Mettre une moyenne spécifique dans le code d'un indicateur

• 04/26/2016 at 4:33 PM #6040
  Katia_Paris_75

  Bonjour,

  Etant une utilisatrice débutante sur Prorealtime, je suis confrontée à un casse-tête en souhaitant créer un indicateur qui comprend le code de 2 indicateurs distincts, j’explique :

  J’utilise un 1er indicateur qui est une combinaison de plusieurs STO, et qui se trouve sous mon graphique des prix.

  Je souhaiterais appliquer sur chacun de mes STO une moyenne spécifique qui ferait office de signal.

  Or cette moyenne spécifique pourrait être soit une moyenne mobile de hull, soit une moyenne triangulaire multi-types, mais dans tous les cas, ces moyennes font partie d’un second indicateur distinct.

  Voici par exempme le code de la moyenne triangulaire multi-types :  http://sohocool.over-blog.com/article-moyenne-mobile-triangulaire-v1-102935946.html. Elle est un peu + complexe qu’une moyenne ordinaire contenant notamment 2 variables, mais je vous laisse regarder le code à l’aide du lien.

  L’idée finale est d’avoir un indicateur unique qui donne les  STO avec leurs moyennes triangulaires multi-types (ou leurs moyennes de hull) qui feront office de signal, le tout dans un code unique.

  Pouvez vous m’indiquer comment l’on peut fusionner les 2 ou “appeler” la moyenne triangulaire multi-types  dans le 1er indicateur (autant de fois qu’il y a de STO), peut être avec la fonction Call car j’ai vu que cette fonction existait dans le langage mais je ne connais pas bien ses possibilités.

  Merci pour votre aide.

  

  Katia_Paris_75

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  04/26/2016 at 4:58 PM #6042
  Nicolas

  Bonjour Katia,

  La ligne de signal d’un oscillateur stochastique est en effet une simple moyenne mobile de l’oscillateur. Pour lisser la stochastique on peut utiliser n’importe quel type de moyenne en y injectant sa valeur au lieu du Close du prix par exemple.

  Pour utiliser une moyenne simple, on ferait :

  mySTO = STOCHASTIC[14,3](close) signal = average[5](mySTO) RETURN mySTO, signal

  1 2 3 4

  mySTO = STOCHASTIC[14,3](close) signal = average[5](mySTO)   RETURN mySTO, signal

  Pour utiliser la moyenne triangulaire du site de SOHOCOOL, rien de plus simple, il faut remplacer la ligne 2 par :

  if p MOD 2 = 1 then signal = average[(ROUND(p/2)),t](average[(round(p/2)),t](mySTO)) else signal = average[(p/2)+1,t](average[p/2,t](mySTO)) endif

  1 2 3 4 5

  if  p MOD 2  = 1 then signal = average[(ROUND(p/2)),t](average[(round(p/2)),t](mySTO)) else signal = average[(p/2)+1,t](average[p/2,t](mySTO)) endif

  avec p=5 en variable et t en variable MMtype. On a donc ici remplacé le ‘customclose’ du code d’origine par mySTO qui est l’oscillateur stochastique ou la valeur sur laquelle on souhaite réaliser un signal.

  Est-ce que cela répond à ton attente?

  

  Nicolas

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  04/26/2016 at 5:50 PM #6048
  Katia_Paris_75

  Je te remercie, cela semble répondre à mon attente.

  Peux tu me donner les mêmes éléments mais cette fois çi avec le code de la MM de Hull au lieu de la MM triangulaire ?

