Oscillatore atr% 0-100

• 02/03/2018 at 5:24 PM #61350
  Jim8137

  Ciao a tutti,

  avrei bisogno di un semplice oscillatore atr% —  ((AverageTrueRange[n](Close) / (Close)) * 100) — che oscilli tra 0 e 100 un pò come fa un RSI.

  Se potete aiutarmi ve ne sarei grato.

  Jim

   

  

  Jim8137

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  02/03/2018 at 6:13 PM #61361
  maximus78

  Ciao Jim, prova questo….in pratica è l’RSI a cui ho sostituito al prezzo close e close[1], il valore dell’ATR e ATR[1]

  P è il periodo della media mobile di Wilder per il calcolo dell’oscillatore mentre N è il periodo dell’ATR.

  Maxx

  P=14 N=14 ATR=AverageTrueRange[N](Close) rialzo = MAX(0, ATR - ATR[1]) ribasso = MAX(0, ATR[1] - ATR) mmRialzo = WILDERAVERAGE[p](rialzo) mmRibasso = WILDERAVERAGE[p](ribasso) RS = mmRialzo / mmRibasso mioATR = 100 - 100 / (1 + RS) RETURN mioATR AS "ATROSCILLATOR", 30, 70, 50, 100,0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  P=14 N=14 ATR=AverageTrueRange[N](Close)   rialzo = MAX(0, ATR - ATR[1]) ribasso = MAX(0, ATR[1] - ATR)   mmRialzo = WILDERAVERAGE[p](rialzo) mmRibasso = WILDERAVERAGE[p](ribasso)   RS = mmRialzo / mmRibasso   mioATR = 100 - 100 / (1 + RS)   RETURN mioATR AS "ATROSCILLATOR", 30, 70, 50, 100,0

   

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  Nicolas

  

  maximus78

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  02/04/2018 at 12:42 PM #61414
  Jim8137

  Ti ringrazio Maximus, sempre gentile come sempre. Ottimo il sistema proposto e ti ringrazio ma ero più interessato ad una formula di questo tipo:

  [(valorore attuale dell’atr – minimo a n barre dell’atr)/range dell’atr]*100

  Io non riesco proprio a metterla giù correttamente, riusciresti a farmi una mano per favore?

  Jim

  

  Jim8137

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  02/04/2018 at 5:33 PM #61448
  maximus78

  Ciao Jim, non ho capito bene cosa intendi comunque prova con questo codice.

  Mette in rapporto l’ATR[p](close) corrente con il massimo valore registrato di ATR[p](close) di N periodi, puoi mettere 100 o 1000 per esempio.

  Penso sia quello che vuoi tu.

  Max

  N=1000 P=14 a=averagetruerange[P](close) b=highest[N](a) c=(100/b)*a return c

  1 2 3 4 5 6 7 8

  N=1000 P=14   a=averagetruerange[P](close) b=highest[N](a) c=(100/b)*a   return c

   

  

  maximus78

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  02/04/2018 at 10:25 PM #61496
  Jim8137

  Ottimo Max, questo va bene.

  ti ringrazio molto.

  

  Jim8137

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  02/05/2018 at 7:19 AM #61510
  maximus78

  Di niente!

  Max

  

  maximus78

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  02/20/2018 at 12:36 PM #63287
  Jim8137

  Ciao Max, ho ripreso in mano questo codice e volevo fare una cosa del genere:

  • per esempio se io ho un valore attuale al close di oggi dell’atr a 21giorni = 300    quindi a=300
  • minimo dell’atr a 21 giorni = 220   quindi b= 220
  • massimo dell’atr a 21 giorni = 350  quindi c = 350

  e faccio la formula [(a-b)/(c-b)]*100 = 61,53

  Io ci ho provato utilizzando i codici ma non mi torna qualcosa, mi puoi aiutare?

  Ti ringrazio molto.

