Incohérence entre Drawdown annoncé et courbe du graphe

• 06/18/2019 at 9:20 PM #100977
  Gregg

  Bonjour à tous,

  je bloque sur une interprétation du Drawdown max dans mon backtest. J’aurai besoin de vos lumières 🙂

  Comme vous pouvez le voir ci-dessous, sur les positions longues j’ai un Drawdown max de 28%. Or quand je regarde ma courbe de gains & pertes, je ne visualise pas de baisse de 28%. J’ai vérifié ca n’a pas l’air de se trouver dans les premiers mois où en effet on ne voit pas trop la courbe.

  Merci pour vos retours !

  Gregg

  

  Gregg

  Participant

  Topics: 12

  Replies: 45

  Been thanked: 10 times
  06/19/2019 at 6:49 AM #100996
  Nicolas

  Pour être plus précis que la courbe d’équité de ProBacktest, je te suggère de “grapher” le drawdown, voir sujet:

  https://www.prorealcode.com/topic/possible-to-graph-drawdowns/

   

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  06/19/2019 at 11:14 AM #101035
  Gregg

  Merci Nicolas mais ca ne semble pas très bien fonctionné. Sur la pièce jointe tu verras que le DD max est de 34% mais le graphe indique un max aux alentours des 65%…

  

  Gregg

  Participant

  Topics: 12

  Replies: 45

  Been thanked: 10 times
  06/19/2019 at 11:15 AM #101037
  Gregg

  Merci Nicolas mais ca ne semble pas très bien fonctionner. Sur la pièce jointe tu verras que le DD max est de 34% mais le graphe indique un max aux alentours des 65%…

  

  Gregg

  Participant

  Topics: 12

  Replies: 45

  Been thanked: 10 times
  06/19/2019 at 3:55 PM #101058
  Nicolas

  Le max drawdown correspond aux positions ouvertes et non clôturées.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  06/19/2019 at 4:24 PM #101061
  Gregg

  Ah ok, tu veux dire que la courbe que tu m’as fait rajouter correspond au drawdown des positions ouvertes ?

  

  Gregg

  Participant

  Topics: 12

  Replies: 45

  Been thanked: 10 times
• Author
  Posts