Indicateur “Que se passe t-il en moyenne à cette heure-ci?”

• 10/04/2023 at 3:31 PM #222040
  Zinc

  Bonjour,

  Avec mon indicateur (pour le forex), je souhaite afficher pour chaque bougie une moyenne et un écart type d’une valeur liée à cette même bougie les X jours précédents (la bougie de 8h00 par exemple des X jours précédents, puis 8h15, 8h30… si une UT de 15min).

  Je bute sur le passage du dimanche, qui me fausse les résultats de la moyenne (et donc probablement de l’écart type), pourtant j’ai bien la valeur (de range, dans mon exemple) du vendredi le lundi.

  C’est peut-être plus clair avec le code.

  Je sollicite votre aide. J’avais essayé de décaler en jouant avec “days+intradaybarindex” aussi, sans succès.

  Merci.

  Que se passe t-il en moyenne à cette heure-ci

  ////////// Paramètres généraux Defparam CALCULATEONLASTBARS=72120 ////////// Variables //**********************************************// ut=15 // UT en minutes sem=0.4 // nb de semaines (5j) d'historique d'études //**********************************************// //// Nombre de bougies selon UT //Avec ut en minutes, pour le forex : //1 jour=(24*60/ut) bougies, soit 1440/ut //1 semaine=5*(24*60/ut)+(60/ut) bougies/équivalent 5 jours de trading, soit 7200/ut du lundi au vendredi; (60/ut) représente les bougies du dimanche soir, en "doublon" avec le vendredi de 22 à 23h00. //Pour une population de 50 jours de trading, on aura donc 10*[5*(24*60/ut)+(60/ut)], soit 72120/ut If dayofweek=1 and opentime<230000 then dec=24*60/ut+60/ut Else dec=24*60/ut Endif ////////// Indicateur myrange=range[dec] ////////// Calculs som=0 For i=1 to sem*5 do som=som+(myrange)[i*dec] ect=std[dec*i](myrange) Next moyRange=som/(sem*5) //return myrange return moyRange as"moy" coloured (255,0,255),ect as"ecart type"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  ////////// Paramètres généraux Defparam CALCULATEONLASTBARS=72120     ////////// Variables //**********************************************// ut=15 // UT en minutes sem=0.4 // nb de semaines (5j) d'historique d'études //**********************************************//   //// Nombre de bougies selon UT //Avec ut en minutes, pour le forex : //1 jour=(24*60/ut) bougies, soit 1440/ut //1 semaine=5*(24*60/ut)+(60/ut) bougies/équivalent 5 jours de trading, soit 7200/ut du lundi au vendredi; (60/ut) représente les bougies du dimanche soir, en "doublon" avec le vendredi de 22 à 23h00. //Pour une population de 50 jours de trading, on aura donc 10*[5*(24*60/ut)+(60/ut)], soit 72120/ut   If dayofweek=1 and opentime<230000 then dec=24*60/ut+60/ut Else dec=24*60/ut Endif   ////////// Indicateur myrange=range[dec]   ////////// Calculs som=0 For i=1 to sem*5 do som=som+(myrange)[i*dec] ect=std[dec*i](myrange) Next moyRange=som/(sem*5)   //return myrange return moyRange as"moy" coloured (255,0,255),ect as"ecart type"

   

  

  Zinc

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  10/12/2023 at 10:50 AM #222338
  Zinc

  En gros, ma réponse est là, dans l’exemple 7 de Nicolas:

  disponibilité des variables de tableau dans ProRealTime – exemples et discussions : Forum Support ProBuilder – ProRealTime (prorealcode.com)

   

  (hum, ça fait donc plus de trois que j’ignore l’existence des tableaux… )

  

  Zinc

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  10/12/2023 at 2:08 PM #222355
  Nicolas

  Je suis content que tu ai trouvé un exemple qui puisse te guider. Déjà 3 ans qu’on a les tableaux en effet !

  

  Nicolas

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  10/12/2023 at 4:28 PM #222366
  Zinc

  Et pour compléter (au cas où il y ait d’autres étourdis comme moi), un exemple de calcul de l’écart type à partir des tableaux par Vonasi:

  Bande de Bollinger à durée supérieure : Support ProBuilder du Forum – ProRealTime (prorealcode.com), à 12h13.

  J’ai tout!

  Merci à tous, je gagne à vous lire (plus régulièrement!).

  

  Zinc

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