Optimisation Des Variables et Performances du PC

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  • 11/18/2022 at 4:56 PM #204397
    Jodall

    Bonjour, à tous

    Voila une petite paires d’année que je programme divers screener backtest et indicateur… et je me demandais si les Big boss du site avaient eu vent d’une solution à l’atroce lenteur de l’optimisation des variables des que le code ce complique un peu. Parce que quand je regarde le moniteur d’activité toutes les ressources du pc ne sont pas utilisé ni toute la mémoire ( i7 3.4Ghz et 16 Go de ram Os Ubuntu ou windows) ce qui me tracasse un peu lol.

    Merci a vous

    11/18/2022 at 5:18 PM #204399
    Nicolas

    Optimisation = système de trading automatique (ProBacktest). Si on parle bien de cela, pour mémoire, les optimisations sont réalisées côté serveurs, et en fonction des taux de charge, ceux-ci peuvent être plus ou moins long.

    La puissance de l’ordinateur personnel ne changera rien pour permettre de réduire ces temps.

    11/18/2022 at 6:43 PM #204400
    Jodall

    Merci Nicolas.

    c’est très décevant au vu de la limite de combinaisons annoncé possible de 100000 et de la vitesse de calcul de plus de 15h pour atteindre 10% pour 29000 combinaisons :/ … très décevant…

    11/20/2022 at 3:15 PM #204515
    GraHal

    J’utilise plusieurs approches “rapides” lors de mon Optimisation…

    1.  Utilisez des étapes grossières, puis réduisez-les.

    2. Utilisez uniquement l’historique récent, par exemple, j’optimise principalement sur les barres de 10K.

    3. Gardez les combinaisons au minimum, par exemple, j’utilise principalement 100 combinaisons en utilisant 1. ci-dessus.

    4. Optimisez les variables logiquement liées (par exemple stop loss et take profit) en même temps, donc 2 ou 3 variables seulement en même temps.

    11/20/2022 at 8:33 PM #204530
    Jodall

    Merci pour le partage de votre technique… je la pratique également faute d’avoir des calculs plus rapide… simplement dans certain cas particulier on aimerait tout même pouvoir avoir le résultat complet …

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    avatar GraHal
    11/22/2022 at 11:01 AM #204633
    Nicolas

    Je pense que cela doit être induit par la complexité du code (utilisation de boucles, CALL, appel redondant d’indicateurs..) ?

    11/25/2022 at 6:02 PM #204835
    Jodall

    Ni call ni boucle … que du if … la « lourdeur » vient de la simulation de son propre backtest en temps réel … et j’avoue qu’une tel fonction native serait la bienvenue 🙂 … je pense pas être le seul à attendre ça …

    11/28/2022 at 9:21 AM #204934
    Nicolas
    Jodall wrote:

    la « lourdeur » vient de la simulation de son propre backtest en temps réel … et j’avoue qu’une tel fonction native serait la bienvenue

    Je n’ai pas bien compris, quelle fonction attends tu stp ?

    11/28/2022 at 10:33 AM #204938
    Jodall

    Comment dire … j’attend qu’il soit possible de reproduire strategyprofit d’une stratégie sans passer de vrai ordres long ou short…

    11/28/2022 at 11:09 AM #204939
    Nicolas

    Si tu laisses tourner le backtest en temps réel, tu auras sur ton écran les ordres de la stratégie qui continue de fonctionner, le GRAPH de la stratégie, l’équity curve/strategyprofit qui se calcule en temps réel, donc c’est déjà possible, ou alors je n’ai pas bien compris ta demande 🙂

    11/28/2022 at 2:56 PM #204952
    Jodall

    https://www.prorealcode.com/blog/learning/how-to-improve-a-strategy-with-simulated-trades-1/

    je parle de ça lol

    11/28/2022 at 5:31 PM #204965
    Nicolas
    Jodall wrote:

    j’attend qu’il soit possible de reproduire strategyprofit d’une stratégie sans passer de vrai ordres long ou short…

    Tu attends quoi exactement ? 🙄
    c’est déjà possible de les simuler 🙂 Bien entendu, il faudra faire un peu de code .. pas très simple mais faisable, quelques pistes:

    https://www.prorealcode.com/topic/simulated-trading-2/

    https://www.prorealcode.com/topic/simulated-trading/

    11/28/2022 at 7:48 PM #204973
    Jodall

    Oui c déjà possible je le sais bien c’est ce que je fait déjà 🙂

    ce que j’attends exactement pour répondre à ta question c’est de ne pas avoir à le coder… avoir une belle fonction existante aussi simple que sell at market lol … et pour revenir au sujet de départ … je l’attends parce que je pense que le coder ralenti considérablement les optimisations de variables qui ne dépende même pas de la puissance de mon pc (d’après t’es dires)

    voilà quoi 🙂

    12/02/2022 at 8:50 PM #205204
    Jodall

    Est ce que tu saurais éventuellement si une tel fonction va sortir ?

    12/03/2022 at 9:09 AM #205209
    GraHal

    La meilleure chose à faire est de soumettre une suggestion à PRT directement en utilisant leur formulaire Web sur le lien ci-dessous.

    Reportez-vous à ce sujet, vous n’avez pas besoin d’expliquer autant sur le formulaire de suggestion …

    https://www.prorealtime.com/fr/contact 

    Cliquez sur la boîte à suggestions à gauche sous la photo du gars.

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