kama indicatore e chiarimento strategia

• 09/12/2019 at 6:12 PM #107376
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  Salve, ho visto questo post https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/kama-sma-trading-system-dax-mtf/ dove si parlava dell’indicatore KAMA associato alla media semplice come segnale di buy/sell su doppio timeframe 1min 1h. Io ho provato ad eliminare il doppio timeframe lasciando solo l’orario che è anche quello dove arrivano i segnali di entrata il problema è che con l’impostazione KAMA 2, 2, 30 l’indicatore dopo poche candele non funziona più!

  Tra l’altro io avevo già questo indicatore ed effettivamente utilizzando il settaggio 2, 2, 30 anche l’indicatore fuori dal prorder smette di funzionare dopo x candele! La cosa strana è che sul sistema doppio timeframe “pare” invece funzioni bene e non si blocca come è possibile!?

  Inserisco qui il pezzo di codice kama che su unico timeframe non funziona e non funziona neanche come indicatore impostando il settaggio 2, 2, 30

  kama

  Period = 2 //2 (standard 10) FastPeriod = 2 //standard SlowPeriod = 30 //standard // Fastest = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex >= (Period + 1) then Num = abs(close-close[Period]) Den = summation[Period](abs(close-close[1])) ER = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) Kama = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) else Kama = close endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Period     = 2                                              //2        (standard 10) FastPeriod = 2                                              //standard SlowPeriod = 30                                             //standard // Fastest  = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest  = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex >= (Period + 1) then Num   = abs(close-close[Period]) Den   = summation[Period](abs(close-close[1])) ER    = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) Kama  = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) else Kama  = close endif

  ovviamente manca il return per usarlo come indicatore

  Potreste illuminarmi su questa cosa?

  Grazie

  

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  09/12/2019 at 8:32 PM #107389
  robertogozzi

  Si, in effetti basta aumentare PERIOD e funziona correttamente.

  Non sono riuscito a prima vista a capire dove sia il problema, ci darò un’occhiata più in dettaglio domani.

  

  robertogozzi

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  09/13/2019 at 8:23 AM #107410
  Nicolas

  Dovresti pubblicare l'intero codice che stai utilizzando, poiché un errore potrebbe essere nel modo in cui hai adattato il codice a cui ti riferisci.

  

  Nicolas

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  09/13/2019 at 9:09 AM #107420
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  Il codice dove stavo iniziando a lavorare (quindi è pieno di commenti inutilil eheh) è questo e lo stavo provando appunto sul dax 1h singolo time frame… mentre sul link sopra a doppio timeframe come per magia l’indicatore funziona anche con 2, 2, 30!!!

