Optimisation code/strat de ma stratégie sur le DAX en UT 4 minutes

• 09/27/2020 at 12:03 PM #145511
  Yvan63

  Bonjour,

  Je joins ici un petit code polyvalent en UT 4 minutes (DAX30 uniquement sur CFD), l’idée et de prendre des positions en exploitant une MME100 et une stoc.
  J’utilise un stop suiveur pour les longs et un TP fixe pour les shorts.
  Cet algo a 62,66% de trade gagnants et un ration gains/pertes de 1,39% aujourd’hui.
  Je ne l’ai pas optimisé avec les outils de PRT car je le veux le plus polyvalent possible, pour moi le challenge était de le faire traverser le mini crash de mars pour éprouver son comportement.
  C’est pas trop mal mais je cherche des idées pour l’optimiser, peut-être pas dans l’idée de prendre plus de position mais plutôt supprimer des trades perdants (sans optimisation PRT), plutôt optimisation sur l’ajout de filtres etc…
  Donc c’est une première, je pose le code ici et attends vos lumières 🙂
  Autre chose: je souhaiterais pouvoir effectuer des statistiques sur les résultats de mes backtests, seulement comment peut-on exporter les datas du tableau de résultats ? (je suis sous PRT 10.3)
  Par exemple, connaitre à quelles heures cet algo perd ou gagne le plus souvent m’intéresse…

   

  @+

   

  // UT = 4 minutes // Versions 1.1 mercredi 16/09/20 à 21:11 DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081500 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000 DEFPARAM Preloadbars = 1000 Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1 // Use TSL? // Evite l'ouverture de WS Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 MME100 = Average[100,1](close) sto = Stochastic[14,3](close) //signal = average[5](sto) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100 c1 = high > MME100 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = 1 C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF C13 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente ENDIF Endif If Long2On then //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100 d1 = close > open d2 = open > MME100 and close > MME100 d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100 d4 = low[1] < MME100 and low < MME100 d5 = close[1] > open[1] D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF D13 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- c6 = close < MME100 and close < open c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1] c9 = sto > 19 // filtrage par STO c10 = 1 C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket IF C14 THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF EndIf // ***************************** IF TSL = 1 THEN //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF ENDIF

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  // UT = 4 minutes // Versions 1.1 mercredi 16/09/20 à 21:11 DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081500 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000   DEFPARAM Preloadbars = 1000   Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1  // Use TSL?   // Evite l'ouverture de WS Temps1 = time >= 151500 and time < 160000   MME100 = Average[100,1](close) sto = Stochastic[14,3](close) //signal = average[5](sto) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100   c1 = high > MME100 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = 1   C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF C13  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente   ENDIF   Endif   If Long2On then   //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100   d1 = close > open   d2 = open > MME100 and close > MME100   d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100   d4 = low[1] < MME100 and low < MME100   d5 = close[1] > open[1]   D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket   IF D13  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- c6 = close < MME100 and close < open c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1] c9 = sto > 19 // filtrage par STO c10 = 1   C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket   IF C14  THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF   EndIf   // ***************************** IF TSL = 1 THEN   //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF     ENDIF

   

  

  Yvan63

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  09/27/2020 at 12:41 PM #145517
  Yvan63

  Edit, je n’ai pas mis la dernière version du code, la voici:

  // Versions 1.2 vendredi 18/09/20 à 22:38 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081500 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000 DEFPARAM Preloadbars = 1000 Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1 // Use TSL? // Evite l'ouverture de WS //Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 Temps1 = 0 // neutralise ce filtre MME100 = Average[100,1](close) sto = Stochastic[14,3](close) //signal = average[5](sto) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100 c1 = high > MME100 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = 1 C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF C13 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif If Long2On then //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100 d1 = close > open // bougie verte d2 = open > MME100 and close > MME100 d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100 d4 = low[1] < MME100 and low < MME100 d5 = close[1] > open[1] D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF D13 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- c6 = close < MME100 and close < open c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1] c9 = sto > 19 // filtrage par STO c10 = 1 C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket IF C14 THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF EndIf // ***************************** IF TSL = 1 THEN //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

  // Versions 1.2 vendredi 18/09/20 à 22:38   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081500 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000   DEFPARAM Preloadbars = 1000   Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1  // Use TSL?   // Evite l'ouverture de WS //Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 Temps1 = 0 // neutralise ce filtre   MME100 = Average[100,1](close) sto = Stochastic[14,3](close) //signal = average[5](sto) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100   c1 = high > MME100 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = 1   C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF C13  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   If Long2On then   //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100   d1 = close > open // bougie verte   d2 = open > MME100 and close > MME100   d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100   d4 = low[1] < MME100 and low < MME100   d5 = close[1] > open[1]   D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket   IF D13  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- c6 = close < MME100 and close < open c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1] c9 = sto > 19 // filtrage par STO c10 = 1   C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket   IF C14  THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF   EndIf   // ***************************** IF TSL = 1 THEN   //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF     ENDIF

