volevo sapere se era possibile gestire attraverso il code di PRT i giorni del calendario al posto delle barre di contrattazione. Ad esempio il ventaglio di gann cresce per una unità di prezzo (es $ 10 ogni barra) quindi nell’arco di paio di settimane (14gg) ci sarebbero 10 barre di contrattazione (es sul nasdaq) e il ventaglio arriverebbe a più $100 rispetto il punto di partenza. Ma se dovesse seguire i giorni del calendario il prezzo sarebbe a $140, 14gg x10$. C’e un sistema per sviluppare un indicatore che abbia la possibilità di gestire il timing attraverso il calendario?
prendendo l’esempio di prima è possibile cambiare il TF di visualizzazione, ad esempio visualizzando il settimanale ma, mantenendo la visualizzazione e la stessa “inclinazione” che avrei visualizzandolo nel TF daily?
Intanto voglio precisare che l’indicatore predefinito della piattaforma può essere messo sul grafico, ma non si può utilizzare dal codice, quindi andrebbe ricreato sapendone le caratteristiche e le formule.
Una volta fatto quello si possono analizzare le tue domande.
Se tu conosci le formule per calcolare e stampare il ventaglio con i relativi parametri da utilizzare, posso verificare se è realizzabile, o meno.
in realtà ho già lo strumento che replica il ventaglio di Gann come lo strumento, ma a livello di indicatore-codice. Attualmente però lavora SOLO con le barre in base al TF che si sta visualizzando (daily, weekly ecc). la formula è semplice:
Prezzo di partenza + ( unita prezzo * n. barre)
allego 3 allegati
TF daily con angolo corretto
TF Weekly con angolo “sbagliato”: chiaramente la stessa formula del daily diventa errata cambiando TF in W
TF Weekly “CORRETTO” cioè l’angolo passa identico al tf Daily
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