MACD,SIGNAL, MACD moins SIGNAL

• 08/16/2016 at 7:47 AM #11752
  larouedegann

  Bonjour,

  Je cherche à reproduire dans un trading automatique le MACD, son SIGNAL et le MACD moins signal(représenté sur le fichier en ligne+point car beaucoup plus lisible.)Bien évidemment comme cela ne marche jamais du premier coup et après avoir cherché dans tous les sens,je viens demander de l’aide au FORUM.

  La base du robot est défini comme suit

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 Positionsize = 2 // Calcul de la MACD,MACDLINE et leur différence MovACD = MACD[8,20,8](customclose) MovACDL = MACDLine[8,20,8](customclose) SignalMov = (MovACD - MovACDL) c1 = MovACD[1] < MovACDL[1] c2 = MovACD < MovACDL c3 = SignalMov[1] < MovACD[1] c4 = SignalMov > MovACD c5 = MovACD[1] > MovACDL[1] c6 = MovACD > MovACDL c7 = SignalMov[1] > MovACDL[1] c8 = Signalmov < MovACDL // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF c1 and c2 AND c3 AND c4 THEN Buy Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //Conditions pour fermer une position acheteuse IF c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN Sell Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF //STOPS SET STOP LOSS 31

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000   Positionsize = 2 // Calcul de la MACD,MACDLINE et leur différence   MovACD = MACD[8,20,8](customclose) MovACDL = MACDLine[8,20,8](customclose) SignalMov = (MovACD - MovACDL) c1 = MovACD[1] < MovACDL[1] c2 = MovACD < MovACDL c3 = SignalMov[1] < MovACD[1] c4 = SignalMov > MovACD c5 = MovACD[1] > MovACDL[1] c6 = MovACD > MovACDL c7 = SignalMov[1] > MovACDL[1] c8 = Signalmov < MovACDL   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse   IF c1 and c2 AND c3 AND c4 THEN Buy Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF   //Conditions pour fermer une position acheteuse   IF c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN Sell Positionsize CONTRACTS AT MARKET ENDIF   //STOPS   SET STOP LOSS 31

   

  Je pense que les signes négatifs du MACD ou SIGNAL ou MACD moins SIGNAL doivent y être pour quelque chose

  Si quelqu’un a une idée………..

  Avec plaisir

  

  larouedegann

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  08/19/2016 at 6:05 PM #11907
  Nicolas

  Je ne vois rien qui cloche dans la définition de tes indicateurs. Si aucun trade ne se lance, c’est sans aucun doute un problème lié aux conditions c1 à c8.

  Pour débugger ces conditions il faut les vérifier avec GRAPH une à une, exemple avec c1 et c2 en même temps:

  GRAPH c1 coloured(200,18,16) as "condition c1" GRAPH c2 coloured(163,56,56) as "condition c2"

  1 2	GRAPH c1 coloured(200,18,16) as "condition c1" GRAPH c2 coloured(163,56,56) as "condition c2"

   

  

  Nicolas

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  08/21/2016 at 8:35 PM #12012
  larouedegann

  OK c’est ce que je vais faire

  

  larouedegann

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  08/21/2016 at 10:50 PM #12015
  larouedegann

  J’ai testé avec les graph ,mais cela n’apporte rien de plus.

  J’ai fais un petit programme d’achat juste pour voir si ce que je souhaitais pouvais fonctionner, avec le résultat en pièce jointe.

  Négatif.Pourtant il s’agit uniquement de 2 paramètres simples

  MACD-SIGNAL[1] < MACD-SIGNAL[2]

  MACD-SIGNAL > MACD-SIGNAL[1]

   

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE
  DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
  DEFPARAM FLATAFTER = 220000

  Positionsize = 2
  // Calcul de la MACD, SIGNAL et du MACD-SIGNAL

  MovACD = MACD[8,20,8](customclose)     //MACD
  MovACDL = MACDLINE[8,20,8](customclose)       //SIGNAL
  SignalMov = (MovACD – MovACDL)             // MACD-SIGNAL
  c2 = SignalMov[1] < signalMov[2]
  c3 = SignalMov > SignalMov[1]
  // Conditions pour ouvrir une position vendeuse

  IF c2 AND c3 THEN
  Sellshort Positionsize CONTRACTS AT MARKET

  ENDIF

  //STOP

  SET STOP LOSS 150

  Sur le graphique, j’ai mis des fléches de vente qui correspond au résultat de proorder et ce que je souhaite.On dirait qu’il vend au changement de couleur (du vert au rouge)

  alors que je souhaite une vente au changement de hauteur de barrette.Je pense que les formules sont correctes

  Si tu peux m’aider c’est avec plaisir

  

  larouedegann

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  08/22/2016 at 12:32 AM #12018
  JC_Bywan

  Bonsoir, j’aurais tendance à penser au contraire qu’il y a “enmêlage de pinceaux” dans les formules justement, via probable confusion sur quel mot-clé de PRT correspond à quoi pour la macd. Donc ça vaut le coup de re-décrire les termes PRT:

  MACDLINE[8,20,8](customclose) est la différence entre les 2 ema, qui donne la macd de base, d’habitude représentée par une ligne (alors qu’en commentaire // tu sembles le considérer comme ligne de signal)

  MACD[8,20,8](customclose) est “déjà” la différence entre la macdline et sa ligne de signal, différence représentée d’habitude en histogramme, ou si je fais référence à ton premier graphe et ton choix de représentation, en ligne+points.

  Donc dans ton code, tu as fais en termes PRT “MACD[…](…) moins macdline[…](…)”, ça équivaut à faire “macdline – signal – macdline”, et tu ne te retrouves plus qu’avec juste “moins signal”, et non pas la macd moins sa ligne de signal…

  Or si j’ai bien compris ce que tu cherches à faire ( = vendre ou acheter les pics ou creux de macd en version histogramme), alors en gardant ton appellation MovACD = MACD[8,20,8](customclose), il te suffit de regarder (pour un creux de l’histo, donc un achat):

  c2 = MovACD[1] < MovACD[2]

  c3 = MovACD > MovACD[1]

  et intervertir les < et > pour un pic de l’histo (donc une vente).

  

  JC_Bywan

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  08/22/2016 at 5:02 PM #12061
  larouedegann

  Bonjour Noobywan

  Effectivement pour moi

  Macd[8,20,8] était la macd

  Macdline[8,20,8] était le signal donc il suffisait de faire la différence pour avoir MACD-SIGNAL

  Merci pour ton aide

  ps : pour info je ne cherche pas les creux ou les pics,je cherche uniquement les divergences, couplé avec un autre indicateur de J.ehler

  

  larouedegann

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