  dax 1h kama sma

  // Definizione dei parametri del codice // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM PRELOADBARS = 400 // gestione posizione ********************************************************* once ttrail = 30 // inizio trailing step dopo 30 di guadagno once ttstep = 25 // step del trailing stop once parstop = 70 // ******************************* da parametrizzare con ATR once tbarspd = 3 //barra entro la quale realizzare un guadagno decente once tfprofit = 80 // guadagno da realizzare entro TBARSPD barre once x = 1 //numero contratti da aprire once pbreakeven = 30 // gestione indicatori ******************************************************** //**************************************************************************** // ********************* SETUP INDICATORI ************************************* // **************************************************************************** //------------------------------------------------------------------------------------ // Kama & Sma Strategy // //https://www.forexstrategiesresources.com/trend-following-forex-strategies/111-kama-strategy/ // Period = 3 //2 due non funziona dopo un po //2 (standard 10) FastPeriod = 2 //2 //standard SlowPeriod = 25 //30 //standard // Fastest = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex >= (Period + 1) then Num = abs(close-close[Period]) Den = summation[Period](abs(close-close[1])) ER = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) Kama = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) else Kama = close endif //------------------------------------------------------------------------------------ Sma = average[30](close) //22 //------------------------------------------------------------------------------------ IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 cbe = 0 //check breakeven // ********************* SETUP GESTIONE POSIZIONI ***************************** // **************************************************************************** // controlli volatilità *************************************************************************** //controlli direzionalità ************************************************************************* // ingressi BUY CHECK *********************************************************************************************** //entrata LONG **************************************************************** if Kama CROSSES OVER Sma then pb1 = 1 else pb1 = 0 endif //entrata short *************************************************************** if Kama CROSSES UNDER Sma then ps1 = 1 else ps1 = 0 endif //CONFERMA SEGNALI ********************************* if (pb1) then gbuy = 1 else gbuy = 0 endif if (ps1) then gsell = 1 else gsell = 0 endif //GESTIONE PREZZO DI ENTRATA A MERCATO *************************************************** // POSIZIONAMENTO ORDINI A MERCATO // **************************************************************************************** ctime = 1 //catr = 1 //buy *********************************************************** IF ctime and gbuy AND NOT ONMARKET THEN BUY x CONTRACT AT market SET STOP pLOSS parstop ENDIF ////sell *********************************************************** if ctime and gsell AND NOT ONMARKET THEN SELLSHORT x CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS parstop ENDIF ELSIF ONMARKET THEN // GESTIONE ORDINE // ********************************************************************************************** //azzera indicatori di setup entrata **************************** ctime = 0 gbuy = 0 gsell = 0 // MONEY MANAGMENT // *********************************************************************************************** trailingstart = ttrail //SUPERATA LA SOGLIA MUOVE LO STOP LOSS IN STOP PROFIT trailingstep = ttstep // BLOCCO CHE MUOVE LO STEP PROFIT newstop = parstop numbar = BarIndex - TRADEINDEX slnbar = 3 slperc = 0.9 if (numbar > slnbar) then //inizia a ridurre lo stop newstop = parstop - (slperc * (numbar - slnbar)) if newstop < 10 then newstop = 10 endif endif SET STOP pLOSS newstop //parstop //newstop // stoploss // TEMPO //************************************************************************************************* //ferma tutto il venerdì alle 21:30 ******************************** //if ((OpenDayOfWeek = 5) AND (time >= 180000)) THEN //sell at market //exitshort at market //endif // POSIZIONI BUY APERTE // ************************************************************************************************* IF LONGONMARKET THEN // BREAKEVEN **************************************************** if (((close - tradeprice) > pbreakeven) and (close > tradeprice)) OR (cbe) then cbe = 1 SELL AT Tradeprice + 3 STOP endif // GESTIONE TRAILING STOP // **************************************************************** // Gestione trailing stop *********************************************************************** IF ((newsl = 0) AND ((close - tradeprice) >= (trailingstart * pipsize))) THEN newsl = tradeprice + (trailingstep * pipsize) ENDIF //next moves IF ((newsl > 0) AND ((close - newsl) >= (trailingstep * pipsize))) THEN newsl = newsl + (trailingstep * pipsize) ENDIF // guadagno veloce Poche candele take money and run // ************************************************************************************ if LONGONMARKET and ((BarIndex - TRADEINDEX) <= tbarspd) then SET TARGET pPROFIT tfprofit else SET TARGET pPROFIT 0 //SET TARGET pPROFIT iatr * multipvol * multiproff //fisso o take profit su atr????? ENDIF ENDIF //POSIZIONI SHORT APERTE // ******************************************************************************************************* IF SHORTONMARKET THEN // breakeven if (((tradeprice - close) > pbreakeven) and (tradeprice > close)) OR (cbe) then cbe = 1 EXITSHORT AT TradePrice -3 STOP endif // GESTIONE TRAILING STOP // ********************************************************************************** IF ((newSL = 0) AND ((tradeprice - close) >= (trailingstart * pipsize))) THEN newSL = tradeprice - (trailingstep * pipsize) ENDIF IF ((newSL > 0) AND ((newSL - close) >= (trailingstep * pipsize))) THEN newSL = newSL - (trailingstep * pipsize) ENDIF // guadagno veloce Poche candele take money and run ******************************************************** if SHORTONMARKET and ((BarIndex - TradeIndex) <= tbarspd) then SET TARGET pPROFIT tfprofit else SET TARGET pPROFIT 0 //SET TARGET pPROFIT iatr * multipvol * multiproff //fisso o take profit su atr????? endif ENDIF //TAKE PROFIT TRAILING EXIT POSITIONS // ********************************************************************************** IF (newSL > 0) THEN IF (LONGONMARKET) AND (newSL > close) AND (close > tradeprice) THEN SELL AT MARKET ENDIF IF SHORTONMARKET AND (newSL < close) AND (close < tradeprice) THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF endif // DEBUG //*********************************************************************************** //graph newsl

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

  // Definizione dei parametri del codice // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell'orario specificato // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l'orario indicato // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM PRELOADBARS = 400     // gestione posizione ********************************************************* once ttrail = 30 // inizio trailing step dopo 30 di guadagno once ttstep = 25 // step del trailing stop once parstop = 70 // ******************************* da parametrizzare con ATR once tbarspd = 3 //barra entro la quale realizzare un guadagno decente once tfprofit = 80 // guadagno da realizzare entro TBARSPD barre   once x = 1 //numero contratti da aprire once pbreakeven = 30 // gestione indicatori ********************************************************               //**************************************************************************** // ********************* SETUP INDICATORI ************************************* // ****************************************************************************     //------------------------------------------------------------------------------------ //                         Kama & Sma Strategy // //https://www.forexstrategiesresources.com/trend-following-forex-strategies/111-kama-strategy/ // Period     = 3 //2 due non funziona dopo un po                                              //2        (standard 10) FastPeriod = 2 //2                                             //standard SlowPeriod = 25 //30                                             //standard // Fastest  = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest  = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex >= (Period + 1) then Num   = abs(close-close[Period]) Den   = summation[Period](abs(close-close[1])) ER    = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) Kama  = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) else Kama  = close endif //------------------------------------------------------------------------------------ Sma        = average[30](close)                           //22   //------------------------------------------------------------------------------------     IF NOT ONMARKET THEN   newSL = 0 cbe = 0 //check breakeven     // ********************* SETUP GESTIONE POSIZIONI ***************************** // ****************************************************************************     // controlli volatilità ***************************************************************************     //controlli direzionalità *************************************************************************     // ingressi BUY CHECK ***********************************************************************************************   //entrata LONG **************************************************************** if Kama CROSSES OVER  Sma then pb1 = 1 else pb1 = 0 endif   //entrata short *************************************************************** if Kama CROSSES UNDER Sma then ps1 = 1 else ps1 = 0 endif     //CONFERMA SEGNALI *********************************   if (pb1) then gbuy = 1 else gbuy = 0 endif   if (ps1) then gsell = 1 else gsell = 0 endif     //GESTIONE PREZZO DI ENTRATA A MERCATO ***************************************************     // POSIZIONAMENTO ORDINI A MERCATO // **************************************************************************************** ctime = 1 //catr = 1   //buy *********************************************************** IF ctime and gbuy AND NOT ONMARKET THEN BUY x CONTRACT AT market SET STOP pLOSS parstop ENDIF     ////sell *********************************************************** if ctime and gsell AND NOT ONMARKET  THEN SELLSHORT x CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS parstop ENDIF     ELSIF ONMARKET THEN   // GESTIONE ORDINE // **********************************************************************************************     //azzera indicatori di setup entrata **************************** ctime = 0 gbuy = 0 gsell = 0   // MONEY MANAGMENT // *********************************************************************************************** trailingstart = ttrail //SUPERATA LA SOGLIA MUOVE LO STOP LOSS IN STOP PROFIT trailingstep = ttstep // BLOCCO CHE MUOVE LO STEP PROFIT newstop = parstop numbar = BarIndex - TRADEINDEX   slnbar = 3 slperc = 0.9   if (numbar > slnbar) then //inizia a ridurre lo stop newstop = parstop - (slperc * (numbar - slnbar)) if newstop < 10 then newstop = 10 endif endif   SET STOP pLOSS newstop //parstop //newstop // stoploss   // TEMPO //*************************************************************************************************   //ferma tutto il venerdì alle 21:30 ******************************** //if ((OpenDayOfWeek = 5) AND  (time >= 180000)) THEN //sell at market //exitshort at market //endif     // POSIZIONI BUY APERTE // ************************************************************************************************* IF LONGONMARKET THEN   // BREAKEVEN **************************************************** if (((close - tradeprice) > pbreakeven) and (close > tradeprice)) OR (cbe) then cbe = 1 SELL AT Tradeprice + 3 STOP endif     // GESTIONE TRAILING STOP // **************************************************************** // Gestione trailing stop *********************************************************************** IF ((newsl = 0) AND ((close - tradeprice) >= (trailingstart * pipsize))) THEN newsl = tradeprice + (trailingstep * pipsize) ENDIF //next moves IF ((newsl > 0) AND ((close - newsl) >= (trailingstep * pipsize))) THEN newsl = newsl + (trailingstep * pipsize) ENDIF     // guadagno veloce Poche candele take money and run // ************************************************************************************ if LONGONMARKET and ((BarIndex - TRADEINDEX) <= tbarspd) then SET TARGET pPROFIT tfprofit else SET TARGET pPROFIT 0 //SET TARGET pPROFIT iatr * multipvol * multiproff //fisso o take profit su atr????? ENDIF     ENDIF     //POSIZIONI SHORT APERTE // ******************************************************************************************************* IF SHORTONMARKET THEN   // breakeven if (((tradeprice - close) > pbreakeven) and (tradeprice > close)) OR (cbe)  then cbe = 1 EXITSHORT AT TradePrice -3 STOP endif   // GESTIONE TRAILING STOP // ********************************************************************************** IF ((newSL = 0) AND ((tradeprice - close) >= (trailingstart * pipsize))) THEN newSL = tradeprice - (trailingstep * pipsize) ENDIF IF ((newSL > 0) AND ((newSL - close) >= (trailingstep * pipsize))) THEN newSL = newSL - (trailingstep * pipsize) ENDIF   // guadagno veloce Poche candele take money and run ******************************************************** if SHORTONMARKET and ((BarIndex - TradeIndex) <= tbarspd) then SET TARGET pPROFIT tfprofit else SET TARGET pPROFIT 0 //SET TARGET pPROFIT iatr * multipvol * multiproff //fisso o take profit su atr????? endif   ENDIF     //TAKE PROFIT TRAILING EXIT POSITIONS // ********************************************************************************** IF (newSL > 0) THEN IF (LONGONMARKET) AND (newSL > close) AND (close > tradeprice) THEN SELL AT MARKET ENDIF IF SHORTONMARKET AND (newSL < close) AND (close < tradeprice) THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF   endif     // DEBUG //*********************************************************************************** //graph newsl

