Multicharts vs ProRealTime

• 10/01/2017 at 11:34 AM #47910
  Andrea

  Ho seguito il corso Multicharts based “Supremacy” (quasi al 100%) di Ungher. Molto interessante. Nel corso Andrea ha seguito questa organizzazione del codice: inserire i vari patterns di prezzo in una libreria e poi richiamarla dai differenti trading systems. Mi sembra che proRealTime non possa creare librerie di codice e funzioni definite dall’utente. Mi confermate? In caso negativo la soluzione potrebbe essere quella di testare i patterns su Multicharts e poi tradurre il trading system su ProRealTime. Mi date per cortesia feedback? Devo capire come organizzarmi e se usare ProRealTime. Grazie

  

  Andrea

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  10/01/2017 at 12:13 PM #47914
  robertogozzi

  https://www.prorealcode.com/blog/video-tutorials/creating-custom-indicators-prorealtime-2/

  questo è un tutorial per creare indicatori.

  Puoi crearne uno che restituisca valori diversi secondo i pattern rilevati e poi richiamarlo con CALL da una strategia.

  Roberto

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  Andrea

  

  robertogozzi

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  10/01/2017 at 12:36 PM #47915
  Andrea

  Grazie Roberto.

  

  Andrea

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  10/01/2017 at 12:59 PM #47916
  ALE

  Ciao

  ti crei tutti i pattern , poi li puoi o richiamare nel codice come quando richiami gli indicatori, oppure li inserisci nel codice della strategia componendoli i tuoi bias

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  Andrea

  

  ALE

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  10/01/2017 at 1:01 PM #47918
  Andrea

  Il video non esiste ma sicuramente c’è ne saranno altri.

  

  Andrea

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  10/01/2017 at 1:54 PM #47927
  AVT

  Ecco l’elenco: https://www.youtube.com/channel/UC8bNosI3wuid_3Ze7CzorvA/videos

  Anche se Nicolas parla francese, le immagini mostrano come lo fa.

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  Andrea

  

  AVT

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  10/01/2017 at 9:21 PM #47949
  Andrea

  Grazie

  

  Andrea

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  10/02/2017 at 3:24 PM #48018
  Nicolas

  Ho usato per lavorare con Andrea Unger e ho fatto i modelli come una biblioteca. Purtroppo, non ho abbastanza tempo per aiutarlo molto per avere le sue strategie in fase di sviluppo. Tuttavia, la libreria dei modelli è stata l’ultima cosa che ho fatto e sta funzionando correttamente, finché capisco la sua funzionalità nella propria strategia.

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  Andrea, Derek

  

  Nicolas

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  10/08/2017 at 7:02 PM #48658
  Serdy

  ciao Andrea, non è eccessivamente complicato. Prima devi creare indicatori, uno per ogni pattern, ad esempio:

   

  Indicatore che chiamerai “Pattern01”

  // Body del giorno precedente < 50% del range del giorno precedente myRange = Dhigh(0) - Dlow(0) myBody = abs(Dclose(0) - Dopen(0)) ratio = 0.5 if ((myBody/myRange) < ratio) then PTRN001 = 1 else PTRN001 = 0 endif return PTRN001 as "Pattern001"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  // Body del giorno precedente < 50% del range del giorno precedente myRange = Dhigh(0) - Dlow(0) myBody = abs(Dclose(0) - Dopen(0)) ratio = 0.5   if ((myBody/myRange) < ratio) then PTRN001 = 1 else PTRN001 = 0 endif return PTRN001 as "Pattern001"

   

  poi imposti le condizioni di acquisto in proOrder generando questo codice:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = CALL "Pattern01" c1 = (indicator1[0] = 1) IF ( c1 ) THEN BUY 100 SHARES AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = CALL "Pattern01"   c1 = (indicator1[0] = 1)   IF ( c1 ) THEN BUY 100 SHARES AT MARKET ENDIF

   

  se oggi si verifica il pattern1 la piattaforma entrerà in acquisto.

  

  Serdy

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  10/09/2017 at 9:23 AM #48710
  Nicolas

  Ho fatto una libreria di 42 modelli da includere in un unico programma per l’ottimizzazione. Poiché questi schemi sono stati utilizzati 4 volte nella stessa strategia, l’ottimizzatore non è sufficiente per verificare in una sola volta ogni singola combinazione (supera la limitazione delle variabili ottimizzatore> 100.000 combinazioni).

