niveau d’execution strategie automatique chez IB avec bougie Heikin-Ashi

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  • 12/29/2024 at 12:50 AM #241866
    Yves Trading

    Bonjour à tous ,

    je souhaiterais développer une stratégie  avec des bougies en Heikin-Ashi sur des futures avec le courtier Interactive broker .

    Mais je me pose une question concernant le niveau d’execution en reel.  Le code de la stratégie se lit de haut en bas et à la fin de la cloture de chaque bougie pour etre executé à l’ouverture de la bougie suivante .

    Donc si toutes les conditions d’achat sont presentes à la bougies N alors l’ordre ( achat au marché) sera plus ou moins executé au niveau de l’ouverture de la bougie N+1 . Avec les bougies “normales”( non Heikin-Ashi ) generalement l’ouverture de la bougie N+1 est egale à la cloture de la bougie N , donc on sait à quel niveau on va etre executé .

    MAIS …… avec les bougies Heikin-Ashi l’ouverture de la bougie N+1 n’est pas du tout egal à la cloture de la bougie N  —–>:

    Question 1 / A quel niveau l’ordre au marché va t il etre execute ?

    Q2 / Faut il faire tourner sa stratégie ( qui contient des codes Heikin- Ashi ) sur un graphe affichant des bougies HA ou sur un graphe contenant des bougies ” normales ”  ?

    Vous remerciant à l’avance

    12/29/2024 at 9:26 PM #241917
    JS

    Bonjour,

    Q1 : Votre « ordre au marché » sera toujours exécuté au prix actuel du marché…

    Q2 : Cela peut être les deux, cela ne fait aucune différence pour la stratégie…

    12/30/2024 at 12:42 AM #241925
    Yves Trading

    Bonsoir JS,

    Merci de votre reponse,   je suis assez d’accord que  mon ordre au marché va etre exécutée au marché ….. 🙂

    Je me torture surement l’esprit, mais la question concerne la  niveau  de l’execution de l’ordre sur le chandelier Heikin-Ashi …… puisque l’ouverture de la bougie N+1 n’est pas egale la cloture de la bougie N …..

    Bien cordialement

    12/30/2024 at 12:56 AM #241927
    JC_Bywan

    Bonsoir,

    Le niveau d’ouverture d’une bougie heikin ashi est juste un choix d’affichage graphique qui ne correspond pas à un niveau réel, puisque sa formule est = ( ouverture de la bougie précédente + clôture précédente )/2

    Donc l’ordre envoyé au marché s’éxécute au prix du marché, pas sur un niveau heikin ashi, même si on “regarde” un graphique heikin ashi sur sa plateforme. La stratégie auto est de toute façon indépendante du choix d’affichage de bougie, d’ailleurs elle tourne sur un serveur de la plateforme, pas en local sur le pc utilisateur.

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    avatar Iván, avatar Yves Trading
    12/30/2024 at 11:35 AM #241945
    Yves Trading

    Bonjour JC

    Merci beaucoup  de votre reponse, je comprends bien.

    Votre remarque ( merci bien ) concernant le “lieu” ou tourne la stratégie m’amène à une autre reflexion.   Pourriez vous s’il vous plait me confirmer ou me corriger les points suivants sur les backtest:

    Concernant une stratégie basée sur des bougies Heikin Ashi donc avec des conditions d’ouverture et de cloture basées sur des indicateurs calculées avec des Open et Close  Heikin Ashi :

    1/ Le backtest lui tourne en local ( non pas sur les serveurs PRT ).

    2/ Faut il faire tourner son backtest sur un graphe HA ou sur un graphe chandelier japonais ou peu importe ?

    3/ Comment le backtest connait la vrai valeur du marché  ?    dans le cas de bougie “normal ” je n’ai pas de question , l’execution se fera à l’ouverture de la bougie suivant la cloture de la bougie  qui satisfait  toutes les conditions . Mais avec des bougies HA je suis perdu 🙂

    4/ peut on mélanger dans la stratégie  des Open et Close calculées sur de l’Heikin Ashi avec des Open et Close standards ?

    Vous remerciant à l’avance et en m’excusant d’être pointilleux 🙂

    01/14/2025 at 12:33 PM #242536
    JC_Bywan

    Bonjour, désolé du décalage dans la réponse, suis de retour, meilleurs voeux pour cette nouvelle année!

    Dans l’ordre des questions:

    1/ Le backtest tourne aussi sur serveur, non seulement sur l’historique choisi pour le graphe, mais aussi depuis la v10.2 pour le temps réel si on laisse le backtest continuer live me glisse-t-on dans l’oreillette (merci Nicolas)

    2/ Comme pour le trading auto: peu importe La clôture réelle d’une barre = la close, peu importe qu’on dessine une bougie classique ou en HA comme représentation graphique dans une des fenêtres sur son PC, cela n’écrase pas le prix réel et n’est qu’un choix d’affichage pas un remplacement de la vraie close dans le backtest

    3/ Si graphe en HA, penser au point 2 ci-dessus pour garder en tête que “close” dans la programmation est de toute façon la clôture réelle

    4/ Open et close standards sont obtenues par les mots-clés “open” et “close”, et on peut intégrer aussi les ouvertures et clôtures du Heikin Ashi en les programmant comme variables perso, le forum et son moteur de recherche pouvant servir de base de données pour retrouver plusieurs sujets ayant fait ainsi depuis l’existence du site. Souvent on verra comme choix de nom pour ces variables perso HAopen, HAclose, ou encore xOpen, xClose, définies avec les formules pour les obtenir à partir des open et close standards. Rien d’obligatoire dans le choix des noms, l’important est de bien programmer les formules, et aussi de s’y retrouver quand on relit sa prog (ce dernier point me poussant à privilégier les préfixes HA dans les noms).

    01/23/2025 at 8:08 PM #243038
    Yves Trading

    Bonjour JC-Bywan,

    Pas de probléme pour le “décalage”, de meme je vous souhaite une excellente nouvelle année.

    Je vous remercie bien pour ces precisions .

    Juste un point concernant le 1 /  vous dites “si on laisse le backtest continuer live ”   c’est à dire ?

    Merci encore

     

    01/29/2025 at 11:59 AM #243174
    JC_Bywan

    Personnellement je ne m’en sers pas ainsi, et je ne l’ai pas fait depuis longtemps, mais c’est quand tu as lancé un backtest, que tu le gardes sur ton graphe ouvert, et qu’une nouvelle bougie s’ouvre, le backtest continue sur le temps réel et t’informe d’éventuels ordres -virtuels- en temps réel sur nouvelles bougies (pour inventer un mot, ça devient en quelque sorte un “live”-test au lieu d’un “back”-test si tu préfères)

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    avatar Iván
    02/03/2025 at 11:30 PM #243412
    Yves Trading

    Hello JC,

    Merci bien pour la précision , donc je note le ” Live Test ”   🙂 🙂

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