Position Sizing via Indicateur

• 04/21/2020 at 4:33 PM #127284
  lavibration

  Bonjour à tous,

  J’ai construit un indicateur assez basique qui fonctionne presque à la manière d’un indicateur stochastique (entre -1 et 1).

  J’aimerai tester de backtester cet indicateur comme coefficient de sizing de ma position :

  Par exemple :

  Capital départ 10000

  Si > 0 alors Position = Indicateur * Capital

  Si croise <0 alors Position = 0

  Pouvez-vous m’aider ?

  Merci et bonne journée !

  

  lavibration

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  04/21/2020 at 5:12 PM #127295
  Nicolas

  Tu peux récupérer la valeur de l’indicateur en faisant un CALL. Par contre pour le calcul de la taille, je ne comprends pas bien. Si l’indicateur retourne 1, alors ta taille de lot serait 1 * 10000, soit 10000 contrats ?!

  

  Nicolas

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  04/21/2020 at 5:28 PM #127306
  lavibration

  Bonjour Nicolas,

  En effet j’utilise Call pour récupérer mon indicateur mais c’est plus le sizing mon problème.
  C’est vrai que mon explication n’est pas très claire.

  Imaginons mon capital de départ est de 10000

  -> L’indicateur est de 0.6 donc je veux avoir 60% des 10.000 investit dans le sous-jacent.
  -> L’indicateur est de 0.4 donc je revend une partie pour avoir 40% investit

  si indicateur <0 alors je sors totalement.

  L’étape d’après la même chose mais :

  -> L’indicateur est de -0.3 donc je shorte 30% des 10.000

   

  J’espère que je suis plus clair.

  Merci et bonne soirée

  

  lavibration

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  04/22/2020 at 10:25 AM #127420
  Nicolas

  Ok je comprends mieux 🙂

  Je pense que tu pourras y arriver comme ceci :

  buy Indicateur * Capital cash at market

  1	buy Indicateur * Capital cash at market

  Pour la revente d’une partie (fonctionnera uniquement en backtests, pas en réel)

  sell (1-indicateur)*countoflongshares at market //liquide 60% de la position

  1	sell (1-indicateur)*countoflongshares at market //liquide 60% de la position

  (non testé).

  

  Nicolas

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