MFE moyen et MAE moyen affichent “Pas de données”

• 04/28/2021 at 8:50 PM #168315
  vschmitt

  Bonjour à tous,

  Je ne sais pas si ce bug a déjà été remonté mais cela fait un moment que je constate que très souvent lorsque je lance un backtest, le MFE moyen et le MAE moyen affichent “Pas de données”.

  C’est assez embêtant pour moi car j’utilise beaucoup ces deux métriques pour évaluer le potentiel de gain d’une stratégie ou d’un point d’entrée…

   

  D’habitude quand je clique sur “Recharger”, après une dizaine de fois, l’affichage revient. Mais là il n’y a rien à faire…

  
  @Nicolas : as-tu déjà eu vent de ce problème ?

  Penses-tu que ce problème peut-être corrigé rapidement?

   

  Merci de vos réponses

  

  vschmitt

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  04/29/2021 at 8:21 AM #168332
  Nicolas

  En effet, déjà remonté, je vais m’assurer que c’est en cours de résolution et je te tiendrai informé ici dans ce sujet.

  

  Nicolas

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  04/29/2021 at 10:51 AM #168363
  Nicolas

  J’aimerai pouvoir le reproduire, est-ce que tu aurais un exemple de code à proposer stp ? Avec les détails sur timeframe / instrument, merci ! 🙂

  

  Nicolas

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  04/29/2021 at 7:17 PM #168406
  vschmitt

  Bonjour @Nicolas et merci pour tes réponses,

  cela fait ça avec toutes mes stratégies, voici un exemple de code (issu de la capturte précédente) qui provoque ce problème d’affichage :

   

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 213000 DRL300 = average[10](LinearRegression[300]) pente300 = DRL300[0] - DRL300[1] conditionMarcheHaussier = pente300 > 0 volatilityMiddleMax = 10 volatilityMid = STD[100] (close) conditionVolatility = volatilityMid < volatilityMiddleMax // Ouvrir une position longue IF NOT LongOnMarket AND conditionMarcheHaussier AND conditionVolatility THEN PSTOPLOSS = 100 PTARGET = PSTOPLOSS * 2 SET STOP pLOSS PSTOPLOSS SET TARGET pPROFIT PTARGET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = false DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 DEFPARAM FLATAFTER = 213000   DRL300 = average[10](LinearRegression[300]) pente300 = DRL300[0] - DRL300[1]   conditionMarcheHaussier = pente300 > 0   volatilityMiddleMax = 10 volatilityMid = STD[100] (close)   conditionVolatility = volatilityMid < volatilityMiddleMax   // Ouvrir une position longue IF NOT LongOnMarket AND conditionMarcheHaussier AND conditionVolatility THEN   PSTOPLOSS = 100 PTARGET = PSTOPLOSS * 2   SET STOP pLOSS PSTOPLOSS SET TARGET pPROFIT PTARGET   BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF

   

  J’ai exécuté ce code sur le DAX en 10 minutes sur 150 k unités.

   

  

  vschmitt

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  04/29/2021 at 8:46 PM #168410
  GraHal

  Je pense que la raison pour laquelle vous n’avez pas de MAE / MFE est que pour la v11, seules les options ci-jointes sont disponibles, c’est-à-dire que les MAE et MFE individuels ne sont pas autorisés.

  Vous devez sélectionner comme indiqué ci-joint. 

  

  GraHal

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  04/30/2021 at 7:35 AM #168432
  Nicolas

  J’arrive à reproduire avec ton code d’exemple, merci de l’avoir partagé. Je te tiendrai informé.

  

  Nicolas

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