Indicateur VWAP avec contrainte horraire

• 11/20/2019 at 2:59 PM #113244
  Luciole

  Bonjour,

  je cherche à ce que l’indicateur vwap ci dessous ne se calcul que sur une certaine plage horaire (08h – 17h30)

  Il n’est pas nécessaire de forcément se baser sur ce code même s’il est fonctionnel en l’état mais sans borne horaire.

   

  J’ai fait quelques essais infructueux malheureusement d’où ma demande d’aide par ici.

  En vous remerciant sincèrement.

   

  vwap code

  if intradaybarindex=0 then pv=TypicalPrice*volume else pv=pv+(TypicalPrice*volume) endif // Indicateur incremental volume // Calcul du volume total de la journée en Intraday // On réinitialise le volume à chaque changement de jour IF IntradayBarIndex=0 THEN incvol=volume else //REM Volume incrémental incvol=incvol+volume endif myVWAP2= pv/incvol return myVWAP2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  if intradaybarindex=0 then pv=TypicalPrice*volume else pv=pv+(TypicalPrice*volume) endif   // Indicateur incremental volume // Calcul du volume total de la journée en Intraday // On réinitialise le volume à chaque changement de jour   IF IntradayBarIndex=0 THEN incvol=volume else //REM Volume incrémental incvol=incvol+volume endif   myVWAP2= pv/incvol   return myVWAP2

   

  

  Luciole

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  11/29/2019 at 11:46 AM #113910
  Luciole

  Rebonjour,

   

  Pourriez-vous m’aidez svp à ce sujet ?

  

  Luciole

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  11/29/2019 at 2:14 PM #113919
  Nicolas

  Avec ce code, on remplace la condition pour tester la première bougie de la journée par une condition horaire, tout simplement. A tester :

  tc = time>=080000 and time<=173000 if not tc then pv=TypicalPrice*volume else pv=pv+(TypicalPrice*volume) endif // Indicateur incremental volume // Calcul du volume total de la journée en Intraday // On réinitialise le volume à chaque changement de jour IF not tc THEN incvol=volume else //REM Volume incrémental incvol=incvol+volume endif myVWAP2= pv/incvol return myVWAP2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  tc = time>=080000 and time<=173000   if not tc then pv=TypicalPrice*volume else pv=pv+(TypicalPrice*volume) endif   // Indicateur incremental volume // Calcul du volume total de la journée en Intraday // On réinitialise le volume à chaque changement de jour   IF not tc THEN incvol=volume else //REM Volume incrémental incvol=incvol+volume endif   myVWAP2= pv/incvol   return myVWAP2

   

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  Nicolas

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  12/01/2019 at 11:47 AM #113992
  Luciole

  Merci Nicolas , je regarde ça demain en temps réel , merci à toi

  

  Luciole

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  01/23/2020 at 5:31 PM #117633
  Luciole

  Hello Nicolas -ou autres –

  J’aimerais apporter 2 modifications à ce code :

  • Changer la base horaire en fonction de l’indice
  • Si possible que la ligne vwap n’apparaisse pas quand la condition horaire + indice n’est pas respectée. Pour ne pas polluer inutilement la vue avec une ligne qui suit le prix sur les bougie..

   

  Pour la condition de l’indice PRT ne détecte pas l’instrument du coup je pensais à une option de ce type mais je n’arrive pas à l’intégrer au code ci dessus (qu’un seul des deux fonctionne) :/

  // DOW if close>20000 and close<30000 then<code></code>// DAX if close>9000 and close<15000 then

  1 2	// DOW if close>20000 and close<30000 then<code></code>// DAX if close>9000 and close<15000 then

   

  Merci

   

  

  Luciole

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  01/24/2020 at 3:18 PM #117718
  Nicolas

  J’ai intégré ta condition de prix, que tu pourras agrémenter d’autres conditions avec des ELSIF pour ‘configurer’ d’autres instruments différemment.

