Ouverture immédiate position
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Tagged: Macd, mtf, multi timeframe, SAR
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02/09/2018 at 7:55 PM #62161
Bonsoir,
Existe il un moyen d’ouvrir une position au moment où la condition demandé se réalise (sans attendre la fin de la période). Je comprends bien que dans mon codage on fait toujours référence à une clôture, ce qui oblige l’algorithme à attendre la fin de la période avant de déclencher l’ordre. J’aimerai savoir s’il est possible, au même titre que pour un Stop Loss ou Target Profit, de déclencher une ouverture de position au moment exact où la condition se réalise.
La partie problématique de mon code se porte sur le changement de position de l’indicateur parabolique SAR par rapport au cours.
1c1 = (pSAR CROSSES UNDER High)“high” sous entend qu’il faut attendre la fin de la période pour clôture, peut on y remédier ?
Pour information en pièce jointe, la répercussion directe sur le graphique en Backtest : la position est ouverte une bougie trop tard.
Merci par avance pour votre aide
02/12/2018 at 2:25 PM #6243402/12/2018 at 2:41 PM #62435SuperMike, effectivement c’est plutôt dommage, je cherche toujours une solution mais pour l’instant ça paraît impossible. Peut-être qu’ils développeront cette évolution dans l’année 2018… En tout cas je l’espère 🙂
Si vous avez plus d’informations n’hésitez pas, j’en ferai de même.
02/12/2018 at 2:48 PM #6243702/12/2018 at 5:07 PM #6245402/12/2018 at 5:11 PM #62455En effet, mais pour le SAR dont il est question, c’est sa cassure sur le Close qui le fait changer de direction, hors entre l’Open et le Close d’une bougie il peut y avoir plusieurs cassures sans pour autant que la direction change à la toute fin de la bougie.
10/04/2018 at 2:03 PM #81920Bonjour Nicolas, vous êtes très présent sur ce forum, est ce que vous travaillez chez ProRealTime même ? En tout cas j’apprécie votre grande connaissance en programmation.
J’ai besoin de savoir comment déclencher une position IMMEDIATEMENT lorsque les conditions sont réunis (timeframe en 5 et 15mn) sans attendre la CLOTURE en 5mn ?
j’ai beau chercher partout, je ne trouve pas le code.
IF MacVert5mn AND MacVert15mn THEN //
BUY 1 CONTRACT AT MARKET // position trop tardive, le cours a déja dépassé la MM7
ENDIFMerci
10/04/2018 at 4:11 PM #81939vous êtes très présent sur ce forum
Normal, c’est le mien 😆
Ci-dessous un exemple de comment ça doit se passer :
12345678910111213141516defparam cumulateorders=falsetimeframe(15 minutes,updateonclose)macd15 = MACD[12,26,9](close)timeframe(5 minutes)macd5 = MACD[12,26,9](close)timeframe(default)a=macd15>0 and macd5>0if a>0 thenbuy at marketendifgraph macd15graph macd5 coloured(200,0,0)Déclaration des MACD dans les timeframes respectifs.
En 15 minutes, on prend celui de la dernière clôture en M15.
En 5 minutes on prend celui qui est cadencé par la dernière fermeture en timeframe “default”, donc le timeframe sur lequel la stratégie est lancée (privilégié le M1 pour avoir un update toutes les minutes).
En timeframe default, on prend les ordres en comparant les conditions.
A bien garder en tête, vous aurez donc des faux signaux, puisque vous n’attendez pas la clôture d’une bougie M5 pour considérer la valeur du MACD, selon votre demande. Il est donc fort probable qu’il y ait plusieurs ordres sur entre le début et la fin de la bougie M5 (si toutefois les ordres se ferment aussi dans durant ce laps de temps).
10/07/2018 at 2:20 PM #82192Bonjour Nicolas, merci pour votre réponse rapide.
Si j’ai bien compris, le code TIMEFRAME(15 minutes,updateonclose) prend en compte uniquement la DERNIÈRE clôture en 15MN. Exemple :
TIMEFRAME(15 minutes, updateonclose)
condition1 = …
TIMEFRAME(5 minutes,default)
condition2 = …
alors la clôture en 15mn de 17h00 est utilisée pour comparer les conditions avec seulement ces clôtures en 5mn : 17h15, 17h20, 17h25
Autrement si le code est :
TIMEFRAME(15 minutes)
condition1 = …
TIMEFRAME(5 minutes,default)
condition2 = …
alors les conditions sont recalculés tous les 5 minutes 17h00, 17h05, 17h10, 17h15, 17h20, 17h25, 17h30….
Tout cela est juste ?
10/07/2018 at 2:26 PM #8219303/22/2020 at 3:51 PM #12292403/22/2020 at 6:57 PM #12294403/23/2020 at 10:27 AM #122982Merci pour la patience .. il faut en effet parfois attendre plus de 3h pour avoir une réponse, surtout un Dimanche 🙄
Bref, c’est la même idée que dans mon exemple avec le MACD plus haut, soit on déclare la moyenne mobile dans le timeframe qu’on veut étudier et on prend les ordres dans un timeframe plus petit, celui de son choix.
Exemple avec une moyenne mobile simple 20 périodes déclarées en UT 5-minutes :
1234567timeframe(5 minutes)mm = average[20]timeframe(default) //le timeframe le plus petit utilisé pour constater les contacts avec la MMif not longonmarket and close>mm thenbuy at mm limitendifDans le code ci-dessus, je pose en continue un ordre d’achat LIMIT sur le niveau de prix de la MM20, si on se situe au dessus et qu’on est pas déjà au marché.
03/23/2020 at 10:46 AM #12298603/23/2020 at 11:24 AM #122990 -
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