John Ehlers Optimal Tracking Filter

• 10/17/2019 at 7:19 AM #110362
  Matriciel

  Bonjour Nicolas,

  Price = (High+Low)/2 if(barindex>5) then Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1] Value2 = .1*(High - Low) + .8*Value2[1] if (Value2 <>0) then lambda = Abs(Value1 / Value2) endif alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8 Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1] endif RETURN Value3 as "Tracking filter"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Price = (High+Low)/2 if(barindex>5) then Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1] Value2 = .1*(High - Low) + .8*Value2[1] if (Value2 <>0) then lambda = Abs(Value1 / Value2) endif alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8 Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1] endif RETURN Value3 as "Tracking filter"

   

  Comment peut-on faire pour avoir cette “Moyenne Mobile” d’une autre période ?
  Par exemple ; je suis sur un graphique 5 minutes et je voudrais avoir cette “Moyenne Mobile” du graphique d’une heure.
  Bien à toi.

  

  Matriciel

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  10/17/2019 at 7:22 AM #110363
  Matriciel

  J’ai essayé de cette façon mais cela ne fonctionne pas :

  Price = ((High+Low)[12])/2 if(barindex>5) then Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1] Value2 = .1*((High - Low)[12]) + .8*Value2[1] if (Value2 <>0) then lambda = Abs(Value1 / Value2) endif alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8 Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1] endif RETURN Value3 as "Tracking filter"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Price = ((High+Low)[12])/2 if(barindex>5) then Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1] Value2 = .1*((High - Low)[12]) + .8*Value2[1] if (Value2 <>0) then lambda = Abs(Value1 / Value2) endif alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8 Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1] endif RETURN Value3 as "Tracking filter"

  J’ai ajouté une période de 12 au (high + low)

  

  Matriciel

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  10/17/2019 at 7:24 AM #110364
  Nicolas

  Pour mémoire, il n’existe pas encore de support MTF pour les indicateurs. Pour obtenir ce que tu veux, tu peux utiliser l’astuce des indicateurs avec GRAPH dans un backtest et l’instruction TIMEFRAME.

  Voir: Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

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  Matriciel

  

  Nicolas

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  10/17/2019 at 8:58 AM #110372
  Matriciel

  J’ai ajouté une moyenne mobile exponentielle de 50 périodes. Ca se rapproche pas mal du graphique 1 heure.

  Price = (High+Low)/2 if (barindex>0) then Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1] Value2 = .1*(High - Low) + .8*Value2[1] if (Value2 <>0) then lambda = Abs(Value1 / Value2) endif alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8 Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1] endif Value31h = Exponentialaverage[50](Value3) RETURN Value3 coloured(0,0,0) style(line,1) as "Tracking filter", Value31h coloured(200,0,0) style(line,1) as "Tracking filter 1H"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Price = (High+Low)/2 if (barindex>0) then Value1 = .2*(Price - Price[1]) + .8*Value1[1] Value2 = .1*(High - Low) + .8*Value2[1] if (Value2 <>0) then lambda = Abs(Value1 / Value2) endif alpha = ( -lambda*lambda + SQRT(lambda*lambda*lambda*lambda + 16*lambda*lambda)) /8 Value3 = alpha*Price + (1-alpha)*Value3[1] endif   Value31h = Exponentialaverage[50](Value3) RETURN Value3 coloured(0,0,0) style(line,1) as "Tracking filter", Value31h coloured(200,0,0) style(line,1) as "Tracking filter 1H"

   

  

  Matriciel

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