ho necessità di fare una valutazione alla grossa per capire se un sottostante risponde meglio ad una strategia trend follower pittosto che mean reverting; ho creato queste poche righe di codice ma mi sembra che i risultati ottenuti non siano proprio giusti. Potreste confermarmi se commetto qualche errore o tralascio del codice?
Grazie ,Mario.
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// Acquistare quando il prezzo sale sopra la media a 5 periodi
// Vendere quando il prezzo scende sotto la media a 5 periodi
// Il sistema è Long Only senza stop loss e money management
// Se l'equity line risultante sarà positiva e crescente allora il titolo, sottostante, ha certamente un carattere trend follower altrimenti se l'equity line sarà scarsa potro sapere che il titolo o sottostante non ha carattere trend follower
Il codice è corretto, mi pare faccia quello che chiedi.
L’unica cosa è non mettere [1] quando assegni a b il prezzo di chiusura. Mettendoci [1] gli assegni quello della barra precedente, non l’ultimo prezzo di chiusura. Se però è quello che vuoi, allora va benissimo, altrimenti metti CLOSE[0] oppure solo CLOSE.
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