Ordre Stop Limit, comment éviter les gaps ?

• 11/22/2019 at 5:34 AM #113382
  the_giorgio

  Bonjour,

  Dans un backtest est-ce que l’on peut simuler un ordre stop limit ?

  Dans la documentation, je ne vois que des ordres STOP ou LIMIT, mais pas STOP LIMIT.

   

  Merci

  

  the_giorgio

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  11/22/2019 at 11:00 AM #113396
  Nicolas

  Je ne comprends pas bien ce que tu décris et ce que tu veux dire pour un ordre STOP LIMIT ? Merci pour la définition 🙂

  

  Nicolas

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  12/13/2019 at 10:00 AM #114800
  the_giorgio

  bonjour,

   

  je veux pouvoir simuler un ordre stop limit, c’est à dire qui se déclenche si le cours franchi la valeur du stop mais ne s’exécute que dans une certaine limite,

  Par exemple, si le cours de clôture est à 99€ je veux acheter le lendemain en stop limit 100/101, l’ordre ne se déclenche que si le cours passe les 100€ mais ne s’exécute pas si c’est au dessus de 101, pour éviter une exécution avec un trop fort gap.

  de ce que je comprend des commandes probacktest on ne peut faire que des ordres stop ou limit.

   

  Merci

  

  the_giorgio

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  06/19/2020 at 3:25 PM #136565
  the_giorgio

  Je n’ai toujours pas trouvé de solution pour simuler un ordre stop/limit et ne pas acheter une action s’il y a un trop fort gap à l’ouverture.

  

  the_giorgio

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  06/22/2020 at 10:03 AM #136735
  Nicolas

  Le fait est que le code est lu à la clôture de la bougie, donc tu places tes ordres STOP/LIMIT à l’ouverture de la bougie suivante sans savoir si un gap aura lieu.

  Le test de gap pourrais être fait plutôt le lendemain à l’ouverture et cela en utilisant une unité de temps plus faible, par exemple le 5 minutes. Il faudra bien entendu adapter le code pour à la fois vérifier le gap en 5-minutes et continuer à observer une stratégie sur l’UT que tu utilises pour ta stratégie (je suppose le journalier ?).

  Bref, pour cela tu devras utiliser le multi timeframe, voir exemple ici : Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

  Pleins d’exemple sur l’utilisation du MTF sous ProOrder en suivant ce lien : (liste non exhaustive) https://www.prorealcode.com/topics-tag/mtf/

  

  Nicolas

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  06/22/2020 at 1:03 PM #136762
  the_giorgio

  Je n’ai que la version cours fin de journée 😁

  

  the_giorgio

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