Calcul de position de type Martingale en fonction des résultats de la veille

• 08/08/2020 at 6:44 PM #141166
  jeannord

  Bonjour

  Débutant en programmation, et nouvel utilisateur du forum, bien que retraité, j’ai besoin de votre aide

  Je voudrais écrire un code qui utilise le résultat journalier fixe, gain ou perte d’une stratégie pour faire varier à la hausse ou à la baisse le nombre de contrats achetés les jours suivants.

  Dans l’exemple joint : DAX 3 minutes

  • Moyenne mobile 20, achat à la hausse, vente à la baisse.
  • Gain ou perte journalière fixe : 20 €
  • n nombre de contrats (n = 1 le 1^er jour)

   

  Je souhaite

  • Si perte, je veux le jour suivant acheter ou vendre n+1 contrats
  • Si gain, je veux le jour suivant acheter ou vendre n-1 contrats jusqu’au moment ou n = 1
  • n ne doit jamais être inférieur à 1

  Exemple :

  Jour 1    n=1         gain

  Jour 2    n=1         gain

  Jour3     n=1         perte

  Jour4     n=2         perte

  Jour5     n=3         gain

  Jour6     n=2         gain

  Jour7     n=1         gain

  Jour8     n=1         ………

  Merci d’avance

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed (in money) // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1 // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1]) IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed  (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed  (in money)     // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1 // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif   //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1])   IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1])   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1])   IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1])   IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

   

  

  jeannord

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  08/09/2020 at 1:07 AM #141180
  robertogozzi

  Entre les lignes 19 et 20 insérez ces lignes (je ne l'ai pas essayé):

  If StrategyProfit > StrategyProfit[1] Then n = max(1,n - 1) Elsif StrategyProfit < StrategyProfit[1] Then n = n + 1 Endif

  1 2 3 4 5

  If StrategyProfit > StrategyProfit[1] Then    n = max(1,n - 1) Elsif StrategyProfit < StrategyProfit[1] Then    n = n + 1 Endif

  

  robertogozzi

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  08/09/2020 at 9:06 AM #141189
  zilliq

  Bonjour,

  Désolé toutes les études statistiques (Et j’ai fit pas mal de Code auto sur ce sujet) montrent que les martingales ne fonctionnent pas notamment car à un moment on est limité par le capital

  Ce qui est important c’est la régularité, plus vite on peut gagner, plus vite on peut perdre

  Très bonne fin de journée

  

  zilliq

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  08/09/2020 at 10:01 AM #141198
  jeannord

  Avant tout un grand merci Roberto

  J’ai appliqué la modification, il reste un problème voici le résultat :

  J

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed (in money) // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1 if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1]) IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed  (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed  (in money)     // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1   if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif   //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1])   IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1])   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1])   IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1])   IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

   

  our 1    n=1         perte       20

  Jour 2    n= 2        perte       40

  Jour3     n =1        gain        20           ici n aurait dû être égal à 3 et le gain de 60.

   

  Je vous joins le code corrigé et le tableau des résultats.

  Bien cordialement

  Jean

  

  jeannord

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  08/09/2020 at 10:07 AM #141201
  jeannord

  Merci Zilliq pour ta mise en garde

  Bien cordialement

  jean

  

  jeannord

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  08/09/2020 at 1:01 PM #141213
  robertogozzi

  Je ne sais pas comment se fait le calcul PERF.ABS.

  

  robertogozzi

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  08/09/2020 at 2:12 PM #141216
  jeannord

  Excuse moi Roberto, je n’ai pas ta pratique et le terme PERF.ABS ne me parle pas.

  Avec la correction que tu m’as indiquée, que j’ai incluse dans le dernier code ci-dessus, voici le résultat : (Résultats du tableau joins plus haut dans mon dernier message pour la période du 9 juillet au 7 août)

  Pour un strategyprofit journalier de 20€ :

  Avec la correction que tu m’as indiquée, que j’ai incluse dans le dernier code ci-dessus, voici le résultat :

  Pour un strategyprofit journalier de 20€ :

  9  Juillet                 perte       n=1         -20          ok

  10 Juillet               perte       n=2         -40          ok

  13 Juillet               gain        n=1         +20         problème pour le jour 3, n devrait être égal à 3 et donner un profit de 60, ce n’est pas le cas.

  14 Juillet               gain        n =1        +20 ……

  Bien cordialement

   

   

   

  

  jeannord

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  08/09/2020 at 2:15 PM #141218
  Nicolas

  Le code qu’a donné Roberto doit être placé juste avant de lancer les ordres (dans le même bloc conditionnel), sinon à chaque lecture du code, la variable n sera recalculé et la taille de position ajustée, même si on ne rentre pas au marché (pas de conditions pour).

