Obtenir le strategyprofit en en cours de trade

• 07/22/2020 at 2:16 PM #139852
  thomas_price

  Bonjour à tous,

  Je galère alors je viens demander un peu d’aide.

  Comment récupérer le strategyprofit en cours de trade? Si probacktest trace la courbe gains perte, il est capable de me donner la valeur je me dis !

  Le contexte est que je cherche à calculer la position d’équilibre gains=perte=0 dans le cas ou est réinvesti une partie des gains sans clôturer le trade. Ce n’est pas positionprice car si tout est réinvesti, l’équilibre est dans ce cas particulier à tradeprice et non pas à positionprice qui est plus bas.

  a+

  Thomas

  

  thomas_price

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  07/22/2020 at 3:04 PM #139855
  Nicolas

  On a l’habitude d’utiliser ce petit snippet pour obtenir le “floating profit” durant la vie d’un ordre :

  //floating profit floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains

  1 2	//floating profit floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains

  Le profit est en monnaie de l’instrument.

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  thomas_price

  

  Nicolas

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  07/22/2020 at 3:51 PM #139868
  robertogozzi

  Voici une autre façon d'obtenir le même résultat:

  //floating profit floatingprofit = positionprice * positionperf

  1 2	//floating profit floatingprofit = positionprice * positionperf

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  thomas_price

  

  robertogozzi

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  07/22/2020 at 3:52 PM #139872
  thomas_price

  Merci pour cette réponse mais je ne suis pas sûr que ça réponde au problème ?

  Positionprice n’est pas le bon niveau de cours pour calculer les gains et/ou une position d’équilibre dans mon cas. Ou alors j’ai trop fait d’écran 😀

  Exemple:

  1/capital de 100 € . Achat de 1000 € d’action à 10 € (levier 10)
  2/évolution +10% d’action passant à 11 € ->1100 € d’actions et 100 € de gains.
  3/ Je rachete +1000 € d’action avec ces 100 nouveaux euros de marge. (levier 10)
  – J’ai 2100€ d’actions et 200€ de capital initial + gains qui est mon nouveau capital.
  – le positionprice est de 10,47 €      [ 10€ * 1000 €d’actions /10€ l’action  + 11€*1000 € /11€ ] / (1000/10 + 1000/11)
  – Je suis à l’équilibre gains perte par rapport à 200 €, je perd tout ces 200 € lorsque le cours baisse de 9,5% à partir de 11 € soit un cours de 9,95 €.

  Du coup je peux pas calculer les gains à partir du positionprice de 10,47 € mais à partir de 11 €.

  Dans la réalité, je veux calculer la position d’équilibre à partir d’un rachat d’actions d’une partie des gains et pas de la totalité comme dans l’exemple simplifié. Et pour calculer mon point d’équilibre qui n’est pas le positionprice, j’aurais bien accéder au strategyprofit avant clôture de trade comme présenté sur la courbe des backtests.

   

  

  thomas_price

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  07/22/2020 at 6:46 PM #139894
  thomas_price

  Ben j’ai du faire trop d’écran. J’ai refait des calculs à la main et le positionprice semble toujours valide dans ce cas pour calculer la position d’équilibre.

  Donc le renfort de position en rachetant des actions va modifier le positionprice qui est bien le nouveau point d’équilibre de la position totale, l’investissement étant plus grand, le gain réalisé avant le renfort de position sera plus vite consommé ce qui correspond à une augmentation du positionprice entre avant et après le renfort de position.

  J’ai cru que c’était plus compliqué et j’ai fait des tonnes d’équations avec des formules à rallonge qui marchait pas en simulation.

  Merci pour vos réponses !

  

  thomas_price

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  07/24/2020 at 10:55 AM #140023
  Nicolas

  En effet je te confirme que POSITIONPRICE est bien le prix moyen de l’ensemble des ordres ouverts.

  

  Nicolas

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