Bonjour Nicolas. J’espère que tu, ainsi que les autres membres allez bien. Moi je ne suis à la maison que depuis ce matin pour une hernie inguinale sévère. J’ai analysé les positions du backtest depuis le 05/11/2018. J’ai constaté plusieurs remarques quand à la gestion du SL et aimerais des ajouts dans le code :
° si le trade part dans le bon sens et la plue-value latente atteint l’amplitude des trois premières bougies du signal sans les mèches alors le Sl doit être mis à afin de protéger la position, cela éviterait certaines pertes. Exemple : entrée longue à 12000, première bougie haussière de 10 pts seconde également haussière de 15 pts et troisième haussière de 20 pts alors amplitude de 45 pts et donc une fois que la position longue est en hausse de 45 pts alors SL remonté à 0.
Il y a d’autres remarques, mais je pense qu’il serait extrêmement difficile de les coder : cela concerne déjà les gaps du lundi où 11/30 seulement sont gagnantes et là aussi des différences en rapport avec la tendance nocturne ( qui inclut celle des US et asiatique ).
Certaines entrées sont relativement bonnes en prenant en compte la tendance nocturne, et d’autres non. Je les ai classées en 8 catégories :
° range avec EH ( entrée haussière des trois premières bougies du signal)
° range avec EB ( entrée baissière des trois premières bougies de signal )
° hausse avec EH
° hausse avec EB
° baisse avec EH
° baisse avec EB
° volatile ( forte amplitude, un quasi range mais avec haut/bas très éloignés ) avec EH
° volatile avec EB
Concernant les gaps du lundi il y a également des différences selon le classement des catégories énumérées plus haut.
Alors si tu pourrait coder l’une où l’autre de ces remarques, j’en serais ravi et ne demande qu’à effectuer des backtests .
Merci et tout d’abord bon dimanche.
Denis.
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