Ottimizzazione codice

keemax73 · Mon, 21 Aug 2017 11:44:23 +0000

Ciao a tutti, ho per la prima volta creato questo codice che lavora sul dax con tf a 5min. : // 5min. dax con spread ad 1 // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 mom = 12 //default 10 mom2 = 8 //defaul 5 mom3 = 30 //dafault 30 mom4 = 5 //default 5 // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1, ignored = CALL "PRC_ATR&Volume adj Momentum"[mom, 0, mom2, mom3, mom4](close) c1 = (indicator1 > 10) ignored, indicator2 = CALL "PRC_ATR&Volume adj Momentum"[mom, 0, mom2, mom3, mom4](close) c2 = (indicator2 <= 19) IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator3, ignored = CALL "PRC_ATR&Volume adj Momentum"[mom, 0, mom2, mom3, mom4](close) c3 = (indicator3[1] < 1) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short indicator4, ignored = CALL "PRC_ATR&Volume adj Momentum"[mom, 0, mom2, mom3, mom4](close) c4 = (indicator4 <= 0) ignored, indicator5 = CALL "PRC_ATR&Volume adj Momentum"[mom, 0, mom2, mom3, mom4](close) c5 = (indicator5[1] <= 0) IF (c4 AND c5) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 2 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short indicator6, ignored = CALL "PRC_ATR&Volume adj Momentum"[mom, 0, mom2, mom3, mom4](close) c6 = (indicator6 > 0) IF c6 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 15 SET TARGET pPROFIT 45 Vi chiedo aiuto perché non riesco a trovare un modo per poterlo ottimizzare in quanto capita che l’ingresso sia ottimo ma l’uscita non porti poi benefici sperati. Nel senso vorrei trovare un modo di inserire un stop in pari se il trade è in positivo dopo n candele o se sono già in guadagno di n € (una variabile da definire) mantenendo anche lo stop fisso e se fosse possibile inserire una specie di trailing per non mangiarmi un possibile guadagno o cmq limitare la possibilità che il trade da positivo torni in pari o persino in negativo. Cosa mi consigliate ? Grazie a chi mi risponderà.

This topic has 20 replies, 2 voices, and was last updated 7 years ago by keemax73.

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08/23/2017 at 1:56 PM #44447

andreag76

Ok grazie!

Comunque si trovano molti codici su questo sito

A proposito di costi tu sai cos’è il premio a rischio limitato ?

andreag76
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08/23/2017 at 3:32 PM #44471

keemax73

Dovrebbe essere come uno stop garantito.

keemax73
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08/23/2017 at 6:11 PM #44487

keemax73

Ciao, domanda :

Perchè non si riesce a fare un test tick per tick anche sul 4 ore con il tuo ultimo codice postato ? Credo i risultati non siano proprio veritieri se non si testa tick per tick. O sbaglio ?

Grazie.

keemax73
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08/23/2017 at 6:37 PM #44490

andreag76

Devo informarmi sul tick by tick non so forse perché non forma candele visto che chiude in giornata

andreag76
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08/23/2017 at 10:15 PM #44500

keemax73

Ti allego l’errore che viene indicato.

Grazie

keemax73
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08/23/2017 at 10:18 PM #44502

keemax73

Ti allego anche il risultato tick per tick e non è confortante.

Ma quello che mi fa pensare è come mai il test tick per tick sia così “catastrofico” mentre quello “normale” sia fantastico.

keemax73
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