Bonjour à tous,
D’abord merci à Nicolas et aux participants à ce site, c’est une mine d’informations (et de réflexions) !
Je viens de me rendre compte avec horreur, et après avoir vu une vidéo de Nicolas, que je n’avais pas bien compris comment marche le tick par tick dans les backtests. Je résume pour être sûr que j’ai bien compris : tant qu’il y a une variable dans “optimisation des variables”, le backtest ne prend pas en compte le tick par tick.
Donc, si on teste avec 3 variables à optimiser, on lance le backtest, on regarde dans la colonne de droite du rapport combien il y a de bougies avec la cloture dans la même bougie que l’ouverture. Si on veut vraiment avoir le résultat en tick par tick, il faut :
- supprimer les variables dans l’optimiseur
- intégrer les variables dans le code
- lancer le backtest
- remettre les variables dans l’optimiseur
- enlever les variables du code (commentaire)
- etc….
Je ne comprends pas bien pourquoi lorsque toutes les variables sont fixes dans l’optimiseur, il ne s’exécute pas en tick par tick. De même, sur le rapport d’optimisation, lorsque l’on clique sur une ligne, pourquoi là aussi il n’exécute pas le backtest en tick par tick, alors que toutes les variables sont fixes ? C’est d’autant plus étrange, que lorsqu’on prépare une stratégie pour le trading automatique avec des variables dans l’optimiseur, ProOrder les insère dans le code sous forme de “once” (c’est un peu ce qui m’a foutu dedans…).
La conséquence c’est que les stratégies de scalping automatiques sont très compliquées à mettre au point avec cette limitation, l’optimiseur de variables n’est d’aucune utilité.
Pouvez-vous me dire si ce que j’ai écrit est juste, et si vous avez des moyens de contourner ces restrictions ?
Merci!
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