indicateur multitimeframes: indic mensuel en hebdo et indic hebdo en journalier

• 12/19/2020 at 11:27 PM #154492
  damien5485

  Bonjour,

  Nouveau sur ce forum meme si je vous suit depuis quelques mois, j ai besoin de votre aide car je coince.

  J’ utilise une stratégie en 3 temps et je n’arrive pas faire apparaitre correctement mon indicateur mensuel en hebdo et mon indicateur hebdo en journalier. Les modes timeframe ne peuvent fonctionner pour certains parametres et la ça dépasse mes connaissances limités en la matière.

  Ce sont 2 indicateurs qui me permettent de voir la tendance et les consolidations et m autorisent des points d’ entrée sur mon indicateur journalier.

  Merci d’avance

  

  damien5485

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  12/20/2020 at 12:43 PM #154566
  JC_Bywan

  Bonjour, ceci à la fois un petit point de modération ET une astuce pour augmenter tes chances de recevoir une réponse d’un ou plusieurs membres:

  Il est préférable de suivre les règles de publication du grand cadre jaune ci-dessous en utilisant le bouton “insert prt code” pour mettre ton code formatté au sein de ton message. Non pas qu’il y ait une interdiction quelconque aux membres de te répondre si tu ne le fais pas, mais tout simplement de façon pragmatique la plupart des quelques uns  qui aident régulièrement le font le plus souvent juste en lisant le code, tu les aides à être aidé en leur mettant le listing du code sous les yeux, ils ne vont pas passer du temps supplémentaire à charger des itf à chaque fois qu’il y a une question, ni saturer leur liste d’indics ou éviter de la saturer en se souvenant qu’il faut effacer tel ou tel code (au risque de le réinstaller si le topic reprend). Donner un itf peut être pratique si un listing est beaucoup trop long (mais dans ce cas il faut le préciser) ou dans les topics de partages de versions de code. Mais pas dans les topics de debugging.

  De plus les conversations de debugging tournent souvent en “à la ligne 10 il faut faire X”, “à la ligne 23 enlever Y”, etc… et seraient illisibles pour les autres si le listing du code n’a pas été inclu avec le bouton pilier essentiel de ce site  “insert prt code”…

  

  JC_Bywan

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  12/20/2020 at 8:46 PM #154658
  damien5485

  Ok je ne savais pas merci pour le renseignement

  ci joint l indicateur mensuel que je souhaite voir en hebdo

  na=5 x=0.005 c3=((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)+(((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)*x) n=5 xa=0.005 c91=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))>((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) and (close>c3) c92=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))<=((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) or (close<=c3) indicator6 = SuperTrend[1.4,10] indicator7 = SuperTrend[1.6,10] c14 = indicator6 <= close c18 = indicator6 > close periodmoy=40 periodrsi=11 coeff=0.55 monrsi=rsi[periodrsi](close) ind = square(monrsi) ind1 = average[periodmoy](monrsi) ind2 = average[periodmoy](ind) variance = ind2 - square(ind1) ecart = sqrt(variance) upband = ind1 + coeff*ecart downband = ind1 - coeff*ecart c12 = (monrsi>downband) c11 = (monrsi<downband) periodmoy1=20 periodrsi1=14 coeff1=1.4 monrsi1=rsi[periodrsi1](close) ind88 = square(monrsi1) ind89 = average[periodmoy1](monrsi1) ind90 = average[periodmoy1](ind88) variance1 = ind90 - square(ind89) ecart1 = sqrt(variance1) upband1 = ind89 + coeff1*ecart1 downband1 = ind89 - coeff1*ecart1 c88 = (monrsi1>upband1) c89 = (monrsi1<upband1) d=0.5 e=5 indicator2 = Average[e](close)+(d*std[e](close)) c5 = (close >= indicator2) c6 = (close < indicator2) c10=exponentialaverage[13](close) c23=close>=c10 c24=close<c10 indicator12 = 25*BollingerBandWidth[5](close) c27= ((indicator12 <2) and (indicator12 >1.6)) c25 = (indicator12 >3) or (indicator12 > indicator12[1]) c26 = ((indicator12 <=3) and (indicator12 <= indicator12[1])) or c27 if (c18) and (c92 or c6 or c26 or c11 or c24) then r=0 g=0 b=0 elsif (c18) and (c91 and c5 and c25 and c23 and c12) then r=125 g=0 b=125 elsif (c14)and (c92 or c6 or c26 or c11 or c24) then r=255 g=0 b=0 elsif (c14) and (c91 and c5 and c25 and c23 and c12) and c88 then r=0 g=0 b=255 elsif (c14) and (c91 and c5 and c25 and c23 and c12) and c89 then r=0 g=255 b=0 endif return 1 coloured(r,g,b) style(histogram,2)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

