OTTIMIZZAZIONE DELLA MIGLIOR COMBINAZIONE DI CONDIZIONI

• 08/24/2024 at 4:08 PM #236683
  StePPA

  Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente il vostro aiuto.

  vorrei ottimizzare una strategia con dei filtri, i filtri in questione in questo esempio sono:

  C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8

  ma in realtà possono essere infiniti, vorrei che l’ottimizzazione mi trovasse il miglior filtro o la migliore combinazione di filtri, qualcuno ha idea di come fare?

   

   

   

   

   

  // Definizione dei parametri del codice
  DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
  // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario “Flat Before” non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
  DEFPARAM FLATBEFORE = 170000
  // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario “Flat After”
  DEFPARAM FLATAFTER = 220000

  // Condizioni per entrare su posizioni long

  IF C ? THEN
  BUY 1 SHARES AT MARKET
  ENDIF

   

  // Definizione delle condizioni di pattern
  C1 = ABS(open[1] – close[1]) < 0.1 * (high[1] – low[1])
  C2 = ABS(open[1] – close[1]) < 0.25 * (high[1] – low[1])
  C3 = ABS(open[1] – close[1]) < 0.5 * (high[1] – low[1])
  C4 = ABS(open[1] – close[1]) < 0.75 * (high[1] – low[1])

  C5 = ABS(open[1] – close[1]) > 0.25 * (high[1] – low[1])
  C6 = ABS(open[1] – close[1]) > 0.5 * (high[1] – low[1])
  C7 = ABS(open[1] – close[1]) > 0.75 * (high[1] – low[1])
  C8 = ABS(open[1] – close[1]) > 0.9 * (high[1] – low[1])

  

  StePPA

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  08/24/2024 at 5:41 PM #236688
  robertogozzi

  Anche se può funzionare ugualmente, è buona pratica indicare le condizioni PRIMA che siano utilizzate.

  Detto questo, puoi provarne una per volta con questo codice, aggiungendo nell’ottimizzatore la variabile Prova, che io ho messo = C1, e che tu poi cambierai con C2, C3, ecc… annotandoti ogni volta il risultato in modo da decidere quale condizione è la migliore (codice1 e Foto1):

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Definizione delle condizioni di pattern C1 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.1 * (high[1] - low[1]) C2 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.25 * (high[1] - low[1]) C3 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.5 * (high[1] - low[1]) C4 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.75 * (high[1] - low[1]) C5 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.25 * (high[1] - low[1]) C6 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.5 * (high[1] - low[1]) C7 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.75 * (high[1] - low[1]) C8 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.9 * (high[1] - low[1]) // Condizioni per entrare su posizioni long Prova = C1 IF Prova THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000   // Definizione delle condizioni di pattern C1 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.1 * (high[1] - low[1]) C2 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.25 * (high[1] - low[1]) C3 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.5 * (high[1] - low[1]) C4 = ABS(open[1] - close[1]) < 0.75 * (high[1] - low[1])   C5 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.25 * (high[1] - low[1]) C6 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.5 * (high[1] - low[1]) C7 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.75 * (high[1] - low[1]) C8 = ABS(open[1] - close[1]) > 0.9 * (high[1] - low[1])   // Condizioni per entrare su posizioni long Prova = C1 IF Prova THEN    BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF

  oppure puoi usare quest’altro codice (codice2, Foto2 e Foto3) che ti permette di ottimizzarle tutte insieme:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Definizione delle condizioni di pattern C1 = a1 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.1 * (high[1] - low[1])) C2 = a2 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.25 * (high[1] - low[1])) C3 = a3 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.5 * (high[1] - low[1])) C4 = a4 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.75 * (high[1] - low[1])) C5 = a5 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.25 * (high[1] - low[1])) C6 = a6 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.5 * (high[1] - low[1])) C7 = a7 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.75 * (high[1] - low[1])) C8 = a8 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.9 * (high[1] - low[1])) // Condizioni per entrare su posizioni long IF C1 OR C2 OR C3 OR C4 OR C5 OR C6 OR C7 OR C8 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 170000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 220000   // Definizione delle condizioni di pattern C1 = a1 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.1 * (high[1] - low[1])) C2 = a2 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.25 * (high[1] - low[1])) C3 = a3 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.5 * (high[1] - low[1])) C4 = a4 AND (abs(open[1] - close[1]) < 0.75 * (high[1] - low[1]))   C5 = a5 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.25 * (high[1] - low[1])) C6 = a6 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.5 * (high[1] - low[1])) C7 = a7 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.75 * (high[1] - low[1])) C8 = a8 AND (abs(open[1] - close[1]) > 0.9 * (high[1] - low[1]))   // Condizioni per entrare su posizioni long IF C1 OR C2 OR C3 OR C4 OR C5 OR C6 OR C7 OR C8 THEN    BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF

  la Foto2, oltre alle variabili da dichiarare, indica le combinazioni possibili (256 in questo caso) su un massimo possibile di 10000. Se supri 10000 tutta quella riga diventa rossa.

  La Foto3 evidenzia il risultato dell’ottimizzazione, dove per ciascuna delle 8 variabili usate indica, in ordine di come sono state inserite, qual’è il valore migliore.

   

   

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
  08/25/2024 at 10:42 AM #236698
  StePPA

  Buongiorno Roberto,

  innanzitutto ti ringrazio per la risposta esaustiva, sono riuscito a risolvere usando il secondo metodo che hai proposto.

  La risposta sarà banale ma non riesco a capire come posso ottimizzarne un solo filtro alla volta invece che tutte le combinazioni possibili, mi spiego meglio:

  cosi facendo come hai descritto nel secondo codice il sistema prova tutte le combinazioni possibili (anche usando tutti i filtri assieme)
  io invece vorrei che mi dicesse quale è il migliore, poi dargli un valore prefissato (in questo caso 1) e testarlo con altri filtri (mettendo valore 0 e 1)

  spero di essermi spiegato e ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità.

  

  StePPA

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  08/25/2024 at 2:23 PM #236706
  MaoRai54

  @StePPA

  vedo che questi sono alcuni patterns di Unger.

  Ma perchè per il gruppo 1-4 non scrivi così:

  C1 = (abs(open[1] – close[1]) < VARB * (high[1] – low[1]))

  dove VARB è variabile che tu imposti da 0.1 a 1.0 con passo 0.5, ad esempio ?

  

  MaoRai54

  Participant

  Topics: 32

  Replies: 95

  Been thanked: 10 times
  08/25/2024 at 5:41 PM #236710
  robertogozzi

  Comunque, nel secondo esempio, puoi indicare il valore fisso 0 per 7 di essi e lasciarne solo uno per volta attivo, da 0 ad 1 con passo di 1.

   

   

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17188

  Been thanked: 4064 times
• Author
  Posts