OFFSET NEGATIF

• 05/23/2018 at 7:53 PM #71211
  Yvan63

  Bonsoir,

  J’ai bien lu les différents posts au sujet des arrêts du système de TRADING dûs au OFFSETS négatifs.
  Mais je ne sais comment débugger le programme, sur quel genre de calcul ou fonction cela s’applique-t-il ?
  Il est dommage que lors du plantage il n’est pas indiqué où s’est produite l’erreur.
  Voici mon code, si vous avez une idée d’où un zéro peut sortir !!

  Merci

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". //DEFPARAM FLATBEFORE = 070000 ////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" //DEFPARAM FLATAFTER = 210000 Taille1 = 1 Taille2 = 1 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 myMoyennedeHull = CALL "Moyenne de Hull"[9] Long1 = Close < average [23,0](close) Long2 = (close - open) > Taille1 Long3 = close > myMoyennedeHull Long4 = (close[1] - open[1]) > Taille2 IF Long1 and Long2 and Long3 and Long4 AND not daysForbiddenEntry and not ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET TSL = 1 // Use TSL? SL = 8 // Initial SL EndIf TrailingDistance = 3 // Distance from close to TSL TrailingStep = 2 // Pips locked at start of TSL IF TSL = 1 THEN //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 CAND = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF SET STOP pLOSS SL // Protection ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". //DEFPARAM FLATBEFORE = 070000 ////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" //DEFPARAM FLATAFTER = 210000   Taille1 = 1 Taille2 = 1   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   myMoyennedeHull = CALL "Moyenne de Hull"[9]   Long1 = Close < average [23,0](close) Long2 = (close - open) > Taille1 Long3 = close > myMoyennedeHull Long4 = (close[1] - open[1]) > Taille2   IF Long1 and Long2 and Long3 and Long4 AND not daysForbiddenEntry and not ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET TSL = 1 // Use TSL? SL = 8 // Initial SL EndIf   TrailingDistance = 3 // Distance from close to TSL TrailingStep = 2 // Pips locked at start of TSL IF TSL = 1 THEN //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 CAND = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF   SET STOP pLOSS SL // Protection   ENDIF

   

  

  Yvan63

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  05/24/2018 at 7:39 AM #71224
  Nicolas

  [CAND] vaut 0 ou est négatif.

  Cela est dut à ton calcul fait aux lignes 45 et 58, sans doute lorsque l’ordre courant est très récent. Pour éviter un offset négatif, on peut assurer que la variable CAND vaut à minima 1 comme ceci:

  CAND = max(1,BarIndex - TradeIndex)

  1	CAND = max(1,BarIndex - TradeIndex)

  CAND vaudra alors toujours la valeur la plus élevée entre 1 et “barindex-tradeindex”.

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  Yvan63

  

  Nicolas

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  05/24/2018 at 2:23 PM #71250
  Yvan63

  Merci pour l’info.

  Le seul moyen que l’on dispose pour “logger” des opérations / valeurs est la fonction GRAPH ?

  

  Yvan63

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  05/24/2018 at 2:24 PM #71251
  Nicolas

  Sous ProBacktest, oui en effet.

   

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  Yvan63

  

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