  na=5 x=0.005 c3=((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)+(((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)*x) n=5 xa=0.005 c91=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))>((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) and (close>c3) c92=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))<=((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) or (close<=c3)   indicator6 = SuperTrend[1.4,10] indicator7 = SuperTrend[1.6,10] c14 = indicator6 <= close c18 = indicator6 > close   periodmoy=40 periodrsi=11 coeff=0.55 monrsi=rsi[periodrsi](close)   ind = square(monrsi) ind1 = average[periodmoy](monrsi) ind2 = average[periodmoy](ind)   variance = ind2 - square(ind1) ecart = sqrt(variance) upband = ind1 + coeff*ecart downband = ind1 - coeff*ecart   c12 = (monrsi>downband) c11 = (monrsi<downband)   periodmoy1=20 periodrsi1=14 coeff1=1.4 monrsi1=rsi[periodrsi1](close)   ind88 = square(monrsi1) ind89 = average[periodmoy1](monrsi1) ind90 = average[periodmoy1](ind88)   variance1 = ind90 - square(ind89) ecart1 = sqrt(variance1) upband1 = ind89 + coeff1*ecart1 downband1 = ind89 - coeff1*ecart1   c88 = (monrsi1>upband1) c89 = (monrsi1<upband1)   d=0.5 e=5 indicator2 = Average[e](close)+(d*std[e](close)) c5 = (close >= indicator2) c6 = (close < indicator2)   c10=exponentialaverage[13](close) c23=close>=c10 c24=close<c10   indicator12 = 25*BollingerBandWidth[5](close) c27= ((indicator12 <2) and (indicator12 >1.6)) c25 = (indicator12 >3) or (indicator12 > indicator12[1]) c26 = ((indicator12 <=3) and (indicator12 <= indicator12[1])) or c27   if (c18) and (c92 or c6 or c26 or c11 or c24) then r=0 g=0 b=0   elsif (c18) and (c91 and c5 and c25 and c23 and c12) then r=125 g=0 b=125   elsif (c14)and (c92 or c6 or c26 or c11 or c24) then r=255 g=0 b=0   elsif (c14) and (c91 and c5 and c25 and c23 and c12) and c88 then r=0 g=0 b=255   elsif (c14) and (c91 and c5 and c25 and c23 and c12) and c89 then r=0 g=255 b=0       endif   return 1 coloured(r,g,b) style(histogram,2)