  Pour info pour le code de la MM de Hull j’ai les éléments çi-dessous, mais je ne suis pas certaine à 100% du code que j’ai récupéré sur un site.

  price=customclose demiP = round(P/2) temp = 2*WeightedAverage[demiP](price) - WeightedAverage[P](price) racineP = round(SQRT(P)) MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp) return MMHULL as "MM HULL"

  1 2 3 4 5 6

  price=customclose demiP = round(P/2) temp = 2*WeightedAverage[demiP](price) - WeightedAverage[P](price) racineP = round(SQRT(P)) MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp) return MMHULL as "MM HULL"

  Merci

   

  

  Katia_Paris_75

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  04/26/2016 at 7:02 PM #6055
  Nicolas

  Je viens justement de l’utiliser pour le développement d’un client, j’utilise ce code qui tient en une ligne :

  //Hull moving average MMhull = WeightedAverage[round(SQRT(p))]( 2*WeightedAverage[round(p/2)](close)-WeightedAverage[p](close))

  1 2	//Hull moving average MMhull = WeightedAverage[round(SQRT(p))]( 2*WeightedAverage[round(p/2)](close)-WeightedAverage[p](close))

  Donc pour lisser la stochastique et ainsi en faire sa ligne de signal, il faut remplacer le “close” par les valeurs de la STO, c’est tout :

  mySTO = STOCHASTIC[14,3](close) //Hull moving average STO p = 5 MMhullSTO = WeightedAverage[round(SQRT(p))]( 2*WeightedAverage[round(p/2)](mySto)-WeightedAverage[p](mySto)) RETURN mySTO, MMhullSTO

  1 2 3 4 5 6 7

  mySTO = STOCHASTIC[14,3](close)   //Hull moving average STO p = 5 MMhullSTO = WeightedAverage[round(SQRT(p))]( 2*WeightedAverage[round(p/2)](mySto)-WeightedAverage[p](mySto))   RETURN mySTO, MMhullSTO

  

  Nicolas

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  04/27/2016 at 8:00 AM #6078
  Katia_Paris_75

  Merci pour votre célérité à répondre.

  Je regarde cela attentivement ce soir

  

  Katia_Paris_75

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  04/27/2016 at 9:25 AM #6081
  Katia_Paris_75

  Et pour compliquer un peu les choses (désolée) 🙂

  Pourriez vous me dire quel serait votre code en 1 ligne pour une MM de Hull multiple, en remplacement d’une mm de hull classique ?

  Ci dessous le code initial de la MM Hull multiple

  // MM Hull multiple demiP = round(P/2) temp = 2*Average[demiP,s](customclose) - Average[P,s](customclose) racineP = round(SQRT(P)) Mhm = Average[racineP,s](temp) RETURN Mhm1 as "MM Hull multiple"

  1 2 3 4 5 6

  // MM Hull multiple demiP = round(P/2) temp = 2*Average[demiP,s](customclose) - Average[P,s](customclose) racineP = round(SQRT(P)) Mhm = Average[racineP,s](temp) RETURN Mhm1 as "MM Hull multiple"

  Merci à vous.

   

   

  

  Katia_Paris_75

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  04/27/2016 at 12:26 PM #6094
  Nicolas

  Voilà le code pour utiliser la méthode de calcul de type Hull sur n’importe quel type de moyenne mobile et non seulement sur une WeightedAverage:

  mySTO = STOCHASTIC[14,3](close) //Hull multiple moving average STO p = 5 MMhullmultiple = average[round(SQRT(p)),t]( 2*average[round(p/2),t](mySto)-average[p,t](mySto)) RETURN mySTO, MMhullmultiple

  1 2 3 4 5 6 7 8

  mySTO = STOCHASTIC[14,3](close)   //Hull multiple moving average STO   p = 5 MMhullmultiple = average[round(SQRT(p)),t]( 2*average[round(p/2),t](mySto)-average[p,t](mySto))   RETURN mySTO, MMhullmultiple

   

  Toujours appliquer au stochastique avec p=5 et t en type de moyenne mobile à mettre en paramètre externe.

  Cela fait beaucoup de type de moyenne mobiles pour générer des signaux sur un stochastique 🙂 Que vas-tu faire avec tout cela ?

  

  Nicolas

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