  

  Nicolas

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  10/09/2017 at 9:46 AM #48717
  Serdy

  ciao Nicholas, includerli tutti in un unico codice penso sia pesantissimo per il sistema. Come hai fatto a formattare il mio post in quel modo? Grazie

  

  Serdy

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  10/09/2017 at 9:52 AM #48718
  Nicolas

  Per quanto riguarda il lavoro di Andrea Unger, non pubblicherò la libreria dei modelli. Ma in un programma ProOrder è possibile utilizzarlo come segue:

  // --- indis // LY,SY,LN,SN are the different "numeropattern" optimized differently for your 40 different variables MyPtnLY, MyPTnLN, MyPtnSY and MyPtnSN // You can modify your desired patterns for each of these variables in the variable optimisation window above (choose there if these variables are fixed or optimised from 1 to 40). MyPtnLY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LY] MyPTnLN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LN] MyPtnSY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SY] MyPtnSN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SN] // ---

  1 2 3 4 5 6 7 8

  // --- indis // LY,SY,LN,SN are the different "numeropattern" optimized differently for your 40 different variables MyPtnLY, MyPTnLN, MyPtnSY and MyPtnSN // You can modify your desired patterns for each of these variables in the variable optimisation window above (choose there if these variables are fixed or optimised from 1 to 40). MyPtnLY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LY] MyPTnLN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LN] MyPtnSY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SY] MyPtnSN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SN] // ---

   

  Questo non è tanto che il modo in cui lo hai già fatto!

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  Andrea

  

  Nicolas

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  10/09/2017 at 1:37 PM #48774
  Andrea

  Grazie per l’auto vedo di sistemare il codice che avete suggerito.

  

  Andrea

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  10/11/2017 at 5:51 PM #49056
  Andrea

  Hai già fatto sistemi con i pattern? Senza dire i pattern puoi allegare un template di schema di trading system? Grazie

  

  Andrea

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  10/11/2017 at 6:23 PM #49057
  Nicolas

  Questa è la strategia ma senza i modelli che vengono chiamati come funzioni.

  //DevelopBias //60 minutes defparam cumulateorders=false // --- input parameters MyLEbar = 1 MyLXbar = 2 MySEbar = 1 MySXbar = 2 MyNotLEDay = 0 MyNotSEDay = 0 MyStop = 0 MyProfit = 0 mycounter = 0 testphase = 1 // --- // --- indis // LY,SY,LN,SN are the different "numeropattern" optimized differently for your 40 different variables MyPtnLY, MyPTnLN, MyPtnSY and MyPtnSN // You can modify your desired patterns for each of these variables in the variable optimisation window above (choose there if these variables are fixed or optimised from 1 to 40). MyPtnLY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LY] MyPTnLN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LN] MyPtnSY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SY] MyPtnSN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SN] // --- if intradaybarindex=0 then mycount=0 endif mycount=mycount+1 if testphase = 0 then if mycounter = mycount then buy 1 share at market endif if longonmarket then sell at market endif endif if testphase = 1 then if mycount = MyLEbar and MyptnLY and not MyptnLN and opendayofweek <> MyNotLEDay then buy 1 share at market endif if mycount = MyLXbar then sell at market endif IF mycount = MySEbar and MyPtnSY and not MyPtnSN and opendayofweek <> MyNotSEDay then sellshort 1 share at market endif if mycount = MySXbar then exitshort at market endif endif If MyStop > 0 then set stop ploss MyStop endif if MyProfit> 0 then set target pprofit MyProfit endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

  //DevelopBias //60 minutes   defparam cumulateorders=false   // --- input parameters MyLEbar = 1 MyLXbar = 2 MySEbar = 1 MySXbar = 2 MyNotLEDay = 0 MyNotSEDay = 0 MyStop = 0 MyProfit = 0 mycounter = 0 testphase = 1 // ---   // --- indis // LY,SY,LN,SN are the different "numeropattern" optimized differently for your 40 different variables MyPtnLY, MyPTnLN, MyPtnSY and MyPtnSN // You can modify your desired patterns for each of these variables in the variable optimisation window above (choose there if these variables are fixed or optimised from 1 to 40). MyPtnLY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LY] MyPTnLN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[LN] MyPtnSY = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SY] MyPtnSN = CALL "PRC_AndreaUngerPatterns"[SN] // ---   if intradaybarindex=0 then mycount=0 endif mycount=mycount+1   if testphase = 0 then if mycounter = mycount then buy 1 share at market endif if longonmarket then sell at market endif endif   if testphase = 1 then if mycount = MyLEbar and MyptnLY and not MyptnLN and opendayofweek <> MyNotLEDay then buy 1 share at market endif if mycount = MyLXbar then sell at market endif   IF mycount = MySEbar and MyPtnSY and not MyPtnSN and opendayofweek <> MyNotSEDay then sellshort 1 share at market endif if mycount = MySXbar then exitshort at market endif endif   If MyStop > 0 then set stop ploss MyStop endif   if MyProfit> 0 then set target pprofit MyProfit endif

   

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