Info TrailingStop MFE con percentuali

• 12/10/2020 at 3:07 PM #153232
  MauroPro

  Salve, stò studiando un trailingstop trovato nel blog di prorealcode (“Trailing stop with the Max Favorable Excursion MFE”) ed ho visto che si utilizzano nell’esempio i punti:

  1 //trailing stop

  2 trailingstop =20

  22 if MAXPRICE-tradeprice(1) >=trailingstop x pointsize then

  La domanda è: posso utilizzare nella riga 2 una percentuale (es. 0.5% al posto dei punti e come si scrive, semplicemente: 0.5% ?)

  E poi, nella riga 22, al posto di “pointsize” cosa di scrive?

   

  TRAILING MFE

  trailingstop = 20 //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close priceexit = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level endif endif //case LONG order if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level endif endif //exit on trailing stop price levels if onmarket and priceexit>0 then EXITSHORT AT priceexit STOP SELL AT priceexit STOP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  trailingstop = 20 //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close priceexit = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if tradeprice(1)-MINPRICE>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then     priceexit = MINPRICE+trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE + trailing stop price level endif endif //case LONG order if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MFE of the current trade if MAXPRICE-tradeprice(1)>=trailingstop*pointsize then //if the MFE is higher than the trailingstop then   priceexit = MAXPRICE-trailingstop*pointsize //set the exit price at the MFE - trailing stop price level endif endif //exit on trailing stop price levels if onmarket and priceexit>0 then EXITSHORT AT priceexit STOP SELL AT priceexit STOP endif

   

  GRAZIE

  

  MauroPro

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  12/10/2020 at 4:18 PM #153238
  Mauro T. “Algorithm System”

  Questa è una funzione completa in percentuale con il trailing stop e il trailling step differenziate tra le operazioni long e quelle short.

  Ciao

  percentagelong = 1 percentageshort = 1 percentagesteplong = 0.50 percentagestepshort = 0.50 TGL = (close/100)*percentagelong TGS = (close/100)*percentageshort STPL = (close/100)*percentagesteplong STPS = (close/100)*percentagestepshort if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-STPL ENDIF ENDIF if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS then PREZZOUSCITA = MINPRICE+STPS ENDIF ENDIF if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  percentagelong  = 1 percentageshort  = 1 percentagesteplong = 0.50 percentagestepshort  = 0.50 TGL = (close/100)*percentagelong TGS = (close/100)*percentageshort STPL = (close/100)*percentagesteplong STPS = (close/100)*percentagestepshort if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF   if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-STPL ENDIF ENDIF   if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS then PREZZOUSCITA = MINPRICE+STPS ENDIF ENDIF   if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF

   

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  alessiopippo, robertogozzi

  

  Mauro T. “Algorithm System”

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  12/10/2020 at 4:29 PM #153241
  MauroPro

  Grazie, lo provo!

  

  MauroPro

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  12/10/2020 at 4:41 PM #153245
  robertogozzi

  Ottimo l’esempio di Mauro, ad ogni modo, per non stare a modificare il codice completamente basta convertire la percentuale in pips alla riga 1:

  trailingstop = (close * 0.5 / 100) / pipsize //0.5% del prezzo trailingstop = round(((close * 0.5 / 100) / pipsize) - 0.5) //0.5% del prezzo, arrotondati all'unità inferiore

  1 2	trailingstop = (close * 0.5 / 100) / pipsize                //0.5% del prezzo trailingstop = round(((close * 0.5 / 100) / pipsize) - 0.5) //0.5% del prezzo, arrotondati all'unità inferiore

  sono due forme, la prima non arrotondata, quindi se vengono, ad esempio, 47.3 pips restano invariati (non è obbligatorio che siano numeri interi), mentre con la seconda vengono sempre arrotondati all’unità inferiore, nell’esempio fatto 47.

  Se preferisci, invece, arrotondare sempre all’unità superiore puoi sostituire – 0.5 con + 0.4.

   

   

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  alessiopippo

  

  robertogozzi

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  12/10/2020 at 4:47 PM #153247
  MauroPro

  Grazie Roberto, ti chiedo una cosa banale: a volte vedo nei listati di strategie su prorealcode che si usa POINTSIZE altre volte PIPSIZE.

  In generale nei mercati si usa il tick nel future ed il pip nel forex. Non mi sembra che su PRT si utilizzino i due termini per i differenti mercati, quindi ti chiedo: sono interscambiabili oppure c’è qualche differenza tecnica? (nel tuo esempio sopra, posso anche usare pointsize?)

  GRAZIE

  

  MauroPro

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  12/10/2020 at 6:11 PM #153258
  robertogozzi

  Sono interscambiabili, significano la stessa cosa.

  Puoi usare tranquillamente PointSize al posto di PipSize.

  Sono interscambiabili anche PipValue e PointValue (restituiscono il valore di 1 pip/punto, ad esempio 1 sul Dax 1€, 5 sul Dax 5€, 25 sul Dax 25€, 10 su EurUsd standard, ecc…).

   

  

  robertogozzi

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  12/10/2020 at 6:23 PM #153262
  MauroPro

  ok grazie

  

  MauroPro

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