Mean reverting strategy

• 07/16/2024 at 12:00 PM #235320
  Marcfarm

  Buongiorno volevo codificare uno screener che dato un paniere di asset con carattere mean reverting mi vada a selezionare come primo step i 6 più forti per valore percentuale a 12 mesi e in seconda battuta i 3 più deboli per variazione percentuale nell’ultimo mese.

  

  Marcfarm

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  07/16/2024 at 2:48 PM #235325
  Marcfarm

  Naturalmente mi deve restituire solamente i 3 più deboli all’interno di uno scenario di forza di lungo periodo

  

  Marcfarm

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  07/16/2024 at 6:22 PM #235330
  robertogozzi

  Cosa intendi con la frase “con carattere mean reverting“?  Puoi fare un esempio?

  Perché possono essere mean reverting quando si verifica un certo pattern fuori dalle Bande di Bollinger, o altro…

   

  

  robertogozzi

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  07/16/2024 at 7:14 PM #235333
  Marcfarm

  Sono io che l’ho chiamata mean reverting perché va a cercare la debolezza in un contesto di forza di più lungo periodo. E’ una strategia di investing, non di trading, opera sui settori dell’Sp500, ogni fine mese va a cercare i 3 settori più deboli in un contesto rialzista e si posiziona su questi per il mese seguente. Quindi lo screener dovrebbe cercare i 6 più forti per valore percentuale a 12 mesi e poi restituirmi i 3 più deboli per variazione percentuale nell’ultimo mese. Non ci sono indicatori di analisi tecnica,  ma solo il valore percentuale a 12 mesi prima e a 1 mese poi. Spero di essere stato chiaro.    Grazie

  

  Marcfarm

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  07/16/2024 at 7:59 PM #235336
  Marcfarm

  Quindi prima cerca i 6 settori che sono cresciuti di più a 12 mesi, di questi 6 cerca i 3 settori che sono cresciuti meno nell’ultimo mese

  

  Marcfarm

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  07/17/2024 at 8:08 AM #235350
  Iván

  Puoi usare questo screener:

  roc12M = roc[252](close) roc1M = roc[21](close) screener(roc12M as "%12M", roc1M as "%1M")

  1 2 3 4

  roc12M = roc[252](close) roc1M = roc[21](close)   screener(roc12M as "%12M", roc1M as "%1M")

  Prima ordini l'elenco per %12 e poi per %1M

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  robertogozzi

  

  Iván

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  07/17/2024 at 8:09 AM #235352
  Iván

  Nell'immagine puoi vedere cosa intendo

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  robertogozzi

  

  Iván

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  07/17/2024 at 3:44 PM #235412
  Marcfarm

  Perfetto grazie

  

  Marcfarm

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  07/25/2024 at 8:36 PM #235797
  Marcfarm

  Grazie un’ultima cosa:

  quando definisco i vari ROC su diversi orizzonti temporali (12, 6, 3 e 1 mese) è meglio utilizzare il timeframe mensile in questo modo:

  Timeframe(Monthly)

  roc12 = ROC[12](close)

  roc6  = ROC[6](close)

  roc3  = ROC[3](close)

  roc1 = ROC[1](close)

  oppure il giornaliero come sotto?

  Timeframe(Daily)

  roc12 = ROC[252](close)

  roc6  = ROC[126](close)

  roc3  = ROC[63](close)

  roc1 = ROC[21](close)

  

  Marcfarm

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  07/26/2024 at 9:19 AM #235802
  robertogozzi

  Se desideri comunque usare come riferimento i dati mensili, meglio usare 1 mese che 21 giorni, perché non sempre 21 giorni corrispondono ad 1 mese.

  Se decidessi di usarli entrambi (anche per verificare le differenze), devi usare nomi diversi per i vari timeframe, ad esempio basta che tu aggiunga una lettera ai nomi del Daily (es.: Roc12d, invece di Roc12).

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  Iván

  

  robertogozzi

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