Optimiser mon code – comment choisir le PP le plus proche du spot ?

• 11/19/2016 at 10:05 AM #16798
  Alex92

  Bonjour,

  Parmi les stratégie que j’essaie d’automatiser, je travaille actuellement sur les franchissements de points pivots (quotidien, hebdo, mensuel). L’objectif de mon code est assez simple :

  1. Calculer les PP
  2. Vérifier si la précédende bougie franchie un PP
  3. Vérifier si ce seuil à déjà été franchie dans la journée
  4. Passer (ou non) mon ordre d’achat/vente

  Le code fonctionne plutôt bien mais… il n’est pas du tout optimisé !

  Je calcule une vingtaine de variable (PP, R/S sur les 3 horizons de temps) puis je répète le code des phases 2-3-4 pour chacune des variables. Voilà par exemple comment je traite les PP journalier et hebdo

  IF high crosses over PP THEN SELLSHORT tailleLot CONTRACTS AT MARKET ELSIF LOW CROSSES UNDER PP THEN BUY tailleLot CONTRACTS AT MARKET ENDIF IF high crosses over PPH THEN SELLSHORT tailleLot CONTRACTS AT MARKET ELSIF LOW CROSSES UNDER PPH THEN BUY tailleLot CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  IF high crosses over PP THEN SELLSHORT tailleLot CONTRACTS AT MARKET   ELSIF LOW CROSSES UNDER PP THEN BUY tailleLot CONTRACTS AT MARKET ENDIF       IF high crosses over PPH THEN SELLSHORT tailleLot CONTRACTS AT MARKET   ELSIF LOW CROSSES UNDER PPH THEN BUY tailleLot CONTRACTS AT MARKET ENDIF

  Mon objectif serait donc d’identifier le PP le plus proche du cours, de le mettre dans une variable et je testerai seulement cette variable (contrairement à maintenant ou je teste chaque PP).

   

  Je ne sais pas si j’ai été clair dans mes explications.

  Merci beaucoup pour votre aide

  Alex92

  

  Alex92

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  11/20/2016 at 11:33 AM #16829
  Nicolas

  Le plus simple aurait été évidemment de stocker toutes les informations des points pivots dans des tableaux de données (array), mais cette possibilité n’est pas donner à l’utilisateur par le code encore .. sûrement un jour, puisque que c’est plus que très utile pour ce genre de développement 🙂

  Pour vérifier quel est le point pivot le plus près de ton prix actuel, tu peux utiliser l’instruction MIN et passer tous tes points dans ce genre de test:

  testpp = MIN(testpp, ABS(close-PP)) tests1 = MIN(tests1, ABS(close-S1)) if testpp<tests1 then monpoint = testpp elsif testpp>tests1 then monpoint = tests1 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8

  testpp = MIN(testpp, ABS(close-PP)) tests1 = MIN(tests1, ABS(close-S1))   if testpp<tests1 then monpoint = testpp elsif testpp>tests1 then monpoint = tests1 endif

  etc .. etc ..

  La variable “monpoint” contiendra au final la valeur du point pivot à tester pour le crossover

  C’est une idée du Dimanche matin, à tester et à améliorer et/ou à optimiser si quelqu’un a une autre idée au passage 🙂

   

  

  Nicolas

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  11/21/2016 at 8:00 PM #16913
  Alex92

  Merci pour cette solution même si elle me semble tout aussi complexe que mon code original 😀

  Vivement les array (si PRT nous écoute).

  

  Alex92

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