  et ci joint l’ indicateur hebdo que je souhaiterait voir en journalier

  indicator1 = SuperTrend[3,10] //indicator7 = SuperTrend[3,10] c1 = indicator1 <= close c2 = indicator1 > close //bollinger indicator2 = Average[13](close)+(0.7*std[13](close)) c3 = (close >= indicator2) c4 = (close < indicator2) //cycle indicator3 = Cycle(close) c5 = (indicator3 >= -1) c6 = (indicator3 < -1) //dyn down periodmoy=40 periodrsi=11 coeff=0.1 monrsi=rsi[periodrsi](close) a = square(monrsi) b = average[periodmoy](monrsi) c = average[periodmoy](a) variance = c - square(b) ecart = sqrt(variance) upband = b + coeff*ecart downband = b - coeff*ecart c7 = (monrsi>downband) c8 = (monrsi<downband) //dyn up periodmoy1=20 periodrsi1=14 coeff1=0.2 monrsi1=rsi[periodrsi1](close) f = square(monrsi1) g = average[periodmoy1](monrsi1) i = average[periodmoy1](f) variance1 = i - square(g) ecart1 = sqrt(variance1) upband1 = g + coeff1*ecart1 downband1 = g - coeff1*ecart1 c9 = (monrsi1>upband1) c10 = (monrsi1<upband1) //high na=5 x=0.008 c11=((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)+(((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)*x) n=5 xa=0.008 c12=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))>((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) and (close>c11) c13=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))<=((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) or (close<=c11) //macd indicator12 = MACDline[13,21,1](close) indicator13 = MACDline[21,34,1](close) indicator15 = MACDline[34,144,1](close) indicator16 = MACDline[5,9,4](close) indicator17 = MACDSignal[5,9,4](close) indicator18 = MACDline[4,7,3](close) indicator19 = MACDSignal[4,7,3](close) c14 = (indicator12 >= indicator12[1]) and (indicator13 >= indicator13[1]) and (indicator15 >= indicator15[1] and (indicator16 >= indicator17) and (indicator18 >= indicator19)) c15 = (indicator12 < indicator12[1]) or (indicator13 < indicator13[1]) or (indicator15 < indicator15[1]) or (indicator16 < indicator17) or (indicator18 < indicator19) //stoch indicator20 = Stochastic[5,2](close) c16 = (indicator20 >= 50) c17 = (indicator20 < 50) //total c18=c14 and c12 and c9 and c7 and c5 and c3 c19=c15 or c13 or c10 or c8 or c6 or c4 if c2 and (c19 or c17) then r=0 g=0 b=0 elsif c2 and c18 and c16 then r=125 g=0 b=125 elsif c1 and c19 and c17 then r=255 g=0 b=0 elsif c1 and c19 and c16 then r=255 g=204 b=0 elsif c1 and c18 and c16 then r=0 g=0 b=255 elsif c1 and c18 and c17 then r=0 g=255 b=0 endif return 1 coloured(r,g,b) style(histogram,2)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

  indicator1 = SuperTrend[3,10] //indicator7 = SuperTrend[3,10] c1 = indicator1 <= close c2 = indicator1 > close   //bollinger indicator2 = Average[13](close)+(0.7*std[13](close)) c3 = (close >= indicator2) c4 = (close < indicator2)   //cycle indicator3 = Cycle(close) c5 = (indicator3 >= -1) c6 = (indicator3 < -1)   //dyn down periodmoy=40 periodrsi=11 coeff=0.1 monrsi=rsi[periodrsi](close)   a = square(monrsi) b = average[periodmoy](monrsi) c = average[periodmoy](a)   variance = c - square(b) ecart = sqrt(variance) upband = b + coeff*ecart downband = b - coeff*ecart   c7 = (monrsi>downband) c8 = (monrsi<downband)   //dyn up periodmoy1=20 periodrsi1=14 coeff1=0.2 monrsi1=rsi[periodrsi1](close)   f = square(monrsi1) g = average[periodmoy1](monrsi1) i = average[periodmoy1](f)   variance1 = i - square(g) ecart1 = sqrt(variance1) upband1 = g + coeff1*ecart1 downband1 = g - coeff1*ecart1   c9 = (monrsi1>upband1) c10 = (monrsi1<upband1)   //high na=5 x=0.008 c11=((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)+(((highest[na](close)[1]+lowest[na](close)[1])/2)*x) n=5 xa=0.008 c12=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))>((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) and (close>c11) c13=((((highest[n](close)+lowest[n](close))/2)+(((highest[n](close)+lowest[na](close))/2)*xa)))<=((highest[n](close)[1]+lowest[n](close)[1])/2) or (close<=c11)   //macd indicator12 = MACDline[13,21,1](close) indicator13 = MACDline[21,34,1](close) indicator15 = MACDline[34,144,1](close) indicator16 = MACDline[5,9,4](close) indicator17 = MACDSignal[5,9,4](close) indicator18 = MACDline[4,7,3](close) indicator19 = MACDSignal[4,7,3](close)   c14 = (indicator12 >= indicator12[1]) and (indicator13 >= indicator13[1]) and (indicator15 >= indicator15[1] and (indicator16 >= indicator17) and (indicator18 >= indicator19)) c15 = (indicator12 < indicator12[1]) or (indicator13 < indicator13[1]) or (indicator15 < indicator15[1]) or (indicator16 < indicator17) or (indicator18 < indicator19)   //stoch indicator20 = Stochastic[5,2](close) c16 = (indicator20 >= 50) c17 = (indicator20 < 50)   //total c18=c14 and c12 and c9 and c7 and c5 and c3 c19=c15 or c13 or c10 or c8 or c6 or c4   if c2 and (c19 or c17) then r=0 g=0 b=0   elsif c2 and c18 and c16 then r=125 g=0 b=125   elsif c1 and c19 and c17 then r=255 g=0 b=0   elsif c1 and c19 and c16 then r=255 g=204 b=0   elsif c1 and c18 and c16 then r=0 g=0 b=255   elsif c1 and c18 and c17 then r=0 g=255 b=0   endif   return 1 coloured(r,g,b) style(histogram,2)

