Mean reverting strategy

• 06/27/2023 at 8:56 PM #216887
  Marcfarm

  Buongiorno sto implementando una strategia mean reverting solo long con le seguenti condizioni:

  Se indicatore IBS<25 e RSI 5 periodi <30 si acquista con ordine limit nella seduta successiva (compra se il mercate batte una quotazione sotto il prezzo minimo di oggi)

  Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo massimo della seduta precedente si vende in chiusura di seduta o all’apertura della seduta successiva

  Stopp loss 10%

  Capitale fisso 20000$ ad operazione

  Ho iniziato il codice (così com’è non funziona) ma non riesco a finirlo.

  Grazie

  Mean reverting strategy

  DEFPARAM CumulateOrders = false timeframe(Daily,UpdateOnClose) // Entry strategy IBS = ((Close - Low) / (High - Low))*100 MYRSI= RSI(5) c1 = MYRSI < 30 c2 = IBS < 25 IF Not OnMarket AND c1 AND c2 THEN BUY 1 Contract AT Market ENDIF // EXIT IF OnMarket AND close > high[1] THEN SELL AT Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  DEFPARAM CumulateOrders = false timeframe(Daily,UpdateOnClose) // Entry strategy IBS     =  ((Close - Low) / (High - Low))*100 MYRSI= RSI(5) c1      = MYRSI < 30 c2      = IBS < 25 IF Not OnMarket AND c1 AND c2 THEN BUY 1 Contract AT Market ENDIF // EXIT IF OnMarket AND close > high[1] THEN SELL AT Market ENDIF

   

  

  Marcfarm

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  06/28/2023 at 11:30 PM #216948
  robertogozzi

  La riga 5 deve essere scritta con le parentesi quadre (con quelle tonde si indica su quale dati va applicato l’indicatore, se omesse viene assunto CLOSE):

  MYRSI = RSI[5](close)

  1	MYRSI   = RSI[5](close)

   

  

  robertogozzi

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