Perché una routine cosí banale non va?

• 11/16/2017 at 10:27 AM #52935
  pieroim

  REM Calcolo della media mobile a 200 candele Mm200 = AVERAGE[200] REM Stocastico Stoc = Stochastic[14,3](close) spread = (high-low)*4 c1 = Mm200+spread<low and Stoc<20 //c1 = Mm200>high+spread and Stoc>80 SCREENER [c1]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  REM Calcolo della media mobile a 200 candele Mm200 = AVERAGE[200]   REM Stocastico Stoc = Stochastic[14,3](close)   spread = (high-low)*4   c1 = Mm200+spread<low and Stoc<20 //c1 = Mm200>high+spread and Stoc>80 SCREENER [c1]

   

  

  pieroim

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  11/16/2017 at 10:30 AM #52938
  pieroim

  come non detto.. non é quella di su che non va. Lo é quella che sto per inserire.

  

  pieroim

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  11/16/2017 at 10:36 AM #52940
  pieroim

  Eccola, praticamente una sintesi di 2 routine in 1 per considerare sia i possibili short che i long. Presi singolarmente vanno, come i long nella routine precedente, ma la sintesi mi da risultati incongruenti. Provato sul solo forex a 15 minuti

   

  REM Calcolo della media mobile a 200 candele Mm200 = AVERAGE[200] REM Stocastico Stoc = Stochastic[14,3](close) spread = (high-low)*4 if Mm200+spread<low and Stoc<20 then c1 = Mm200+spread<low and Stoc<20 elsif Mm200>high+spread and Stoc>80 then c1 = Mm200>high+spread and Stoc>80 endif SCREENER [c1]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  REM Calcolo della media mobile a 200 candele Mm200 = AVERAGE[200]   REM Stocastico Stoc = Stochastic[14,3](close)   spread = (high-low)*4   if Mm200+spread<low and Stoc<20 then c1 = Mm200+spread<low and Stoc<20 elsif Mm200>high+spread and Stoc>80 then c1 = Mm200>high+spread and Stoc>80 endif   SCREENER [c1]

   

  

  pieroim

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  11/16/2017 at 2:50 PM #52995
  robertogozzi

  Intanto alla riga 8 metti

  c1 = 0

  1

  c1 = 0

  per essere sicuro che la condizione non riporti valori precedenti. In tal modo ad ogni candela la resetti a zero. Poi non so bene quale sia l’ordine di precedenza nella valutazione degli operatori aritmetici/logici/relazionali che PRT adotta, in ogni caso prova ad usare le parentesi per essere certo che

  Mm200+spread<low // non sia interpretato male Mm200+(spread<low) //? // oppure (Mm200+spread)<low //?

  1 2 3 4 5

  Mm200+spread<low // non sia interpretato male Mm200+(spread<low)    //? //   oppure (Mm200+spread)<low   //?

  penso sia corretta la seconda interpretazione, ma con le parentesi faciliti le cose. Per ultimo… può anche darsi che le tue condizioni non siano mai verificate!!!  Hai provato a fare i calcoli in manuale, magari con l’aiuto di Excel, per verificarlo?  

  

  robertogozzi

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  11/16/2017 at 5:06 PM #53036
  pieroim

  Ok, alla fine ho risolto in questa maniera..

  Mm200 = AVERAGE[200] Mm50 = AVERAGE[50] c = Cycle(close) Stoc = Stochastic[14,3](close) spread = (high-low)*4 c1=0 c2=0 c1 = (Mm200+spread)<low and Stoc<20 and c<=-2 and Mm50[0]>Mm50[2] c2 = Mm200>(high+spread) and Stoc>80 and c>=2 and Mm50[0]<Mm50[2] SCREENER [c1 or c2]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Mm200 = AVERAGE[200] Mm50 = AVERAGE[50] c = Cycle(close) Stoc = Stochastic[14,3](close)   spread = (high-low)*4   c1=0 c2=0 c1 = (Mm200+spread)<low and Stoc<20 and c<=-2 and Mm50[0]>Mm50[2] c2 = Mm200>(high+spread) and Stoc>80 and c>=2 and Mm50[0]<Mm50[2]   SCREENER [c1 or c2]

  Non c’é modo di recuperare il valore dello spread dello strumento? Questo screening si sposa bene con una strategia scalping, ma se lo spread deve essere basso. se potesse la routine stessa filtrare gli strumenti con spread max ammissibile sarebbe ancora meglio..

  

  pieroim

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  11/16/2017 at 5:40 PM #53041
  robertogozzi

  Attualmente non è possibile conoscere lo spread, è uno dei miglioramenti richiesti.

  Vediamo se ci sarà nella prossima versione. La speranza è che arrivi presto, magari agli inizi del nuovo anno!

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  11/16/2017 at 6:07 PM #53045
  pieroim

  Ok, grazie, speriamo arrivi presto allora..

  

  pieroim

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