timeframe (daily, updateonclose) mov=ExponentialAverage[20](close) cond1= mov > mov[1] timeframe (default) a1= supertrend[3,10] clong = close crosses over a1 c2= close crosses under a1 if cond1 then if clong then buy size shares at market Tprofit= close + ((close-a1) *0.5) chiudi= tradeprice endif endif if longonmarket and c2 then sell size shares at market endif sell at tprofit stop sell at chiudi stop

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  defparam cumulateorders=false once size =1   timeframe (daily, updateonclose) mov=ExponentialAverage[20](close) cond1= mov > mov[1]   timeframe (default) a1= supertrend[3,10] clong = close crosses over a1 c2= close crosses under a1   if cond1 then if clong then buy size shares at market Tprofit= close + ((close-a1) *0.5) chiudi= tradeprice endif endif   if longonmarket and c2 then sell size shares at market endif   sell at tprofit stop sell at chiudi stop

   

  

  SAM

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 24

  Been thanked: 0 times
  12/04/2019 at 12:35 AM #114151
  robertogozzi

  Intanto alla riga 24 inserisci

  If OnMarket Then

  1	If OnMarket Then

  e dopo la 26 aggiungi ENDIF.

  Alla riga 17 assegna a CHIUDI uno stop loss che non sia TRADEPRICE. Non perché sis vietato (si può fare) ma perché è troppo vicino al prezzo d’acquisto, essendo uguale, mentre IG richiede uns distanza minima diverday per ciascun strumento.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17153

  Been thanked: 4040 times
  12/04/2019 at 12:42 AM #114152
  robertogozzi

  Alla riga 20 stabilisci di entrare in pareggio + 1 pip quando hai almeno N Pips di profitto, con:

  If close > (tradeprice + 10 * pipsize) non Then Chiudi = tradeprice + 1 * pipsize Endif

  1 2 3

  If close > (tradeprice + 10 * pipsize) non Then     Chiudi = tradeprice + 1 * pipsize Endif

  io ho messo 10. Cambialo purché sia > del minimo richiesto.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17153

  Been thanked: 4040 times
  12/04/2019 at 3:44 PM #114188
  SAM

  Roberto intanto ti ringrazio moltissimo!!

  provo a fare le modifiche da te suggerite. :))

  Sam

  

  SAM

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 24

  Been thanked: 0 times
  12/04/2019 at 6:53 PM #114201
  SAM

  Ciao Roberto, ho testato oggi il codice come tu hai scritto, ma non riesco a capire se le uscite che fà dalla posizione sono per raggiungimento del profit o dello stop… In ogni caso ci sono delle operazioni che non capisco… tipo questa della quale posto una immagine. Per esempio qui entra giustamente come da condizione, ma non capisco perché esce… secondo la mia idea questa operazione avrebbe dovuto raggiungere il profit…

  Allego il codice che ho usato:

  defparam cumulateorders=false once size =1 timeframe (daily, updateonclose) mov=ExponentialAverage[20](close) cond1= mov > mov[1] timeframe (default) a1= supertrend[3,10] clong = close crosses over a1 c2= close crosses under a1 if cond1 then if clong then buy size shares at market Tprofit= close + ((close-a1) *0.5) endif endif If close > (tradeprice + 1.50 * pipsize) then Chiudi = (tradeprice + 1.50 * pipsize) Endif if longonmarket and c2 then sell size shares at market endif if longonmarket then sell at tprofit stop sell at chiudi stop endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  defparam cumulateorders=false once size =1 timeframe (daily, updateonclose) mov=ExponentialAverage[20](close) cond1= mov > mov[1] timeframe (default) a1= supertrend[3,10] clong = close crosses over a1 c2= close crosses under a1 if cond1 then if clong then buy size shares at market Tprofit= close + ((close-a1) *0.5) endif endif If close > (tradeprice + 1.50 * pipsize) then Chiudi = (tradeprice + 1.50 * pipsize) Endif   if longonmarket and c2 then sell size shares at market endif if longonmarket then sell at tprofit stop sell at chiudi stop endif

   

  

  SAM

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 24

  Been thanked: 0 times
  12/05/2019 at 9:46 AM #114227
  robertogozzi

  1.5 pips di guadagno è davvero poco, IG richiede una distanza minima dal prezzo corrente quando inserisci un ordine pendente, nel DAX credo sia almeno 6 pips, per cui se piazzi un ordine entro quell’intervallo verrà eseguito a mercato, non al prezzo da te indicato.

  Inoltre quando alle righe 27 e 28 inserisci gli ordini di uscita, non puoi mettere STOP o LIMIT secondo le tue preferenza. Si mette STOP (sempre nel rispetto della distanza minima di cui sopra) quando il prezzo di uscita è peggiorativo rispetto a quello corrente, si mette LIMIT quando il prezzo di uscita è migliorativo.

  Se non rispetti queste regole l’ordine viene esguito a mercato.

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17153

  Been thanked: 4040 times
  12/05/2019 at 5:32 PM #114277
  SAM

  Grazie mille Roberto per la disponibilità!

  

  SAM

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 24

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts