Bonjour à tous,
Après 2 mois de programmation avec PRT, je me suis livré à une petite expérience.
Je suis parti du principe que tous les idées de trading mises en avant dans le forum sont basées sur de l’analyse technique.
Cette AT ne peut pas prévoir l’avenir, ce qui condamne à terme la totalité des programmes de trading automatique. Désolé les gars.
Donc, j’ai codé un système basique pour entrer dans un marché sur une UT de 2 mn afin d’éviter certaines anomalies sur les SL et les TP connues de tous.
L’idée est que dans tous les programmes, vous avez 50 % de chance de gagner ou de perdre.
Ce qui fait la différence, c’est le money management et le fait de laisser courir les gains et couper les pertes.
J’ai repris le programme de Nicolas sur le stop training dynamique et j’ai lancé un backtest sur un an.
Je pensais avoir un taux de réussite de 50 % normalement selon ma théorie du hasard puisque je rentre sur du 2 mn et le programme reste en position entre 40 mn et 5 h selon les jours. (un ordre ou deux par semaine sur le Dax) Ce qui veut dire que les raisons techniques qui ont permis d’entrer dans le marché n’ont plus d’influence sur la position.
Maintenant, je suis surpris par le résultat.
J’ai un taux de réussite de 65 à 80 % selon le sous jacent utilisé avec un drawn down assez élevé autour de 25 à 30 %. J’ai mis une copie d’écran en pièce jointe. J’ai optimisé les variables et cela ne représente qu’une année de backtest. Mais la plupart des indices actions sont en gain au bout d’un an.
Finalement ce résultat n’est pas forcément plus mauvais que certains programmes ici et démontre bien ma théorie de départ.
Maintenant, là où cela devient plus mystique, c’est que cela ne fonctionne que dans l’UT de 2 mn. Les autres unités de temps perdent toutes de l’argent même avec l’optimisation des variables de sortie.
Si certains habitués du trading automatique ont des interprétations possibles et ont envie d’échanger sur le sujet, je suis preneur.
Merci à tous.
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