Max Drawdown Monetario e %

• 08/07/2021 at 6:34 PM #174877
  Wolf Trades

  Salve a tutti, qualcuno ha a disposizione un codice che calcoli il drawdown monetario ed un codice che calcoli il drawdown in %? così che dopo io possa inserire una condizione nella quale si stoppa il sistema se il drawdown monetario o % calcolato da questo codice supera quello dei backtest? Grazie

  

  Wolf Trades

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  08/07/2021 at 7:12 PM #174878
  robertogozzi

  Se vuoi trovare qualcosa devi usare la casella di ricerca che si apre quando passi col mouse sopra il tuo avatar, sulla destra in alto della barra Blu.

  Qui trovi il codice https://www.prorealcode.com/topic/richiesta-creazione-indicatore-runup-drawdown/#post-166654.

   

  

  robertogozzi

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  08/07/2021 at 8:24 PM #174882
  Wolf Trades

  Ciao Roberto, credo questo codice sia molto più articolato di quello che serve a me. Non ho capito come funziona. Potresti fare un esempio di calcolo di drawdown monetario o %? Cin condizione di quit se il drawdown calcolato supera un certo valore monetario o percentuale?

  

  Wolf Trades

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  08/08/2021 at 10:13 AM #174908
  robertogozzi

  E’ articolato perché c’è anche il RunUP, per il solo DD bastano le righje da 1 a 15, ma sono 6 righe effettive.

  La variabile MaxDD contiene il DD. Puoi usarla come vuoi.

  Per avere la percentuale sul capitale basta scrivere:

  DDperc = MaxDD * 100 / Capital //% DrawDown RUperc = MaxRU * 100 / Capital //% RunUP

  1 2	DDperc        = MaxDD * 100 / Capital  //% DrawDown RUperc        = MaxRU * 100 / Capital  //% RunUP

  Dopodiché usi DDperc (e/o RUperc) come vuoi.

  Per fare una verifica con i risultati del backtest (non identici, come ho scritto nel post) devi fare il backtest ed usare GRAPH per visualizzare i dati.
  Non è possibile confontare questi valori con quelli del backtest, perché quet’ultimi non possono essere conosciuti dal codice.

  

  robertogozzi

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  08/10/2021 at 12:39 PM #175012
  Littefrido

  Ciao io uso questo, hai il massimo drawdown, il massimi N° trade perdenti consecutivi e la data di scadenza del TS

  Semplice semplice ed efficace.

  Max DRAWDOWN - Max Trade Loss - Scadenza TS

  //************************************************************************ // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS MaxDrowdown =3000*positionsize // Massimo drawdown MaxTradeLoss =30 // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20211231 // Data scadenza TS // Max Drawdown if longonmarket then floatingProfit = (((low - positionprice ) * pointvalue) *countofposition) / pipsize endif if shortonmarket then floatingProfit = (((high - positionprice) * pointvalue) * abs(countofposition)) / pipsize endif floatingEquity = StrategyProfit + floatingProfit maxequity = max(maxequity, StrategyProfit + floatingProfit) ddvalue = MIN(0,floatingequity - maxequity) // Max Trade Loss if StrategyProfit < StrategyProfit[1] then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif if (abs(ddvalue) >= MaxDrowdown) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  //************************************************************************ // Max DRAWDOWN // Max Trade Lossconsecutivi // Data Scadenza TS   MaxDrowdown =3000*positionsize      // Massimo drawdown MaxTradeLoss =30                    // Massimo trade perdenti consecutivi Scadenza = date >= 20211231         // Data scadenza TS // Max Drawdown   if longonmarket then floatingProfit = (((low - positionprice ) * pointvalue) *countofposition) / pipsize endif if shortonmarket then floatingProfit = (((high - positionprice) * pointvalue) * abs(countofposition)) / pipsize endif floatingEquity = StrategyProfit + floatingProfit maxequity = max(maxequity, StrategyProfit + floatingProfit) ddvalue =  MIN(0,floatingequity - maxequity) // Max Trade Loss   if StrategyProfit < StrategyProfit[1]  then Perdo = Perdo+1 else if StrategyProfit > StrategyProfit[1] then Perdo=0 endif endif   if (abs(ddvalue) >= MaxDrowdown) or (perdo >= MaxTradeLoss ) or Scadenza then quit endif

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