indicador SUPER BANDPASS de JHON EHLERS

• 02/27/2025 at 4:08 PM #244416
  josemi

  Alguien tiene información de este indicador? necesito el código fuente del indicador pero que pueda optimizarse con el motor de optimización de la plataforma, si alguien puede ayudarme, gracias

  

  josemi

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  02/27/2025 at 5:34 PM #244430
  Msport71

  Hola,

  puedes descargarlo aqui.

   

  1

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/

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  Iván

  

  Msport71

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  02/27/2025 at 6:37 PM #244434
  josemi

  Hola, ese código no me deja optimizarlo con  PRT v.12, es por eso que estoy pidiendo ayuda

  

  josemi

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  02/28/2025 at 11:05 AM #244459
  Iván

  Hola. El indicador que Msport71 ha compartido funciona con la V12 y si se introduce en un sistema se puede optimizar.
  Lo que tendrás que hacer es declarar las variables a optimizar y eliminar/comentar las variables definidas dentro del código para que funcione la optimizacion.
  Te pongo un ejemplo de un sistema que usa este indicador, donde las variables flen y slen están comentadas con // y declaradas en la ventana de probuilder de variables a optimizar.

  // parameters //flen = 40 //fast length //slen = 60 //slow length if barindex>slen then a1= 5/flen a2= 5/slen PB = (a1 - a2) * close + (a2*(1 - a1) - a1 * (1 - a2))* close[1] + ((1 - a1) + (1 - a2))*(PB[1])- (1 - a1)* (1 - a2)*(PB[2]) RMSa = summation[50](PB*PB) RMSplus = sqrt(RMSa/50) RMSminus = -RMSplus endif // Conditions to enter long positions IF NOT LongOnMarket AND PB crosses over RMSplus THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Conditions to enter short positions IF NOT ShortOnMarket AND PB crosses under RMSminus THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF set stop %loss 4 set target %profit 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  // parameters //flen = 40 //fast length //slen = 60 //slow length   if barindex>slen then a1= 5/flen a2= 5/slen PB = (a1 - a2) * close + (a2*(1 - a1) - a1 * (1 - a2))* close[1] + ((1 - a1) + (1 - a2))*(PB[1])- (1 - a1)* (1 - a2)*(PB[2]) RMSa = summation[50](PB*PB) RMSplus = sqrt(RMSa/50) RMSminus = -RMSplus endif   // Conditions to enter long positions IF NOT LongOnMarket AND PB crosses over RMSplus THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Conditions to enter short positions IF NOT ShortOnMarket AND PB crosses under RMSminus THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   set stop %loss 4 set target %profit 4

  

  Iván

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  02/28/2025 at 1:00 PM #244474
  josemi

  Hola Iván, no sé cómo se ponen variables en el indicador para que luego en el sistema se optimicen, me puedes ayudar..

  

  josemi

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  02/28/2025 at 4:37 PM #244487
  Iván

  Hola.

  Una cosa es el indicador y otra la optimización que se hace en el módulo de backtesting.
  Es decir, que el indicador no lo puedes optimizar.

  En mi post anterior puedes ver las variables comentadas y declaradas como indico. todo esto desde el módulo de backtesting.

  

  Iván

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  02/28/2025 at 5:14 PM #244490
  josemi

  y cómo se hace? yo no tengo problema al optimizar desde el módulo de backtesting los sistemas pero no sé hacer lo que tu tienes, ayuuuudaaa

  

  josemi

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  03/03/2025 at 12:06 PM #244566
  Iván

  Buenas. tienes que abrir el módulo de backtesting, copiar el código que te he pasado y crear la variables flen y slen.

  

  Iván

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  03/03/2025 at 12:18 PM #244568
  josemi

  que tonto que soy….gracias

  no sé qué me pasaba que no lo entendía, graciass

  por cierto, tengo curiosidad si has probado este indicador en algún sistema y cómo te ha ido

  

  josemi

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  03/05/2025 at 9:34 AM #244665
  Iván

  Hola. No lo he probado.
  Ya contarás cómo te va 🙂

  

  Iván

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  03/14/2025 at 6:44 PM #244930
  josemi

  Hola de nuevo Ivan, mira a ver qué te parece lo que he creado con el indicador…

   

  

  josemi

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  03/17/2025 at 9:41 AM #244975
  Iván

  buenas!
  muy bien, no tiene mala pinta.

  

  Iván

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