Nouveau scalping Dax 5 min

• 03/09/2020 at 1:24 PM #121559
  dzim0050

  Bonjour. J’ai backtester un système pour scalper le Dax en 5 min. Les résultats semblent probants mais a besoin d’être peaufiner. Le souci c’est que je n’arrive pas à programmer le système afin qu’il n’ouvre qu’une seule position dans la matinée ( il m’en a  ouvert 2 où plus ). Je considère que la tendance s’établie en matinée en attendant l’ouverture des marchés US de l’après-midi, aussi je ne veux prendre qu’une seule fois position, à la condition qu’elle soit gagnante. Une seconde position pourra être établie si la première à  été clôturée en gains. Si la première à été perdante alors flat.

  Le système m’a également ouvert une position à 9h10 alors que je ne veux pas prendre en considération le bougie de 8h55. Mon scalping est basé sur 3 clôtures consécutives en hausse où en baisse à partir de celle de 9h00 impérativement, et l’entrée en position se fait bien entendu sur l’ouverture du chandelier suivant. Si une position est encore ouverte à l’ouverture de la bougie de 11h30 que ce soit en gains où pertes, alors je veux la fermer.

  Je souhaite placer le stop loss sur le + haut/bas de la première bougie des 3 qui m’a donner les signal. Là  aussi je n’arrive pas à placer celui-ci. D’ailleurs je n’ai pas mis de stop loss.

  D’avance merci pour toute aide. Denis.

  

  dzim0050

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  03/09/2020 at 5:19 PM #121592
  Nicolas

  dzim0050 wrote:

  programmer le système afin qu’il n’ouvre qu’une seule position dans la matinée

  Créer une condition basée sur la quantité d’ordres passées durant la plage horaire, avant de créer un nouvel ordre.

  dzim0050 wrote:

  Si une position est encore ouverte à l’ouverture de la bougie de 11h30 que ce soit en gains où pertes, alors je veux la fermer.

  defparam flatafter=113000

  dzim0050 wrote:

  placer le stop loss sur le + haut/bas de la première bougie des 3 qui m’a donner les signal

  récupérer ce niveau de prix et placer un ordre condition si on est au marché avec un SELL AT x STOP ou EXITSHORT AT x STOP

  

  Nicolas

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  03/09/2020 at 6:03 PM #121597
  dzim0050

  Dans mon code

  • la fermeture auto de position ouverte à 11h30 est bien écrite à la ligne 6 : DEFPARAM FLATAFTER = 113000
  • dans les options de trading j’ai abaissé le nombre d’ordres à 4  ( qui est le minimum ) moi je souhaite seulement 2 maxi ( 2 gagnants, 2 perdants où 1 gagnant et 1 perdant ).  Je me suis mal exprimé plus haut, désolé.
  • ” SELL AT x STOP ou EXITSHORT AT x STOP “. Si j’ai bien compris je dois placer cette ligne dans le code mais où exactement  et comment écrire justement ce stop loss qui doit être sur le plus haut/bas de la première des 3 bougies
  • lors du backtest le système m’a placer un ordre à 9h10 alors qu’il ne doit d’après ma stratégie le faire à partir de 9h15 seulement.

  Merci.

  

  dzim0050

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  03/09/2020 at 6:04 PM #121598
  dzim0050

  ci joint le screen de l’option de trading

  

  dzim0050

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  03/09/2020 at 6:08 PM #121600
  dzim0050

  et celui du code

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 8:40 AM #121627
  dzim0050

  Bonjour Nicolas. Voici un screen d’un exemple plus explicite.

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 8:43 AM #121629
  dzim0050

  J’ai regardé les vidéos de formation à la programmation et c’est vraiment difficile pour moi. Je vais ingurgiter le guide de programmation ( PDF ) Pro Backtest et Pro Order pour essayer de mieux comprendre.

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 9:05 AM #121634
  dzim0050

  Voici en live une prise de position non voulue, certes gagnante pour le moment.

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 9:27 AM #121638
  Nicolas

  Merci de poster le code de la stratégie, sinon ça va être très long pour que tu apprennes à faire ce que tu demandes. J’y ajouterai des commentaires !

  

  Nicolas

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  03/10/2020 at 9:51 AM #121646
  dzim0050

  Voici un screen du code et le fichier ITF

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 10:13 AM #121652
  Nicolas

  Le fichier est illisible, d’une manière générale, merci de poster le code en texte dans le message, je gagne un temps précieux 🙂

  

  Nicolas

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  03/10/2020 at 10:14 AM #121653
  dzim0050

  Proorder viens de me placer une entrée longue. Dans la programmation du code je ne peux que placer des stop loss correspondant à soit : une perte en €/$ ; points  où %. moi je veux le mettre sur le plus bas de la 1ère bougie ( des 3 de mon critère d’entrée ) haussière.

  Ma sortie se fera soit à la clôture de 3 bougies consécutives en baisse, où alors au plus tard à l’ouverture de la bougie de 11h30 : mais cette dernière condition est déjà écrite dans le code.

  Merci.

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 10:18 AM #121656
  dzim0050

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 113000 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "scalper achat" c1 = (indicator1 >= 1) IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator2 = CALL "scalper vente" c2 = (indicator2 >= 1) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator3 = CALL "scalper vente" c3 = (indicator3 >= 1) IF c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator4 = CALL "scalper achat" c4 = (indicator4 >= 1) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 113000   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "scalper achat" c1 = (indicator1 >= 1)   IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator2 = CALL "scalper vente" c2 = (indicator2 >= 1)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator3 = CALL "scalper vente" c3 = (indicator3 >= 1)   IF c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator4 = CALL "scalper achat" c4 = (indicator4 >= 1)   IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

   

  Désolé je pensai que mes précédents posts pourrait t’aider. Celui-ci devrait faire l’affaire.

  

  dzim0050

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  03/10/2020 at 10:22 AM #121661
  Nicolas

  Sans le code de l’indicateur je ne pourrai pas faire de tests (surtout sur les stoploss), je peux le récréer moi même dans le code de la stratégie ?

  

  Nicolas

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  03/10/2020 at 10:25 AM #121662
  dzim0050

  Je l’ai poster plus haut.

  

  dzim0050

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