Mean reverting strategy
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robertogozzi.
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07/16/2024 at 12:00 PM #235320
Buongiorno volevo codificare uno screener che dato un paniere di asset con carattere mean reverting mi vada a selezionare come primo step i 6 più forti per valore percentuale a 12 mesi e in seconda battuta i 3 più deboli per variazione percentuale nell’ultimo mese.
07/16/2024 at 2:48 PM #23532507/16/2024 at 6:22 PM #235330Cosa intendi con la frase “con carattere mean reverting“? Puoi fare un esempio?
Perché possono essere mean reverting quando si verifica un certo pattern fuori dalle Bande di Bollinger, o altro…
07/16/2024 at 7:14 PM #235333Sono io che l’ho chiamata mean reverting perché va a cercare la debolezza in un contesto di forza di più lungo periodo. E’ una strategia di investing, non di trading, opera sui settori dell’Sp500, ogni fine mese va a cercare i 3 settori più deboli in un contesto rialzista e si posiziona su questi per il mese seguente. Quindi lo screener dovrebbe cercare i 6 più forti per valore percentuale a 12 mesi e poi restituirmi i 3 più deboli per variazione percentuale nell’ultimo mese. Non ci sono indicatori di analisi tecnica, ma solo il valore percentuale a 12 mesi prima e a 1 mese poi. Spero di essere stato chiaro. Grazie
07/16/2024 at 7:59 PM #23533607/17/2024 at 8:08 AM #235350Puoi usare questo screener:
1234roc12M = roc[252](close)roc1M = roc[21](close)screener(roc12M as "%12M", roc1M as "%1M")Prima ordini l'elenco per %12 e poi per %1M
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07/17/2024 at 8:09 AM #235352Nell'immagine puoi vedere cosa intendo
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07/17/2024 at 3:44 PM #23541207/25/2024 at 8:36 PM #235797Grazie un’ultima cosa:
quando definisco i vari ROC su diversi orizzonti temporali (12, 6, 3 e 1 mese) è meglio utilizzare il timeframe mensile in questo modo:
Timeframe(Monthly)roc12 = ROC[12](close)roc6 = ROC[6](close)roc3 = ROC[3](close)roc1 = ROC[1](close)oppure il giornaliero come sotto?Timeframe(Daily)roc12 = ROC[252](close)roc6 = ROC[126](close)roc3 = ROC[63](close)roc1 = ROC[21](close)07/26/2024 at 9:19 AM #235802Se desideri comunque usare come riferimento i dati mensili, meglio usare 1 mese che 21 giorni, perché non sempre 21 giorni corrispondono ad 1 mese.
Se decidessi di usarli entrambi (anche per verificare le differenze), devi usare nomi diversi per i vari timeframe, ad esempio basta che tu aggiunga una lettera ai nomi del Daily (es.: Roc12d, invece di Roc12).
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