Por qué cambia el Backtest con el tamaño de la posición?

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  • This topic has 6 replies, 3 voices, and was last updated 8 months ago by avatarAMQ.
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  • #228458
    AMQ

    Buenas tardes,

    Tengo una estrategia automática diseñada para operar con 1, 1,5 y 2 contratos en el Nasdaq 1€ de IG.

    Si le bajo el tamaño de posiciones, para operar con 0,5, 0,6 y 0,7 contratos, el Backtest cambia radicalmente y obtiene unos resultados mucho peores, llegando a mostrar operaciones diferentes.

    Agradecería ver si a alguien le ha pasado algo así y/o sabe el motivo que permita definir mejoras.

    Gracias

    Saludos

    Alfonso

    #228552

     obtiene resultados mucho peores, mostrando diferentes operaciones.

    ¿No se tiene en cuenta el tamaño de la posición inferior?
    ¿Operaciones diferentes significan operaciones completamente diferentes? 

     

    #228573
    AMQ

    La estrategia parte de 1 contrato, mide la tendencia previa y puede operar con 1, 1.5 o 2 contratos.

    Si en lugar de este lotaje arranca desde 0.5 contratos con una variación de 0.1 en función de la fuerza de la tendencia previa, en lugar de obtener beneficios ajustados al tamaño de contratos, hace operaciones diferentes, rachas perdedoras diferentes, etc.

    En un primer momento, uno puede decir, pues es la liquidez del mercado o las comisiones IG, pero:

    1. La liquidez debería ser un problema en posiciones grandes y no al revés: cuanto más pequeña es la posición, se supone que mayor facilidad de ejecución en situaciones de baja liquidez
    2. Las comisiones afectan al resultado final del trade cerrado, pero si la estrategia con 1 contrato, hace una operación ganadora, por qué la misma estrategia con 0.5 contratos va a hacer 2 o más trades perdedores a la misma hora? Veo improbable la relación con las comisiones

    Adjunto una comparativa 200k: a la izquierda la estrategia operando con 0.6, 0.7 y 0.8; a la derecha, la misma estrategia operando 1, 1.5 y 2 contratos.

    A ver qué opinais.

    Muchas gracias.

    Saludos.

    Alfonso

     

    #228578

    Si la estrategia con 1 contrato realiza una operación ganadora, ¿por qué la misma estrategia con 0,5 contratos realizará 2 o más operaciones perdedoras al mismo tiempo?

    Reflexionaré sobre lo anterior, pero si desea publicar su código, estoy seguro de que alguien tendrá algunas ideas para ayudarlo.

    También ejecutaría su código en mi plataforma; de lo contrario, ¿estamos adivinando?  

    #228579

    ¿Tiene valores diferentes para spread = x ingresados ​​en los motores de backtest para los dos sistemas/algores diferentes?

    #228810

    Hola.

    Puedes publicar el código para hacer pruebas con él?

    #228929
    AMQ

    Hola a todos!

    Gracias por las respuestas.

    Este pasado finde lo hemos mirado a fondo y era una cuestión en el trailing stop que hemos logrado resolver.

    Muchas gracias.

    Saludos a todos.

    Alfonso

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