Ciao a tutti,
ho una richiesta di supporto in merito ad una problematica riscontrata durante la programmazione di una strategia data da un presunto limite della piattaforma; ho bisogno di capire se qualcuno di voi ha già avuto modo di affrontare la stessa problematica ed eventualmente può condividere la soluzione.
Sto scrivendo un indicatore che funziona come una strategia vera e propria, piazza ordini virtuali, ha un’ equity e ragiona come fosse una strategia vera e propria.
la strategia che utilizzerà questo indicatore piazza ordini secondo determinati criteri basandosi sull’indicatore precedentemente definito.
l’indicatore ragiona, come anche ogni strategia, alla chiusura della barra. nel caso in cui la barra è troppo volatile, mi è impossibile determinare cosa sia successo avendo solo high, low, close & open come dati disponibili.
c’è modo di far ragionare indicatore e strategia al tick in modo da avere la massima precisione possibile?
so che per cambiare timeframe c’è l’apposito comando es: “timeframe(1 hour,updateonclose)”, c’è la possibilità di aggiungere un ” timeframe(tick) ” utilizzando Bid/Ask o anche un prezzo intermedio per effettuare i calcoli senza perdita di informazioni?
grazie mille per l’attenzione.
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