  

  Nicolas

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  08/09/2020 at 4:00 PM #141222
  robertogozzi

  Le code est bien tel quel, le 13 juillet est court avec 3 contrats.

  Encore une fois, je ne sais pas comment PERF.ABS (vous l’avez joint vous-même) est calculé.

  

  robertogozzi

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  08/09/2020 at 5:24 PM #141232
  jeannord

  Roberto, Nicolas,

  Merci pour votre implication.

  Roberto, en vérifiant, je vois que le code fonctionne au niveau de l’augmentation et de la diminution du nombre de contrats.

  Je pense que si l’évolution du nombre de contrats est résolue, il doit rester un problème au niveau du stratégyprofit en fonction de l’évolution de n.

  Car le Perf Abs ne semble pas refléter le nombre de contrats n.

   

   

  Nicolas j’ai déplacé le code de Roberto, mais cela ne change rien.

   

  Je continue à travailler sur le code.

  Je joins le dernier code en vigueur.

   

  Bien Cordialement

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed (in money) // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1 // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1]) if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1]) IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed  (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed  (in money) // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1   // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1]) if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1])   IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

   

  

  jeannord

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  08/09/2020 at 6:32 PM #141236
  Nicolas

  Tu n’as pas compris,  le calcul de taille de position doit être placé juste avant la ligne BUY et aussi celle avant le SELLSHORT, car c’est à ces moments précis où tu dois choisir ta taille de lot et pas à chaque lecture du code.

  Je n’ai pas pu tester mais c’est la première chose à laquelle je pense,  il y a peut-être autre chose à vérifier.

  

  Nicolas

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  08/09/2020 at 11:22 PM #141263
  robertogozzi

  Ajoutez ces lignes à la fin du code pour voir la valeur que les variables ont à chaque barre:

  Graph n Graph autotakeprofit Graph StrategyProfit graph DailyProfit

  1 2 3 4

  Graph n Graph autotakeprofit Graph StrategyProfit graph DailyProfit

  Cependant, le problème est que vous avec

  $Profit

  1

  $Profit

  vous avez limité le bénéfice à 20 €, que ce soit 1 contrat ou 3 contrats. Remplacez-le par:

  pProfit

  1

  pProfit

  et vous verrez que cela fonctionne comme vous le souhaitez.

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  08/09/2020 at 11:29 PM #141269
  robertogozzi

  Essayez-le aussi avec:

  SET TARGET $Profit autotakeprofit * n

  1	SET TARGET $Profit autotakeprofit * n

  

  robertogozzi

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  08/10/2020 at 10:24 AM #141292
  jeannord

  Bonjour Nicolas

  J’avais fait l’essai en déplaçant le code de Roberto, mais le résultat était moins bon, n restait à la valeur 1, maintenant j’ai peut-être mal placé le code, je joins le code.

  Le problème vient du Perf Abs car avec le code de Roberto positionné entre les lignes 19 et 20, on obtient bien le résultat souhaité au niveau des contrats, lors d’une perte n augmente, lors d’un gain n diminue.

  Comme me l’a fait remarquer Roberto dans sa pièce jointe du 08 09 à 4 pm, n varie bien, mais la variation du Perf Abs pose problème

  Le 9 juillet             1 contrat                perte                    Perf Abs  -20 €        ok

  Le 10 juillet            2 contrats              perte                   Perf Abs – 40€         ok

  Le 13 juillet           3 contrats              gain                       Perf Abs +20,1€     Problème, le Perf Abs aurait du être de 60 €

  Le 14 juillet           2 contrats              gain                       Perf Abs +20€         Problème, le Perf Abs aurait du être de 40 €

  Est-ce que le Strategyprofit est la bonne référence ???

  Bien cordialement

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed (in money) // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1 // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 then if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1]) IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed  (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed  (in money)     // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1     // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif   //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1])   IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 then if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1])   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1])   IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN if strategyprofit>strategyprofit[1] then n =max(1, n-1) elsif strategyprofit<strategyprofit[1] then n =n+1 endif SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1])   IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

   

   

  

  jeannord

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  08/10/2020 at 10:58 AM #141294
  Nicolas

  Pour être clair, on doit garder la même taille de contrat toute la journée ? La taille varie donc une seule fois par jour en fonction des gains/pertes de la veille ? Ai-je bien compris ? 🙂

  

  Nicolas

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