Ingressi e uscite su valori diversi da quelli indicati nel codice

• 03/12/2021 at 9:46 PM #163960
  cito.alma

  Salve, ho un problema con gli ingressi e le uscite di un codice su i

  future cme-mini .

  • Future utilizzato : Micro E-mini S&P500 Full0621 (Il problema si verifica su altri future)
  • Orario di trading: UTC-6 (il problema rimane anche se utilizzo l’orario del pc)

  compra al max di ieri e vendi al min di ieri

  DEFPARAM CumulateOrders = False BUY 1 contract AT DHigh(0) stop SELL 1 contract AT DLow(0) stop

  1 2 3 4

  DEFPARAM CumulateOrders = False   BUY 1 contract AT DHigh(0) stop SELL 1 contract AT DLow(0) stop

  In pratica deve comprare alla rottura del massimo del giorno precedente

  e vendere al minimo del giorno precedente.

  Questo non accade e vende e compra su livelli a caso, di seguito lo screenshot.

  Qualcuno può Aiutarmi?

  Grazie in anticipo.

   

  

  cito.alma

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  03/12/2021 at 11:38 PM #163967
  robertogozzi

  Dovrebbe essere dovuto al fatto che il nuovo giorno inizia alle  06:00 di mattina, non alle 00:00. Questo perché va con gli orari della Borsa di Chicago.

  Creati questi indicatori, una sola riga ciascuno e vedrai le differenze con altri strumenti:

  Return OpenDay as “OpenDay” Return OpenDate as “OpenDate” Return OpenDayOfWeek as “OpenDayOfWeek” Return OpenTime as “OpenTime”

  1 2 3 4

  Return OpenDay       as “OpenDay” Return OpenDate      as “OpenDate” Return OpenDayOfWeek as “OpenDayOfWeek” Return OpenTime      as “OpenTime”

   

  

  robertogozzi

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  03/12/2021 at 11:40 PM #163968
  robertogozzi

  Falli girare su un time frame di 1 ora o inferiore.

  

  robertogozzi

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  03/13/2021 at 12:19 AM #163970
  cito.alma

  Grazie per la celere risposta.

  • Ho provato i vari indicatori, ma non ricavo informazioni che mi possono aiutare;
  • Non posso scendere di time frame perché ho una versione di prova;
  • Ho provato a cambiare fuso orario del mio pc, usando UTC-6 ma il problema sussiste;
  • Ho provato ad utilizzare  la funzione fuso orario messa a disposizione da prorealtime (vedi allegato) ma niente.

  Potresti gentilmente provare a lanciare il codice su Micro E-mini S&P500 Full0621

  timeframe daily per vedere se succede anche a te?

  Grazie e buon sabato

  

  cito.alma

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  03/13/2021 at 2:26 AM #163973
  robertogozzi

  Purtroppo con i dati fine giornata non puoi fare prove.

  Ci sono vari tipi di futures SP500 e non hanno tutti gli stessi orari di trading e d’inizio e fine giornata.

   

  

  robertogozzi

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  03/13/2021 at 7:08 AM #163978
  cito.alma

  Chiedo a qualcuno della comunità con conto reale, se eseguendo il codice postato all’inizio con time frame orario ha ingressi e uscite coerenti.

  Buona giornata

  

  cito.alma

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  03/13/2021 at 7:09 AM #163979
  cito.alma

  su Micro E-mini S&P500 Full0621

  

  cito.alma

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  03/13/2021 at 4:11 PM #164022
  robertogozzi

  Per entrare sul giorno precedente devi usare (1), non (0) alle righe 3-4.

   

  

  robertogozzi

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  03/13/2021 at 5:08 PM #164026
  cito.alma

  Il codice è giusto:

  -è un ordine stop che si attiva al superamento del max o del min del giorno precedente.

  L’ho fatto girare su euro bund (nostro fuso orario) e funzione in allegato le entry della strategia

   

  

  cito.alma

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  03/13/2021 at 5:14 PM #164028
  robertogozzi

  Il giorno precedente è (1), non (0).

   

  

  robertogozzi

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  03/13/2021 at 5:17 PM #164029
  cito.alma

  allegato

  

  cito.alma

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  03/13/2021 at 5:27 PM #164033
  cito.alma

  provare per credere.

  se inserisco (1)

  DEFPARAM CumulateOrders = False

  BUY 1 contract AT DHigh(1) stop
  SELL 1 contract AT DLow(1) stop

  prende il max o min di due giorni fa

  

  cito.alma

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  03/13/2021 at 6:28 PM #164038
  robertogozzi

  Su grafuici intraday funziona, sul daily no.

  Come ti ho detto per questo strumento le candele dalle 00:00 alle 06:00 fanno parte del giorno PRECEDENTE, il nuovo giorno inizia alle 07:00.

  Dclose, Dhigh, Dlowe Dopen sono fatte per i timeframe intraday, sul daily usa normalmente Open, High, Low, e Close, senza niente o con [0] per la barra corrente che è quella appena chiusa, oppure con [1] per quella precedente a quella chiusa.

  Inoltre aggiungi queste righe alla fine del tuo codice, vedrai le linee sul grafico dei valori minimi e massimi:

  N = 0 //1 per iul giorno precedente graphonprice dhigh(N) coloured(0,0,255,255) graphonprice dlow(N) coloured(255,0,0,255) graphonprice high[N] coloured(0,255,0,255) graphonprice low[N] coloured(0,128,0,200)

  1 2 3 4 5

  N = 0     //1 per iul giorno precedente graphonprice dhigh(N) coloured(0,0,255,255) graphonprice dlow(N)  coloured(255,0,0,255) graphonprice high[N] coloured(0,255,0,255) graphonprice low[N]  coloured(0,128,0,200)

  C’è poi da considerare che tu usi un ordine STOP per il BUY, ma se il prezzo attuale fosse maggiore del prezzo d’entrata occorerebbe LIMIT.

   

  

  robertogozzi

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  03/13/2021 at 6:54 PM #164039
  cito.alma

  Se il prezzo ,ad esempio di apertura della nuova barra, fosse più alto del dhigh(0) allora  l’ ordine stop sarebbe trattato come un ordine market, entrando appena possibile.

  

  cito.alma

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  03/16/2021 at 9:03 AM #164301
  cito.alma

  Continuano le mie frustranti prove su future stranieri.

  Ho provato a fare le cose semplici:

  • compra all’open della prossima barra  al meglio, se il max di oggi è superiore a quello di ieri.
  • chiudo al contrario

  compra al meglio se il max di oggi è superiore a quello di ieri

  DEFPARAM CumulateOrders = False if high>high[1] then BUY 1 contract AT market nextbaropen endif if low<low[1] then SELL 1 contract AT market nextbaropen endif y=high[1] graphonprice y

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  DEFPARAM CumulateOrders = False   if high>high[1] then BUY 1 contract AT market nextbaropen endif if low<low[1] then SELL 1 contract AT market nextbaropen endif y=high[1] graphonprice y

  Risultato:

  • non compra e vende a caso

  Sono io che non sono capace ho è la piattaforma che non va?

  

  cito.alma

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