   

   

  

  Yvan63

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  09/27/2020 at 1:53 PM #145539
  Yvan63

  Ajout d’un filtre de volatilité

   

  // UT = 4 minutes // Versions 1.3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081500 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000 DEFPARAM Preloadbars = 1000 Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1 // Use TSL? // Evite l'ouverture de WS //Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 Temps1 = 0 // neutralise ce filtre MME100 = Average[100,1](close) sto = Stochastic[14,3](close) ATR = AverageTrueRange[10](close) //signal = average[5](sto) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100 c1 = high > MME100 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = ATR < 16 C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF C13 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif If Long2On then //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100 d1 = close > open // bougie verte d2 = open > MME100 and close > MME100 d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100 d4 = low[1] < MME100 and low < MME100 d5 = close[1] > open[1] and close[1] - open[1] > 1 d6 = ATR < 16 D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and d6 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF D13 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- c6 = close < MME100 and close < open c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1] c9 = sto > 19 // filtrage par STO c10 = 1 C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket IF C14 THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF EndIf // ***************************** IF TSL = 1 THEN //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF //manage short positions //IF SHORTONMARKET THEN ////first move (breakeven) //IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart THEN //newSL = tradeprice(1)-trailingstep //ENDIF ////next moves //IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep THEN //newSL = newSL-trailingstep //ENDIF //Exitshort at newSL stop // Place un ordre d'achat stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (255,255,255) as "newSL SHORT" // //ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

  // UT = 4 minutes // Versions 1.3   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081500 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000   DEFPARAM Preloadbars = 1000   Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1  // Use TSL?   // Evite l'ouverture de WS //Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 Temps1 = 0 // neutralise ce filtre   MME100 = Average[100,1](close) sto = Stochastic[14,3](close) ATR = AverageTrueRange[10](close) //signal = average[5](sto) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100   c1 = high > MME100 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME100 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME100 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = ATR < 16   C13 = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF C13  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   If Long2On then   //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME100   d1 = close > open // bougie verte   d2 = open > MME100 and close > MME100   d3 = open[1] > MME100 and close[1] > MME100   d4 = low[1] < MME100 and low < MME100   d5 = close[1] > open[1] and close[1] - open[1] > 1   d6 = ATR < 16   D13 = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and d6 and not Temps1 and NOT LongOnMarket   IF D13  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- c6 = close < MME100 and close < open c7 = open - close > 14// bougie de x point minimum c8 = low[1] > MME100 and open[1] > close[1] c9 = sto > 19 // filtrage par STO c10 = 1   C14 = c6 and c7 and c8 and c9 and c10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket   IF C14  THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie précédente SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF   EndIf   // ***************************** IF TSL = 1 THEN   //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF   //manage short positions //IF SHORTONMARKET THEN ////first move (breakeven) //IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart THEN //newSL = tradeprice(1)-trailingstep //ENDIF ////next moves //IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep THEN //newSL = newSL-trailingstep //ENDIF //Exitshort at newSL stop // Place un ordre d'achat stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (255,255,255) as "newSL SHORT" // //ENDIF   ENDIF

   

  

  Yvan63

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  09/28/2020 at 8:26 AM #145610
  Nicolas

  Merci pour le partage de ta stratégie, ci-joint le backtest avec un spread de 1.5 points sur les dernières 200.000 unités en timeframe 4-minutes.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  09/28/2020 at 6:37 PM #145746
  Yvan63

  J’avais mieux que ça, tout était activé ? (Long1, Long2 et ShortON) ?
  Bref, avec spread à 1,2 et sur 200000 units, tout activé mais sans le filtrage sur les plus BAS/plus haut J et mensuel que je n’arrive pas encore à coder 😉