  Merci d’ avance pour votre aide car il y a certaines parties qui va au dela de mes connaissances notament la partie concernant le rsi dynamic ou encore la partie ou je calcul une valeur moyenne sur les x derniers cours … les fonctions timeframe ne peut fonctionner pour cela

  

  damien5485

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  12/21/2020 at 11:32 AM #154708
  JC_Bywan

  Bonjour, commençons par celui hebdo en journalier, si on en crée une copie dans un 2e indicateur, et que dans ce 2e (nommé différemment), on ajoute au tout début cette ligne:

  timeframe(weekly)

  1	timeframe(weekly)

  afin que l’intégralité du code soit traitée comme étant de l’hebdo, et seul l’affichage en fin de journée via ligne return reflète l’état de l’hebdo en cours, alors il fonctionne, avec un affichage logiquement plus dynamique dans cette version mtf sur le journalier (c’est à dire ne pas s’attendre à ce que les 5 jours de la semaine soient tous de la même couleur que la clôture hebdo)

  On peut avoir une version moins dynamique qui se contente de mettre à jour en fin de semaine pour les jours de la semaine suivante en choisissant de rajouter updateonclose:

  timeframe(weekly,updateonclose)

  1	timeframe(weekly,updateonclose)

   

   

  

  JC_Bywan

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  12/21/2020 at 1:36 PM #154729
  damien5485

  Bonjour,

  Je te remercie noobywan pour ta réponse. Mais le problème que j ai c est la partie que je nomme “high” la fonction timeframe ne peut marcher pour cette partie.

  Je pense qu il faut la programmer un peu comme l on programme les points pivots hedbo en vue journalière non? La fonction timeframe ne prendra pas le plus haut plus bas des x dernières semaines mais le plus haut plus bas des x derniers jours nn?

  

  damien5485

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  12/21/2020 at 2:08 PM #154738
  JC_Bywan

  Quand tu as ce genre de doute, il faut visualiser dans un code plus simple qui te permet de retourner l’occurrence précédente des close les plus hautes sur ton na=5 (et ça suffirait puisque par extension si c’est bon, alors ça le sera aussi tes lowest et pour tes c11 c12, c13 de la partie high du code):

  timeframe(weekly) na=5 check=highest[na](close)[1] return check

  1 2 3 4 5

  timeframe(weekly) na=5 check=highest[na](close)[1]   return check

  mis sur un graphe journalier, te retourne un 5611.7 de maintenant jusqu’au 29/11, soit bien plus que 5 jours, et comme le retourne l’hebdo depuis la semaine49 (avec la clôture de la semaine 48 car [1]…)

  Donc, pas de souci à mettre l’intégralité de ton code que tu faisais tourner avant en hebdo, au sein d’un timeframe(weekly) pour qu’il fonctionne en “hebdo sur le journalier”

   

   

  

  JC_Bywan

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  12/21/2020 at 3:33 PM #154745
  damien5485

  Ok ben je te remercie je ne sais pas pourquoi j était persuadé que ça ne marcherait pas si simplement.

  Par contre je ne sais pas pourquoi je dois toujours cliquer 2 ou 3 fois sur le même indice ou la même action pour que les indicateurs en timeframe soit “juste” sinon ça me met n importe quoi?

  

  damien5485

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