Índice de discrecion

• 03/22/2020 at 6:55 PM #122943
  mateo

  Alguien me podría ayudar a programar un indicador, al que podríamos llamar Indice de Discrecion de un valor, y que nos calcule que valores han tenido una evolución continua y estable de aquellos que han tenido variaciones de precios de carácter discreto.

  La ecuación consiste en multiplicar el signo del momentum (positivo o negativo) por la diferencia entre el porcentaje de días del periodo (6,9 o 12 meses  por ejemplo)  que ha tenido rendimiento negativo y positivo. Los días neutros no se introducirán.

   

  ID = +_1*(% Negativos-%positivos)

  Fuente: Gray y Vogel(2016)

  Gracias y salud para todos

  

  mateo

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  04/03/2020 at 1:45 PM #124478
  Nicolas

  ¿Tiene más explicaciones sobre la fórmula, porque no estoy seguro de entenderla perfectamente? Parece ser muy parecido al RSI en mi opinión.

  

  Nicolas

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  04/04/2020 at 5:58 PM #124626
  mateo

  Buenas tardes M. Nicolás

  Sobre un gráfico en semanal sería contar las barras positivas , negativas o neutras (estas no se tienen en cuenta para el calculo).

  Ejemplo:

  Una acción que en las últimas 52 semanas su resultado ha sido positivo, y ha dado el siguiente resultado

  28 barras positivas = 53,85%

  24 barras negativas = 46,15%

  Si el resultado de “la fuerza relativa” es positiva el valor multiplicador será -1

  Si el resultado de “la fuerza relativa” es negativa el calor multiplicador será +1

  ID = -1*(46,15 – 53,85)   ID = -1*(-7,7)    ID = 7,7

  Espero haber sabido explicarme

  Salud y muchas gracias

   

  

  mateo

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  04/06/2020 at 12:30 PM #124834
  Nicolas

  Por lo tanto, debe codificarse de esta manera: no estoy seguro de si el multiplicador debe establecerse como usted dijo, pero aquí está:

  pos = summation[52](close>open)/52*100 neg = summation[52](close<open)/52*100 rs = neg-pos if rs>0 then mult=-1 else mult=1 endif return mult*rs

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  pos = summation[52](close>open)/52*100 neg = summation[52](close<open)/52*100 rs = neg-pos if rs>0 then mult=-1 else mult=1 endif   return mult*rs

  

  Nicolas

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  04/06/2020 at 7:46 PM #124926
  mateo

  Muchas gracias Nicolás,  pero no me debo explicar bien ya que hago los cálculos manualmente y no obtengo el mismo resultado.

  Sin conocer la programación creo que el error está en los summation.

  Solo deber sumar las veces que lz barra ha sido positiva o negativa, por ejemplo 28 barras positivas y 24 negativas. El total debe ser 52.

  En este caso sería 28 barras ÷ da 53,85% de positivos, 24 barras – da 46 15% de negativos, el resultado es 7,7. Por el signo no se preocupe ya lo pondré yo pero creo que esta bien como usted lo puso.

   

  Muchas gracias y mucha salud

   

   

   

   

  

  mateo

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