  Version 1.3

  // UT = 4 minutes, DAX30 uniquement // Versions 1.3 du 27/09/20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081000 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000 DEFPARAM Preloadbars = 1000 Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1 // Use TSL? // Evite l'ouverture de WS //Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 Temps1 = 0 // neutralise ce filtre MME110 = Average[110,1](close) sto = Stochastic[10,3](close) ATR = AverageTrueRange[10](close) If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100 c1 = high > MME110 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME110 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME110 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = ATR < 15 Ctotal = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF Ctotal THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif If Long2On then //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME110 d1 = close > open // bougie verte d2 = open > MME110 and close > MME110 d3 = open[1] > MME110 and close[1] > MME110 d4 = low[1] < MME110 and low < MME110 d5 = close[1] > open[1] and close[1] - open[1] > 1 d6 = ATR < 16 Dtotal = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and d6 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF Dtotal THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif ENDIF Endif IF ShortON then ///// SHORT ////--------------------------------------------------------------------- e4 = close > DLow(1) e4 = 1 e5 = close < DHigh(1) e5 = 1 e6 = close < MME110 and close < open e7 = open - close > 14// bougie de x point minimum e8 = low[1] > MME110 and open[1] > close[1] e9 = sto > 21 // filtrage par STO e10 = (close-low)< (open-close)*0.9 // la mèche ne doit pas éxcéder 75% du corps de la bougie Etotal = e4 and e5 and e6 and e7 and e8 and e9 and e10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket IF Etotal THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie de décision SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF EndIf // ***************************** IF TSL = 1 THEN //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF //manage short positions //IF SHORTONMARKET THEN ////first move (breakeven) //IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart THEN //newSL = tradeprice(1)-trailingstep //ENDIF ////next moves //IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep THEN //newSL = newSL-trailingstep //ENDIF //Exitshort at newSL stop // Place un ordre d'achat stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (255,255,255) as "newSL SHORT" // //ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

  // UT = 4 minutes, DAX30 uniquement // Versions 1.3 du 27/09/20   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 081000 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 213000   DEFPARAM Preloadbars = 1000   Long1On = 1 // pas très efficace ? Long2ON = 1 ShortON = 1 // Short activé ? ONCE TSL = 1  // Use TSL?   // Evite l'ouverture de WS //Temps1 = time >= 151500 and time < 160000 Temps1 = 0 // neutralise ce filtre   MME110 = Average[110,1](close) sto = Stochastic[10,3](close) ATR = AverageTrueRange[10](close)   If Long1On then //// LONG-1 //// Une bougie de part et autre de la EMA100   c1 = high > MME110 and close > open c2 = close - open > 12// bougie de x point minimum c3 = high[1] < MME110 and open[1] < close[1] // bougie précédente verte également et inférieure à MME110 c4 = sto < 60 // filtrage par STO c5 = ATR < 15   Ctotal = c1 and c2 and c3 and c4 and c5 and not Temps1 and NOT LongOnMarket IF Ctotal  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   If Long2On then   //// LONG-2 //// Une bougie rebondit sur la MME110   d1 = close > open // bougie verte   d2 = open > MME110 and close > MME110   d3 = open[1] > MME110 and close[1] > MME110   d4 = low[1] < MME110 and low < MME110   d5 = close[1] > open[1] and close[1] - open[1] > 1   d6 = ATR < 16   Dtotal = d1 and d2 and d3 and d4 and d5 and d6 and not Temps1 and NOT LongOnMarket   IF Dtotal  THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 If (close-low) < 11 then SET STOP LOSS 11 // Stop LOSS passe partout si bougie trop petite Else SET STOP LOSS (close-low) // SL sous le plus bas de la bougie précédente Endif   ENDIF   Endif   IF ShortON then ///// SHORT ////---------------------------------------------------------------------   e4 = close > DLow(1) e4 = 1   e5 = close < DHigh(1) e5 = 1 e6 = close < MME110 and close < open e7 = open - close > 14// bougie de x point minimum e8 = low[1] > MME110 and open[1] > close[1] e9 = sto > 21 // filtrage par STO e10 = (close-low)< (open-close)*0.9 // la mèche ne doit pas éxcéder 75% du corps de la bougie   Etotal = e4 and e5 and e6 and e7 and e8 and e9 and e10 and not Temps1 and NOT ShortOnMarket   IF Etotal  THEN Sellshort 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP LOSS (high-close) // SL sur le plus haut de la bougie de décision SET Target Pprofit 19 // Pas de stop suiveur car mouvement de baisse trop rapide ENDIF   EndIf   // ***************************** IF TSL = 1 THEN   //trailing stop function trailingstart = 8 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 6 // trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep THEN newSL = newSL+trailingstep ENDIF Sell at newSL stop // Place un ordre de vente stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (0,255,255) as "newSL" ENDIF   //manage short positions //IF SHORTONMARKET THEN ////first move (breakeven) //IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart THEN //newSL = tradeprice(1)-trailingstep //ENDIF ////next moves //IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep THEN //newSL = newSL-trailingstep //ENDIF //Exitshort at newSL stop // Place un ordre d'achat stop en guise de seuil de stopsuiveur //graph newSL coloured (255,255,255) as "newSL SHORT" // //ENDIF   ENDIF

   

  

  Yvan63

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