Media Mobile Ponderata sui Volumi

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  • 08/13/2019 at 8:15 AM #104648
    Gianluca

    Ciao ho visto che esistono diversi codici dove sono menzionate le bande della “Media Mobile Ponderata sui Volumi ” ma  cercando non sono riuscito a trovare precisamente un codice che replicasse solo quello che su altre piattaforme viene menzionato come “Media Mobile Ponderata sui Volumi ” Vorrei chiedere se potete aiutarmi.

    Io ho provato a scrivere qualcosa, e mi trovo con i dati della piattaforma IG ma non saprei se è corretto:

     

    dove P è inserita come variabile della media.

     

    08/13/2019 at 8:54 AM #104651
    robertogozzi

    La media mobile ponderata è (20 periodi):

    Se sostituisci VOLUME a CLOSE dovrebbe funzionare.

     

     

    08/13/2019 at 1:24 PM #104672
    Gianluca

    intendi VWAP? già provato ed esce diverso rispetto ai valori che da l’app di ig

    08/13/2019 at 1:35 PM #104674
    robertogozzi

    Non sarò al PC fino a domattina.

    Ti farò sapere.

    08/13/2019 at 1:49 PM #104675
    robertogozzi

    Questo sito  https://www.tradingsetupsreview.com/volume-weighted-moving-average-vwma/, si riferisce a CLOSE, prova a sostituirlo a TYPICALPRICE. La tua formula è corretta.

    09/06/2019 at 3:46 PM #106727
    Gabriele Battista

    con la tua formula lo calcoli in maniera approssimata perchè il calcolo corretto è scambio per scambio, ci saranno quindi piccole differenze su ogni time frame

    09/09/2019 at 7:40 PM #107002
    Gianluca
    Gabriele Battista wrote:

    con la tua formula lo calcoli in maniera approssimata perchè il calcolo corretto è scambio per scambio, ci saranno quindi piccole differenze su ogni time frame

    quindi che formula va usata?

    09/09/2019 at 8:05 PM #107007
    Gabriele Battista

    Ciao te l’ho scritto andrebbe fatto scambio per scambio, alcune piattaforme ce l’hanno (o dicono di averlo) per default, su prorealtime si possono avere delle approssimazioni e allora è opportuno fare il calcolo sul time frame più basso disponibile in modo da avere l’errore più piccolo.

    09/09/2019 at 8:11 PM #107008
    Gabriele Battista

    La formula che hai scritto per PRT è corretta devi solo farla partire ad inizio giornata dalla prima barra se vuoi il VWAP giornaliero. Nella library ci sono indicatori cerca VWAP.

    09/10/2019 at 1:54 PM #107059
    Nicolas

    Ci sono indicatori VWAP nella libreria: https://www.prorealcode.com/tag/vwap/ C'è anche un indicatore VWAP incorporato nella piattaforma, che è il migliore perché utilizza i volumi di scambi reali tra offerta e chiediamo che noi impossibile recuperare con la codifica personalizzata.

    09/11/2019 at 6:44 PM #107245
    Gianluca

    Grazie Nicolas, ma nessuno di essi è una media mobile ponderata ai volumi che è una cosa diversa rispetto al vwap

    09/11/2019 at 8:17 PM #107263
    robertogozzi

    È quella del secondo post.

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