Ciao Roberto,
grazie per la risposta.
Si effettivamente cosi non funziona perchè il rischio di prendersi parecchi pip in faccia è alto.
Mi sembra il minimo condividere le mie osservazioni con voi. Il tutto nasce dal fatto che ho notato che, a prescindere dai time frame, il prezzo a seconda degli strumenti ha dei comportamenti statisticamente ripetitivi che hanno a che vedere coi pivot. Ad esempio su pivot mensile / settimanale forex, per alcune coppie che ho analizzato (eurusd, usdjpy, eurjpy ecc), circa nell’80% dei mesi/settimane, il prezzo intercetta il pivot.
Ho svolto analisi su excel (uno sbattimento infinito) impostando formule per il calcolo dello stop loss ottimale, e su diversi strumenti analizzando gli ultimi 3-4 anni ho trovato riscontri profittevoli. Il problema è che ci vogliono giorni se non settimane per analizzare un singolo strumento, con una sola tipologia di ingressi, un solo timeframe. Chi può dire che con un altro tf i risultati non siano migliori? o non si abbia minori perdite nelle settimane negative?
Da qui la volontà di sviluppare un codice che svolga questi ingressi/uscite basati sui pivot, all’interno di una finestra temporale predefinita, per testare meglio tutte le possibili alternative: ad esempio cosa succede se da R1 entro short verso Pivot, o se entro long verso R2 e via dicendo.
Insomma permetterebbe di analizzare tutte le variabili e tf e vedere meglio su cosa sia più profittevole.
Comunque, anche operativamente avevo lo stesso “problema”: la domenica sera impostavo già i due ordini, uno Long e uno Short, ciascuno con proprio stop loss e target. Chiaramente poi appena uno si attivava dovevo chiudere manualmente l’altro, il che implicava costante osservazione della piattaforma.
Se si riuscisse a fare in modo che l’ordine parta non appena prezzo tocca o R1 o S1 (in questo esempio), e contestualmente tenga aperto relativo stop loss e target ma chiuda gli altri, è fatto.
Però ho letto un po di thread dove hai partecipato, e mi pare di aver capito che prorealcode non funzioni con la candela in corso, ma solo a chiusura.
Per fugare ogni dubbio sul fatto di non essermi spiegato a dovere in precedenza, propongo un esempio con immagine allegata:
EurUsd – Settimanale.
Qui avrei impostato i 2 ordini per la prossima settimana: Short da R1w, con stop su R2w, e Target su Pivw; Long da S1w, con stop S2w, e target Pivw. Se dopo l’apertura domenica, il prezzo mi va a toccare R1w, allora ingresso short e contestualmente chisura dell’ordine long su S1 (con relativo stop e target collegati ad esso).
Questa tipologia di ingressi per altro era quella che mi risultava più profittevole (nel primo post avevo chiesto il contrario, da S1 target S2, e da R1 target a R2, proprio per provare qualcosa di diverso).
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