Mean reverting strategy

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  • 07/16/2024 at 12:00 PM #235320
    Marcfarm

    Buongiorno volevo codificare uno screener che dato un paniere di asset con carattere mean reverting mi vada a selezionare come primo step i 6 più forti per valore percentuale a 12 mesi e in seconda battuta i 3 più deboli per variazione percentuale nell’ultimo mese.

    07/16/2024 at 2:48 PM #235325
    Marcfarm

    Naturalmente mi deve restituire solamente i 3 più deboli all’interno di uno scenario di forza di lungo periodo

    07/16/2024 at 6:22 PM #235330
    robertogozzi

    Cosa intendi con la frase “con carattere mean reverting“?  Puoi fare un esempio?

    Perché possono essere mean reverting quando si verifica un certo pattern fuori dalle Bande di Bollinger, o altro…

     

    07/16/2024 at 7:14 PM #235333
    Marcfarm

    Sono io che l’ho chiamata mean reverting perché va a cercare la debolezza in un contesto di forza di più lungo periodo. E’ una strategia di investing, non di trading, opera sui settori dell’Sp500, ogni fine mese va a cercare i 3 settori più deboli in un contesto rialzista e si posiziona su questi per il mese seguente. Quindi lo screener dovrebbe cercare i 6 più forti per valore percentuale a 12 mesi e poi restituirmi i 3 più deboli per variazione percentuale nell’ultimo mese. Non ci sono indicatori di analisi tecnica,  ma solo il valore percentuale a 12 mesi prima e a 1 mese poi. Spero di essere stato chiaro.    Grazie

    07/16/2024 at 7:59 PM #235336
    Marcfarm

    Quindi prima cerca i 6 settori che sono cresciuti di più a 12 mesi, di questi 6 cerca i 3 settori che sono cresciuti meno nell’ultimo mese

    07/17/2024 at 8:08 AM #235350
    Iván

    Puoi usare questo screener:

    Prima ordini l'elenco per %12 e poi per %1M

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    avatar robertogozzi
    07/17/2024 at 8:09 AM #235352
    Iván

    Nell'immagine puoi vedere cosa intendo

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    avatar robertogozzi
    07/17/2024 at 3:44 PM #235412
    Marcfarm

    Perfetto grazie

    07/25/2024 at 8:36 PM #235797
    Marcfarm

    Grazie un’ultima cosa:

    quando definisco i vari ROC su diversi orizzonti temporali (12, 6, 3 e 1 mese) è meglio utilizzare il timeframe mensile in questo modo:

    Timeframe(Monthly)
    roc12 = ROC[12](close)
    roc6  = ROC[6](close)
    roc3  = ROC[3](close)
    roc1 = ROC[1](close)
    oppure il giornaliero come sotto?
    Timeframe(Daily)
    roc12 = ROC[252](close)
    roc6  = ROC[126](close)
    roc3  = ROC[63](close)
    roc1 = ROC[21](close)
    07/26/2024 at 9:19 AM #235802
    robertogozzi

    Se desideri comunque usare come riferimento i dati mensili, meglio usare 1 mese che 21 giorni, perché non sempre 21 giorni corrispondono ad 1 mese.

    Se decidessi di usarli entrambi (anche per verificare le differenze), devi usare nomi diversi per i vari timeframe, ad esempio basta che tu aggiunga una lettera ai nomi del Daily (es.: Roc12d, invece di Roc12).

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    avatar Iván
    09/20/2024 at 10:23 PM #237897
    Marcfarm

    Le ripongo la domanda di cui sopra ma con l’utilizzo di prorealtime end of day (quindi senza i dati in tempo reale). Siccome con i dati di fine giornata si è indietro di una barra, quando in uno screener definisco i vari ROC su diversi orizzonti temporali (12, 6, 3 e 1 mese) è meglio utilizzare il timeframe mensile in questo modo:

    Timeframe(Monthly)
    roc12 = ROC[12](close)
    roc6  = ROC[6](close)
    roc3  = ROC[3](close)
    roc1 = ROC[1](close)
    oppure il giornaliero come sotto?
    Timeframe(Daily)
    roc12 = ROC[252](close)
    roc6= ROC[126](close)
    roc3= ROC[63](close)
    roc1 = ROC[21](close)
    Mi verrebbe da pensare che senza i dati in tempo reale, se lo screener non considera l’ultima barra, sarebbe meglio utilizzare il timeframe giornaliero, è corretto? Altrimenti c’è una soluzione migliore?
    09/22/2024 at 5:40 PM #237926
    robertogozzi

    E’ valida la risposta data nel post https://www.prorealcode.com/topic/mean-reverting-strategy-2/#post-235802, in quanro il timeframe mensile è più preciso dei singoli timeframe giornalieri per calcolare i dati mensili.

     

    09/22/2024 at 7:43 PM #237927
    Marcfarm

    Grazie,  quindi utilizzando il timeframe mensile end of day e operando su borsa italiana quando posso ritenere chiusa la candela mensile per far girare lo screener? Dopo le 18 o la mezzanotte dell’ultimo giorno di apertura della borsa del mese, oppure dopo le 18 o la mezzanotte dell’ultimo giorno del mese?

    09/23/2024 at 11:52 AM #237933
    robertogozzi

    Devi provare, oppure chiedere a ProrealTime, so che i dati non vengono aggiornati immediatamente alla chiusura della candela, credo qualche ora dopo (forse l’indomani mattina).

     

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