Incohérence entre indicateur & ProBacktest

• 06/30/2023 at 2:21 PM #217072
  dupont_a

  Bonjour à tous,

  Je soumets mon problème après plusieurs jours d’investigations.
  J’ai codé un indicateur qui retourne 1 valeur/signal d’achat.

  L’indicateur fonctionne parfaitement.

  En revanche quand je l’utilise dans un ProBackTest avec l’instruction call.
  (J’ai tenté les deux constructions, via code et via le builder)
  Les données récupérées dans le Backtest ne sont pas toujours en cohérence avec l’indicateur.

  J’ai ajouté des instruction graph pour avoir un visu des données.
  Sur le premier on peut voir la cohérence entre l’indicateur et le backtest.
  Sur le deuxième, l’indicateur est bien à 1, pourtant le backtest reste à 0
  Sur la troisième, l’indicateur est à 0, pourtant le backtest récupère un 1.

  Je précise que l’instruction sell est sans importance, simplement pour détecter les signaux graphiquement.
  Il n’y a pas de restriction de jour, ni horaire.

  Avez vous des hypothèses pour résoudre ce dysfonctionnement.

  Merci d’avance pour vos retours.
  Je reste à dispo si besoin d’information complémentaire.

  

  dupont_a

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  07/01/2023 at 2:11 PM #217121
  GabrielChaville

  Bonjour,

  J’ai remarqué qu’il y avait une différence entre les calculs de ProScreener et ceux des Indicateurs.
  A titre de comparatif, vous pouvez créer un indicateur et un screener avec ces codes :

  AA = ADX[18]
  BB = RSI[18]
  Resultat = 1.1*AA + 0.88*BB
  RETURN Resultat as “Test”

  et

  AA = ADX[18]
  BB = RSI[18]
  Resultat = 1.1*AA + 0.88*BB
  SCREENER(Resultat as “Test”)

  Si vous appliquez ces calculs sur la liste du CAC40, vous allez obtenir des résultats notoirement différents pour quelques valeurs.
  Je n’explique pas le phénomène, sauf à incriminer les règles d’arrondis propre à chaque moteur de calcul.

  Pour aujourd’hui (donc clôture au 30 juin) :

  Air Liquide => le screener retourne 75.45 et l’indicateur retourne 73.62
  Bouygues => le screener retourne 67.97 et l’indicateur retourne 70.23

  Ce qui fait que votre remonté d’info dans le bakcktest doit être globalement bonne, mais parfois avec des éccards.

  Cordialement

  Gabriel

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  dupont_a

  

  GabrielChaville

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  07/01/2023 at 2:50 PM #217122
  dupont_a

  Merci pour votre retour.
  Votre hypothèse me parait cohérente, qui plus est avec l’exemple proposé.

  En revanche j’ai du mal à comprendre que la solution ne prenne pas ces écarts en compte.
  On parle ici d’une solution connue avec des milliers d’utilisateurs et autant d’argent en jeu, étonnant.

  J’espère qu’un Expert ProRealTime passera sur ce topic pour nous donner plus de précision (@Nicolas si vous nous lisez 😉 )

  Merci encore.

  

  dupont_a

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  07/02/2023 at 9:31 AM #217146
  Nicolas

  Difficile de répondre sans avoir lu le code de l’indicateur en CALL.

  Cependant, vérifiez les horaires customisés, utilisation/affichage des données du weekend ou non.

  Pour ProScreener: vérifier l’ajustement des dividendes ? et également si il s’agit ou non d’un compte gratuit fin de journée ?

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  dupont_a

  

  Nicolas

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  07/03/2023 at 1:29 PM #217192
  dupont_a

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour votre retour.
  Voici les informations complémentaires.

  Concernant le code de l’indicateur, je ne souhaite pas le partager pour le moment.
  Le retour de Gabriel avec un code simple présente le même comportement, sauf si vous voyez un soucis sur ce code je pense pas que le problème soit là.

  Concernant la plateforme, j’ai réalisé les tests sur deux plateformes PRT.
  La première : PRT via Saxo Bank (données différées de 15min)
  La seconde : PRT via IG (données en temps réel)

  Les horaires n’ont pas été changés et sont les valeurs par défaut qui correspondent aux horaires de marché.
  Le changement des données du weekend n’a pas eu d’effet.
  Le changement de l’ajustement des dividendes n’a pas eu d’effet.

  Sauf erreur de ma part, je pense nous pouvons écarter les productions personnelles et les différences de plateforme.

  Je reste à disposition si besoin d’action/info complémentaire.
  Merci d’avance.

  

  dupont_a

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  07/03/2023 at 5:53 PM #217214
  GabrielChaville

  Bonjour à tous les deux.

  Nicolas a donné la solution :  vérifier l’ajustement des dividendes.
  Dans ProScreener, nous n’avons pas le choix, en revanche dans le graphique, il faut activer l’ajustement.
  Une copie d’écran vous aidera à comprendre.
  Merci Nicolas.

  Pour Dupont_a, vous devriez ne plus avoir d’erreur si vous activer l’ajustement des dividendes.

  Cordialement

  Gabriel

   

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  dupont_a

  

  GabrielChaville

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  07/04/2023 at 12:35 AM #217224
  dupont_a

  Bonjour Gabriel,

  Merci pour votre retour, je vais de nouveau faire le test avec l’ajustement des dividendes.
  Je suis presque sur que je n’avais aucun changement lors de l’activation/désactivation de ce paramétrage.
  Je teste ça demain et reviendrais vers vous avec le retour.
  En tout cas, vous avez solutionné votre incohérence (y)

  Merci encore.

  

  dupont_a

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  07/04/2023 at 3:46 PM #217267
  dupont_a

  Bonjour à tous,

  Voici l’update.
  A nouveau la partie dividende ne changeait rien.
  J’ai donc pris unitairement mes indicateurs utilisés, et il se trouve que le fautif est le DPO.
  Logique puisqu’il est décalé, forcément le résultat n’est pas le même en fonction d’où il est utilisé (PJ)
  Encore moins en trading auto … Pas malin de ma part :/

  Merci à nouveau pour votre temps et votre aide.

  

  dupont_a

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