Même backtest resultats différents

• 03/26/2020 at 6:48 PM #123503
  Zefte

  Bonjour,

  J’ai créé une stratégie de base qui s’appuie sur un Stochastique et une condition unique. Cependant, quand j’appuie sur ‘Backtester mon système de trading’, j’obtiens deux résultats : +952€ ou -261€. Est-ce normal d’avoir autant de différence sans changer le moindre paramètre ?

  Pour info si j’enlève les frais et le spread de 2, j’obtiens : +1120€ et -75€… D’autant plus étrange.
  Backtests effectués en 100T sur 10K unités

  Voici le code :

  Stochastique Strategie

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 093000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 170000 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Stochastic[14,3](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER 20) c2 = (close > close[10]) IF NOT ONMARKET THEN IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = Stochastic[14,3](close) c3 = (indicator2 CROSSES UNDER 80) c4 = (close < close[10]) IF (c3 AND c4) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 093000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 170000   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Stochastic[14,3](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER 20) c2 = (close > close[10]) IF NOT ONMARKET THEN IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF     // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator2 = Stochastic[14,3](close) c3 = (indicator2 CROSSES UNDER 80) c4 = (close < close[10])   IF (c3 AND c4) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 50 SET TARGET pPROFIT 50

   

  

  Zefte

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  03/27/2020 at 9:14 AM #123547
  Zefte

  Précision : les tests ont été effectués sur le Mini-DAX avec une version Complete (et non Premium). A ce propos, je viens de m’apercevoir que j’ai le même problème sur une autre stratégie…

  

  Zefte

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  03/27/2020 at 9:49 AM #123556
  Nicolas

  Donc sous PRT version 11 ?

  

  Nicolas

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  03/27/2020 at 10:48 AM #123567
  Zefte

  Oui, v11.1 – 1.8.0_45

  

  Zefte

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  03/27/2020 at 11:36 AM #123581
  Nicolas

  Je viens de faire un test, j’ai relancé plusieurs fois le backtest et j’obtiens toujours les mêmes résultats (ci-joint). Il faut s’assurer d’avoir coché l’option ProBacktest en mode tick-par-tick à chaque lancement du backtest bien entendu, sinon les résultats peuvent énormément varier !

  

  Nicolas

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  03/27/2020 at 3:47 PM #123621
  Zefte

  Merci pour le rapport Nicolas. J’ai refait le test aujourd’hui et cette fois les résultats sont identiques. Pourtant je n’ai rien changé. Le mode tick par tick était bien activé.

  Ca m’embête un peu car je suis persuadé de n’avoir rien changé si ce n’est de recliquer plusieurs fois sur le même bouton et avoir jusqu’à 3 résultats différents. J’avais essayé de relancer la plateforme mais peut-être que certaines informations sont restées en mémoire. J’essaierai de redémarrer le PC la prochaine fois.

  Merci pour ton aide rapide.

  

  Zefte

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