Parabolique SAR, une version alternative (ATD)
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06/30/2024 at 6:43 PM #234606
Bonjour,
ci-dessous, une petite variation autour de Parabolique SAR: renversement quand les cours sont traversés et pas simplement touchés, et uniquement sur la barre suivante. Toute suggestion d’amélioration du code est la bienvenue.
JCP
PS: 2 paramètre à ajouter (increment: 0.02 et limite: 0.2)
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354if barindex = 0 thentendance = 1facteur = incrementextreme = lowresultat = highelsif tendance[1] = 1 thenextreme = max(extreme[1], high)if resultat[1] > low thentendance = -1facteur = incrementresultat = max(extreme[1], max(high, high[1]))extreme = lowelseif extreme > extreme[1] and facteur < limite thenfacteur = facteur[1] + min(increment, limite - facteur)endifresultat = resultat[1] + facteur * (extreme - resultat[1])resultat = min(resultat, min(low, low[1]))endifelseextreme = min(extreme[1], low)if resultat[1] < high thentendance = 1facteur = incrementresultat = min(extreme[1], min(low, low[1]))extreme = highelseif extreme < extreme[1] and facteur < limite thenfacteur = facteur[1] + min(increment,limite - facteur[1])endifresultat = resultat[1] + facteur * (extreme - resultat[1])resultat = max(resultat, max(high, high[ 1 ]))endifendifif barindex = 0 thenr = resultatelser = resultat[1]endifif tendance[1] = 1 thencr = 0cg = 255cb = 0elsecr = 255cg = 0cb = 0endifreturn r coloured(cr, cg, cb) style(point) as "ATD SAR"1 user thanked author for this post.
07/01/2024 at 7:56 AM #23462607/11/2024 at 9:01 AM #235049Bonjour
ci-dessous, une version plus “ATDMF” du parabolique SAR (en fait, c’est le SAR originel de J. Welles Wilder – issu de son livre “New concepts in technical trading system”). Les paramètes à déclarer sont:
- initialValue: Décimal, 0.02
- accelerationValue: décimal, 0.02
- limitValue: décimal: 0.2
Le code:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071once todayTrend = 1if barindex = 0 thenfactor = initialValueif todayTrend = 1 thentodaySAR = lowextremeValue = highelsetodaySAR = highextremeValue = lowendiftomorrowSAR = todaySARtomorrowTrend = todayTrendelsetodaySAR = tomorrowSARtodayTrend = tomorrowTrendif todayTrend = 1 thenif extremeValue < high thenextremeValue = highfactor = min(limitValue, factor + accelerationValue)endifif todaySAR > low thentomorrowTrend = -1factor = initialValuetomorrowSAR = extremeValueextremeValue = lowelsetomorrowSAR = todaySAR + factor * (extremeValue - todaySAR)tomorrowSAR = min(tomorrowSAR, min(low, low[1]))endifelseif extremeValue > low thenextremeValue = lowfactor = min(limitValue, factor + accelerationValue)endifif todaySAR < high thentomorrowTrend = 1factor = initialValuetomorrowSAR = extremeValueextremeValue = highelsetomorrowSAR = todaySAR + factor * (extremeValue - todaySAR)tomorrowSAR = max(tomorrowSAR, max(high, high[1]))endifendifendifcolorRed = 0colorGreen = 0colorBlue = 0if todayTrend = 1 thencolorGreen = 255elsecolorRed = 255endifreturn todaySAR coloured(colorRed, colorGreen, colorBlue) style(point) as "ATD SAR"La variable todayTrend, au début, permet de déterminer si on démarre “long” (todayTrend=1) ou “short” (todayTrend=-1). Pour information, les graphiques obtenus sur le CAC 40 sont (visuellement) identiques à ceux fournis pour étalonnage par Philippe Cahen dans son “Grand Livre Bleu” (Analyse Technique et Volatilité), pages 75 à 77 (attention, dans mon exemplaire du GLB, les graphiques hebdomadaire et quotidien sont inversés).
Amicalement
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