  Pour cacher la ligne, j’utilise un alpha à 0 (transparence) hors horaires, avec une couleur lambda (que tu pourras modifier dans COLOURED).

  if close>20000 and close<30000 then tc = time>=080000 and time<=173000 endif if not tc then pv=TypicalPrice*volume alpha=0 else pv=pv+(TypicalPrice*volume) alpha=255 endif // Indicateur incremental volume // Calcul du volume total de la journée en Intraday // On réinitialise le volume à chaque changement de jour IF not tc THEN incvol=volume else //REM Volume incrémental incvol=incvol+volume endif myVWAP2= pv/incvol return myVWAP2 coloured(255,159,159,alpha)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  if close>20000 and close<30000 then tc = time>=080000 and time<=173000 endif   if not tc then pv=TypicalPrice*volume alpha=0 else pv=pv+(TypicalPrice*volume) alpha=255 endif   // Indicateur incremental volume // Calcul du volume total de la journée en Intraday // On réinitialise le volume à chaque changement de jour   IF not tc THEN incvol=volume else //REM Volume incrémental incvol=incvol+volume endif   myVWAP2= pv/incvol   return myVWAP2 coloured(255,159,159,alpha)

   

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  Nicolas

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  01/24/2020 at 3:47 PM #117730
  Luciole

  Parfait Nicolas, merci

  

  Luciole

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  05/10/2020 at 11:35 AM #130867
  Luciole

  Bonjour,

  Je cherche à ajouter à l’indicateur ci dessus des bandes d’écarts types à la manière de celui-ci dans la librairie :

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-intraday/

  Je tâtonne mais je ne suis pas arrivé à combiner les 2.

   

  L’idée est toujours de cibler le calcul de la vwap sur la plage horaire indiquée en variable tc (time condition)

  En rajoutant 3 niveaux d’écarts types supérieurs et 3 inférieurs.

  bon WE, en vous remerciant

   

   

  

  Luciole

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  05/13/2020 at 6:19 PM #131547
  Luciole

  Rebonjour,

  Je remarque que le code de la librairie fait commencer la vwap au début de l’historique du graphique.

  Ca me semble plus pertinent de partir sur le code de Nicolas 3 messages au dessus.

  Néanmoins je sèche toujours pour intégrer ces 6 standard déviations , que ça soit calculée ou avec la fonction STDEV .

  Un petit coup de pouce serait avec grand plaisir.

  

  Luciole

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  05/14/2020 at 1:28 PM #131661
  JC_Bywan

  Mélange des 2 codes et capture écran de ce que ça donne sur Dow ut5mn:

  if close>20000 and close<30000 then tc = time>=080000 and time<=173000 endif if not tc then pv=TypicalPrice*volume alpha=0 incvol=volume d=0 else pv=pv+(TypicalPrice*volume) alpha=255 incvol=incvol+volume d=d[1]+1 endif myVWAP2= pv/incvol IF not tc THEN sd=0 else sd = SUMMATION[d](max(abs(high-myVWAP2),abs(myVWAP2-low)))/d endif SDup1 = myVWAP2+sd SDlw1 = myVWAP2-sd SDup2 = myVWAP2+sd*2 SDlw2 = myVWAP2-sd*2 SDup3 = myVWAP2+sd*3 SDlw3 = myVWAP2-sd*3 return myVWAP2 coloured(255,159,159,alpha), SDup1 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 3 STD"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  if close>20000 and close<30000 then tc = time>=080000 and time<=173000 endif   if not tc then pv=TypicalPrice*volume alpha=0 incvol=volume d=0 else pv=pv+(TypicalPrice*volume) alpha=255 incvol=incvol+volume d=d[1]+1 endif   myVWAP2= pv/incvol   IF not tc THEN sd=0 else sd = SUMMATION[d](max(abs(high-myVWAP2),abs(myVWAP2-low)))/d endif   SDup1 = myVWAP2+sd SDlw1 = myVWAP2-sd SDup2 = myVWAP2+sd*2 SDlw2 = myVWAP2-sd*2 SDup3 = myVWAP2+sd*3 SDlw3 = myVWAP2-sd*3   return myVWAP2 coloured(255,159,159,alpha), SDup1 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102,alpha) STYLE(DOTTEDLINE,1) as "lower 3 STD"

   

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  Luciole

  

  JC_Bywan

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  05/14/2020 at 2:29 PM #131668
  Luciole

  Merci !

  

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