Passage d'ordre différent en Backtest et Réel sur profit minimum par jour
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08/28/2018 at 8:42 PM #79263
Bonjour,
J’ai une question:
J’utilise un code pour arrêter le passage d’ordre sur une journée quand un profit minimum par jour a été atteint. J’utilise le code suivant :
12345678if days<> days[1] thenmyprofit=strategyprofitachat=1endifif strategyprofit - myprofit > 875 thenachat=0endifLe code marche bien en backtest (j’utilise la condition achat = 1) mais il y a une différence en mode réel. Aujourd’hui, un ordre a été passé en réel mais pas dans le backtest, avec le même codage. J’avais atteint +1200 euros de profit à 7h05 ce matin (sur le Nasdaq) donc il n’y aurait pas dû avoir de nouvel ordre dans la journée.
Quelqu’un saurait il pourquoi (différence de passage d’ordre entre backtest et réel)? Ou y a t il un problème de codage?
Merci
Emmanuel
08/29/2018 at 9:04 AM #79279Strategyprofit change d’état uniquement lorsque un ordre ferme, peut-être est-ce là la différence ? Le code que tu as partagé est-il en tête du programme ? Le code étant lu de haut en bas, la variable “achat” devrait être modifiée avant le passe d’un nouvel ordre. Difficile de reproduire le problème sans le code complet.
08/29/2018 at 1:08 PM #79295ok. Merci Nicolas. Je te joins le code complet, construit au départ sur des croisements de moyennes mobiles. Je l’ai simplifié en supprimant pas mal de conditions d’achat et de vente que j’utilise aussi sur la base d’indicateurs. Sinon est ce qu’il pourrait s’agir d’une question de fuseau horaire, différent dans le mode Probacktest vs le mode réel?
Merci
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768// Définition des paramètres du codeDEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiésdaysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0//declare the strategy on a different timeframetimeframe(2 hour, default)indicator01 = MACD[12,26,9](close)c01 = (indicator01 >= -5.98)timeframe(30 minute, default)indicator15 = ExponentialAverage[20](close)indicator16 = ExponentialAverage[5](close)c15 = (indicator15 > indicator16)// Conditions pour ouvrir une position acheteusetimeframe(5 minute, default)indicator1 = ExponentialAverage[1](close)indicator2 = ExponentialAverage[21](close)c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)if days<> days[1] thenmyprofit=strategyprofitachat=1endifif strategyprofit - myprofit > 875 thenachat=0endifIF c01 and c15 AND c1 and achat = 1 and not daysForbiddenEntry THENBUY 0.5 CONTRACT AT MARKETENDIF// Conditions pour fermer une position acheteusetimeframe(5 minute, default)indicator8 = RSI[14](close)c4 = (indicator8 <= 24)IF c4 THENSELL AT MARKETENDIF// Stops et objectifsnb = barindex - tradeindexmaxprice = highest[nb+1](High)trailingstop = 45StopdistanceBreakeven = 29if not onmarket thenMAXPRICE = 0priceexit = 0endifIf longonmarket thenpriceexit = maxprice - trailingstopendifif longonmarket thenIf maxprice >= tradeprice + StopdistanceBreakeven and maxprice < tradeprice + trailingstop thensell at tradeprice stopelsif maxprice >= tradeprice + trailingstop thensell at priceexit stopendifendifSET STOP pLOSS 2708/29/2018 at 1:28 PM #7929608/29/2018 at 2:00 PM #79298La stratégie est lancé en UT 5 minutes. En réel, c’est à dire quand la stratégie est activée sur un compte réel. Mais d’ailleurs, je l’ai aussi activée sur compte démo et le passage d’ordre est identique au comte réel. La différence est avec le mode Probacktest.
J’essaie d’ajouter une image à mon message pour montrer les heures différentes de passage d’ordre mais l’image ne s’insère pas…
J’ai un comte IG.
08/29/2018 at 4:44 PM #79303Le poids de l’image est peut être trop important ?
Il faudrait s’assurer que les horaires personnalisées des graphiques sont ceux par défaut.
strategyprofit est dans la devise de l’instrument, la comparaison avec 875 devrait l’être également.
08/29/2018 at 6:20 PM #79309 -
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