   

  Comunque sono sicuro che il problema è proprio nell’indicatore kama (quello che ho postato sopra) perchè come scrivevo prima, usandolo come semplice indicatore dopo poche candele l’indicatore smette di funzionare cioè rimane fermo su un valore… (accade su dax e altri)! Se può essere di aiuto sul forex eur/usd funziona anche con 2, 2, 30 anche sul coffee cash funziona mentre su quasi tutti gli altri dax, sp500, gold, etc non funziona!

  Inoltre notavo che non mi fa ottimizzare più le variabili il proorder visualizzando tutti i risultati ottimizzati a zero ad esempio ottimizzando Period e/o Sme PRT non mi calcola la proiezione del sistema ma lascia tutto a 0.

  Sembra state aggiornando versioni PRT oppure è un caso o un errore mio?

  

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  09/13/2019 at 3:33 PM #107485
  robertogozzi

  Ci sono dei problemi, su 1 minuto tra il 7 ed il 12 Marzo 2019, su H1 tra Maggio 2006 e Giugno/Luglio 2019.

  Se fai il backtest con 200K barre vedrai che, su 1-minuto di default, si ferma il 7 Marzo 2019 e devi farlo ripartire dal 13 Marzo 2019.

  Se usi H1 con 200K barre inizia ad Aprile 2006 e si ferma dopo un mese circa ed occorre farlo ripartire dal 15 Luglio 2019.

  Ho fatto questa segnalazione https://www.prorealcode.com/topic/backtest-fails-on-march-7th-dax-1-minute-tf/#post-107484.

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  robertogozzi

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  09/13/2019 at 8:19 PM #107509
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  Grazie per la risoluzione

  

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