Nouveau scalping Dax 5 min
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03/10/2020 at 11:26 AM #121664
Voilà, je pense que tout y est, à vérifier.
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03/11/2020 at 11:53 AM #121805Bonjour Nicolas. Voilà je viens d’en finir. Ma stratégie est basée sur une tendance que le Dax tente d’établir à partir de 9h. Sachant que les indices en Europe attendent presque tout le temps l’ouverture de Wall Street ils se mettent souvent en range à partir de 11h30 environ. J’ai choisi le Dax parce qu’il est la marché maître en Europe et le plus représentatif de la santé de l’économie dans la zone Euro.
J’ai remarqué que ce n’est qu’à partir de 9h la tendance s’établit ( si toute fois ) mais cela personne ne peux le savoir bien sûr . Dans le backtest certain signaux ont été enclenchés déjà à l’ouverture de la bougie de 9h, ce que je ne souhaite pas. J’ai aussi remarqué que les positions enclenchées après 11h était inutiles.
Je souhaiterai modifier le code en insérant des conditions supplémentaires qui intégreraient un meilleur money management en plus des conditions nommées ci-dessus.
Les voici justement : * ne prendre en considération comme 1ère bougie du signal de la série de 3 ( hausse où baisse ) celle de 9h et pas avant donc.
* ne plus ouvrir de position après 11h
* la 1ère position doit être initiée avant 10h15 ( cela permettra encore à la tendance de s’établir )
* si la première position a été gagnante au-delà des 1 % de mon capital ( que je veux modifier ) alors je veux rester flat
* si la première position a au contraire été perdante au-delà de ces 1 % alors là aussi je rester flat.
Avec ces modifications j’aurais éliminées plusieurs positions perdantes et améliorer le ratio gains/pertes et le ratio positions gagnantesµ/perdantes. Mais aussi mieux intégrer le money management.
D’avance merci pour ton aide qui m’a déjà été précieuse. Denis
03/11/2020 at 1:43 PM #121817Voilà dans les grandes lignes ce que ça peut donner. Je pense que tout y est. Bon courage.
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03/11/2020 at 5:39 PM #121851Travail de professionnel Nicolas, un très grand merci. Le ratio gains/pertes est passé de 1,8 % à 3 % et le ratio positions gagnantes/perdantes est passé de 44 % à 57 %. Je vais le laisser tourner en démo et en même temps regarder ce que je pourrais encore améliorer.
Le capital est passé de 10 000 € ( base ) à 12048 € du 01.01 à aujourd’hui avec un levier de 2,6 environ lorsque le Dax était à ses plus hauts, à 2 environ depuis la chute dû à la crise du coronavirus. Il est vrai que les gains les plus importants ont été réalisés depuis le début de la crise. Le marché étant avant cela plutôt dans un range. A voir.
Merci et bonne fin d’après midi. Denis.
03/11/2020 at 6:24 PM #12186003/11/2020 at 6:27 PM #12186203/18/2020 at 7:06 PM #122493Bonjour dzim0050,
Est il possible de poster le fichier du code ainsi que le code de l’indicateur ?
Merci03/20/2020 at 9:34 PM #12277003/21/2020 at 3:50 PM #12283603/24/2020 at 5:07 PM #123170Bonjour Florian. Je ne préfère pas automatiser la stratégie en ce moment avec la volatilité et les spreads trop larges. De plus je viens de terminer la lecture de toutes les positions exécutées par le système en backtest et bien celles perdantes afin de comprendre ce qui pourrait être améliorer afin d’augmenter les ration positions gagnantes/perdantes encore trop bas. Les gains les plus conséquents ont été ceux réalisés juste avant le déclenchement de la chute vertigineuse.
03/24/2020 at 5:15 PM #12317403/24/2020 at 5:19 PM #123178Effectivement ça demande à être optimisé Si tu veux partager je peux peut être le compléter par une enveloppe de Scalping DAX qui colle sur ce TF, et éventuellement un jeux de scalping complémentaire pour éviter les faux signaux.
A+
Flo
03/24/2020 at 5:21 PM #12317903/24/2020 at 5:49 PM #123183 -
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