   

  

  Jim8137

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  02/20/2018 at 10:33 PM #63325
  maximus78

  Ciao, cosa intendi con i periodi a “21 giorni”, in a,b e c?:

  nella variabile a intendi averagetruerange[21](close), quindi è il periodo dell’ATR nella barra corrente?

  nella variabile b e c intendi il valore più alto e più basso raggiunto da averagetruerange[21](close) negli ultimi 21 giorni, oppure il valore più alto e più basso dell’averagetruerange[21](close) raggiunto in giornata in un timeframe intraday?

  E’ importante definire bene queste variabili.

  Max

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  Nicolas

  

  maximus78

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  02/21/2018 at 10:04 AM #63358
  Nicolas

  Stai creando un oscillatore stocastico ma con ATR al posto del prezzo.

  p=21 REM Computes the highest and lowest ATR on p bars atr = averagetruerange[p] hi = highest[p](atr) lo = lowest[p](atr) REM Let's build the oscillator oscillator = ((close - lo) / (hi - lo) * 100) RETURN oscillator

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  p=21 REM Computes the highest and lowest ATR on p bars atr = averagetruerange[p]   hi = highest[p](atr) lo = lowest[p](atr)   REM Let's build the oscillator   oscillator = ((close - lo) / (hi - lo) * 100)   RETURN oscillator

  L’unica differenza è che l’oscillatore non è levigato e non ha alcun segnale come lo stocastico originale.

   

  

  Nicolas

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  02/21/2018 at 11:00 AM #63367
  Jim8137

  Intanto grazie Nicolas,

  due cose, non capisco come mai inserendo il codice da te espresso non oscilli tra 0 e 100 ma mi va anche a sopra i 200.

  Seconda cosa al posto del close nella formula finale vorrei inserire il close dell’atr e non il close del valore del prezzo.

   

  Ti ringrazio per la pazienza

  

  Jim8137

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  02/21/2018 at 11:10 AM #63369
  Jim8137

  Ciao Max. Intendevo questo:

  nella variabile a intendo averagetruerange[21](close), quindi è il periodo dell’ATR nella barra corrente.

  nella variabile b e c intendo il valore più alto e più basso raggiunto da averagetruerange[21](close) negli ultimi 21 giorni.

  E quindi   [(a-b)/(c-b)]*100

  e in teoria dovrei avere un indicatore che  mi oscilli tra 0-100.

   

   

   

  

  Jim8137

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  02/21/2018 at 11:19 AM #63371
  Jim8137

  Forse sono arrivato al dunque:

  p=21

  atr = averagetruerange[p]

  hi = highest[p](atr)
  lo = lowest[p](atr)
  atrx =averagetruerange[21](close)

  oscillator = ((atrx – lo) / (hi – lo) * 100)

  RETURN oscillator

  Dovrebbe essere questo, ovviamente ci sono arrivato grazie a voi 🙂

  

  Jim8137

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  02/21/2018 at 11:30 AM #63373
  maximus78

  Allora era come lo intendevo io, esatto…puoi semplificare così,

  in questo modo P=periodo ATR(close), N=numero giorni per considerare il massimo e il minimo dell’ATR, nel tuo caso entrambi i valori sono 21

  p=21 N=21 atr = averagetruerange[p](close) hi = highest[N](atr) lo = lowest[N](atr) oscillator = ((atr – lo) / (hi – lo) * 100) RETURN oscillator

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  p=21     N=21     atr = averagetruerange[p](close)       hi = highest[N](atr)     lo = lowest[N](atr)       oscillator = ((atr – lo) / (hi – lo) * 100)       RETURN oscillator

   

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  Nicolas

  

  maximus78

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  02/21/2018 at 1:41 PM #63389
  Nicolas

  sì! scusa per l’errore nel mio codice, ho dimenticato di sostituire “Close” con una variabile atr …

  

  Nicolas

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  02/21/2018 at 3:03 PM #63401
  Jim8137

  Perfetto!

  Ottimo ragazzi vi ringrazio per la pazienza.Ben fatto Nicolas.

  

  Jim8137

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