Oscillatore atr% 0-100

• 04/14/2018 at 4:05 PM #68360
  Marcot18

  Buonasera, che segnale vorresti scaturire da questo indicatore?

   

  Cordialmente

  

  Marcot18

  Participant

  Topics: 7

  Replies: 28

  Been thanked: 1 time
  04/14/2018 at 5:49 PM #68364
  maximus78

  In pratica è la formula dello stocastico puro applicato all’ATR.

  L’idea di fondo penso sia quella di individuare quando l’ATR è in fase di ipotetica ipervolatilità (sopra l’80%) e ipovolatilità (sotto il 20%).

  Ipervolatilità significa che il prezzo potrebbe essere in trend ma può arrestarsi quando comincia a calare.

  Ipovolatilità dovrebbe indicare situazioni di congestione e quando l’oscillatore esce dalla zona può essere un’indicazione di ripresa di trend.

  Max

   

  1 user thanked author for this post.

  Nicolas

  

  maximus78

  Participant

  Topics: 31

  Replies: 175

  Been thanked: 36 times
  04/25/2018 at 9:47 PM #69175
  Marcot18

  Sarebbe possibile fare un rsi + atr come in foto per farsì che i segnali dati siano molto più affidabili poichè si entrerebbe in posizione sono quando sia atr che rsi si trovino in condizione di eccesso.

   

  Cordialmente

  

  Marcot18

  Participant

  Topics: 7

  Replies: 28

  Been thanked: 1 time
  04/26/2018 at 12:19 PM #69213
  Marcot18

  Potete aiutarmi a fare questo indicatore?

  

  Marcot18

  Participant

  Topics: 7

  Replies: 28

  Been thanked: 1 time
  04/26/2018 at 12:26 PM #69217
  maximus78

  Ciao Marco, scusa ma ieri non riuscivo a vedere il tuo post con l’immagine allegata.

  Ma non è già quello che hai allegato l’indicatore che ti serve?

  Max

  

  maximus78

  Participant

  Topics: 31

  Replies: 175

  Been thanked: 36 times
  04/26/2018 at 3:55 PM #69228
  Marcot18

  si ma ho copiato l’immagine, non so costruirlo da solo, potete aiutarmi voi ?

  cordialmente Davide

  

  Marcot18

  Participant

  Topics: 7

  Replies: 28

  Been thanked: 1 time
  04/26/2018 at 8:07 PM #69245
  maximus78

  Ciao, dall’immagine sembra un ATR normale su un grafico RSI……ma per metterli insieme dovresti trasformare l’ATR in % perchè sono 2 scale diverse, come discusso nei messaggi precedenti.

  Quindi se vuoi parametrare i 2 oscillatori trasformi l’ATR in stocastico %:

   

  N=14 // periodo rsi e stocastico atr // rsi P=14 // periodo ATR smooth=5 myrsi=rsi[N](customclose) // atr stocastico atr=averagetruerange[P](customclose) Hatr=highest[N](atr) Latr=lowest[N](atr) STOatr = 100 * ((atr - Latr) / (Hatr-Latr)) STOsmooth=average[smooth,1](STOatr) return myrsi as "rsi",STOsmooth as "stocastico ATR", 80 AS "ipercomprato", 20 AS "ipervenduto"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  N=14 // periodo rsi e stocastico atr // rsi P=14 // periodo ATR smooth=5   myrsi=rsi[N](customclose)   // atr stocastico atr=averagetruerange[P](customclose) Hatr=highest[N](atr) Latr=lowest[N](atr)   STOatr = 100 * ((atr - Latr) / (Hatr-Latr)) STOsmooth=average[smooth,1](STOatr)   return myrsi as "rsi",STOsmooth as "stocastico ATR", 80 AS "ipercomprato", 20 AS "ipervenduto"

  Ho fatto uno smoothing dello stocastico ATR% con una media esponenziale a 5 periodi, tipo %K dello stocastico del prezzo (vedi paramtero smooth)

  Fammi sapere se può andar bene, altrimenti proviamo a modificarlo.

  Max

  

  maximus78

  Participant

  Topics: 31

  Replies: 175

  Been thanked: 36 times
  04/27/2018 at 10:22 AM #69272
  Marcot18

  Ti faccio sapere, grazie mille

  

  Marcot18

  Participant

  Topics: 7

  Replies: 28

  Been thanked: 1 time
• Author
  Posts