Chiusure parziali

• 08/30/2019 at 5:01 PM #105927
  iceman89

  Volevo sapere se qualcuno può darmi una mano no capisco dove sbaglio e mi questo errore. il concetto è entro sul bid best quote e chiudo sul midprice che su PRT  sarebbe POSITIONPRICE dalle funzioni per ordini buy e per ordini sell entro sull ask best quote e chiudo sul midprice.

  Ed entrambi volevo metere un TAKE PROFIT quando si arriva(INCROCIA o altro) sul midprice POSITIONPRICE in modo catturare lo spread soprattuto se con Pro real time si può fare . però mi da questo error come devo fare? grazie mille a chi mi risponde.

  market making limit order e uscita con un take profit o sell at marekt (buy)/ exitshort(sell)

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana //daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 //Timer orari in cui piazzare ordini Limit //Timer= Time => 000000 and time <= 225958 //Istruzioni per entrare Long e uscire Long (Buy to Sell || Low to High) //Midprice(Positionprice [PRT] = Pbid+Pask/2 N=1 Pbid=Low-(Range/2)+Ticksize Pask=High+(Range/2)-Ticksize TPBUY=POSITIONPRICE-Pbid TPSELL=Pask-POSITIONPRICE //---------------------------------------------------------------// If not LONGONMARKET then BUY N CONTRACTS at Pbid limit Set Target Profit TPBUY endif //Istruzoni per Entrare Short e uscire Short (Sell to Buy || High to low) //Midprice (POSITIONPRICE [prt] = Pbid+Pask/2 //---------------------------------------------------------------// If not SHORTONMARKET then SELL N CONTRACTS at Pask limit Set Target Profit TPSELL endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana //daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   //Timer orari in cui piazzare ordini Limit //Timer= Time => 000000 and time <= 225958   //Istruzioni per entrare Long e uscire Long (Buy to Sell || Low to High) //Midprice(Positionprice [PRT] = Pbid+Pask/2   N=1 Pbid=Low-(Range/2)+Ticksize Pask=High+(Range/2)-Ticksize TPBUY=POSITIONPRICE-Pbid TPSELL=Pask-POSITIONPRICE //---------------------------------------------------------------// If  not LONGONMARKET then BUY N CONTRACTS at Pbid limit Set Target Profit TPBUY endif     //Istruzoni per Entrare Short e uscire Short (Sell to Buy || High to low) //Midprice (POSITIONPRICE [prt] = Pbid+Pask/2 //---------------------------------------------------------------// If not SHORTONMARKET then SELL N CONTRACTS  at Pask limit Set Target Profit TPSELL endif

   

  

  iceman89

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  08/30/2019 at 5:20 PM #105931
  robertogozzi

  Non è consentita la chiusura parziale, per cui tutte le posizioni vanno chiuse in un’unica volta.

  So che stanno già lavorando sulla possibilità di chiusure parziali per una prossima versione, magari nel 2020. Speriamo!

  

  robertogozzi

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  08/30/2019 at 5:22 PM #105933
  robertogozzi

  Le prossime volte usa un titolo significativo e più dettagliato di MARKET MAKING,

  Grazie.

  Adesso lo cambio io.

  

  robertogozzi

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  08/30/2019 at 5:26 PM #105934
  iceman89

  quindi come potrei risolver il problema?

  

  iceman89

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  08/30/2019 at 5:51 PM #105935
  robertogozzi

  Lo risolvi scrivendo SELL AT Pask LIMIT, anche perché vedo che tu lasci sempre N ad 1, quindi le chiusure parziali non mi pare t’intetressino.

  

  robertogozzi

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  07/03/2020 at 8:47 PM #138353
  robocop

  Mi aggancio a questo post per chiedere se ci sono novità per le chiusure parziali su ig tramite proorder.

  

  robocop

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  07/03/2020 at 9:49 PM #138356
  robertogozzi

  No, purtroppo ancora non è cambiato niente sotto questo aspetto.

  Si spera che arrivino…. ma chissà quando!

   

  

  robertogozzi

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  07/04/2020 at 9:16 AM #138366
  robocop

  io intendevo dire di unità intere, non di frazioni.
  Se ho una posizione long di 5 contratti sul dax, e l’algoritmo volesse scendere a 3 long, potrei fare (strada A)

  CASO A

  quantita = 2 sell quantita contract at market

  1 2	quantita = 2 sell quantita contract at market

  oppure dovrei fare (strada B)

  CASO B

  quantita = 5 sell quantita contract at market quantita = 3 buy 3 contract at market

  1 2 3 4 5

  quantita = 5 sell quantita contract at market   quantita = 3 buy 3 contract at market

  Però nella strada B sarebbero emessi nello stesso ciclo di esecuzione due ordini della stessa tipologia sullo stesso strumento. E’ una condizione ammissibile?

   

  

  robocop

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  07/04/2020 at 10:34 AM #138374
  robertogozzi

  La chiusura parziale NON è consentita.

  Quando un’operazione viene chiusa, lo è interamente.

  

  robertogozzi

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  07/04/2020 at 11:35 AM #138378
  robocop

  riprendendo l’esempio di cui sopra, per andare da long 5 a long 3con i vincoli (di IG penso visto che il codice di prt lo supporterebbe) va fatto

  sell 5 contract at market

  1	sell 5 contract at market

  e poi, nella chiamata successiva (Quando la posizione sarà stata chiusa)

  buy 3 contract at market

  1	buy 3 contract at market

   

  

  robocop

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  07/04/2020 at 11:54 AM #138384
  robertogozzi

  Esatto.

   

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  robocop

  

  robertogozzi

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