Aide pour un backtest simple croisement de la kijun

• 10/08/2021 at 5:17 PM #179241
  Kikoulol

  Bonjour à tous !

  Je cherche à backtester une stratégie simple, mais je n’y arrive pas tout seul…

  Les conditions sont les suivantes :

  Achat : Prix croise à la hausse la Kijun

  TP : valeur de l’ATR au moment de l’achat (attention je ne prends pas en compte le dernier chiffre : 4 chiffres après la virgule)

  SL : ATR*1.5  valeur de l’ATR au moment de l’achat

   

  Vente : mêmes conditions que pour l’achat, mais lorsque le prix croise à la baisse.

   

  J’ai mis une petite capture d’écran si jamais mes explications ne sont pas claires.

  Un grand merci d’avance pour votre aide !

  Bonne journée !

  

  Kikoulol

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  10/11/2021 at 8:26 AM #179340
  Nicolas

  La capture d’écran n’est pas passé, ce n’est pas grave, ci-dessous la stratégie pour le trading automatique de croisement de la Kijun (le centre d’un canal de Donchian).

  defparam cumulateorders=false kijun = KijunSen[9,26,52] atr = AverageTrueRange[14](close) if close crosses over kijun then buy 1 contract at market set stop loss atr*1.5 set target profit atr elsif close crosses under kijun then sellshort 1 contract at market set stop loss atr*1.5 set target profit atr endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  defparam cumulateorders=false   kijun = KijunSen[9,26,52] atr = AverageTrueRange[14](close)   if close crosses over kijun then buy 1 contract at market set stop loss atr*1.5 set target profit atr elsif close crosses under kijun then sellshort 1 contract at market set stop loss atr*1.5 set target profit atr endif

  

  Nicolas

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  10/11/2021 at 3:53 PM #179404
  Kikoulol

  Bonjour,

  Un grand merci pour votre aide !

  Bonne continuation,

  

  Kikoulol

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